Скоринг моделирование физических лиц: анализ содержания страниц в социальных

поведенческий анализ, «моральная дилемма» открытости информации
Бекларян Армен
к.т.н., доцент кафедры бизнес-аналитики

НИУ ВШЭ

ввести скоринговую систему для оценки платежеспособности заемщика.

В 1972 была реализована

первая автоматическая скоринговая система в банке Wells Fargo. В основе модели лежала логистическая регрессия, предсказывающая дефолт заемщика.

Текущая версия стандарта FICO8 внедрена в 22 странах.

35%
Уровень текущей задолженности клиента в общей сумме кредитного лимита –

значимость 30%
Количественный анализ кредитной истории. Например, продолжительность сотрудничества с кредитными организациями
Соотношение поданных кредитных заявок и принятых по ним отрицательных решений
Анализ видов предыдущих кредитов

значимость 35%

значимость 30%


значимость 35%

850

Если уровень ниже 650 баллов, то условия ужесточаются

Если уровень выше

720 баллов, то условия смягчаются

Общий подход носит название Risk-Based Pricing (RBP)

РИСК  ЧЕЛОВЕК

Вопрос 1: А должны ли банки учитывать человеческий фактор?

(Объединенное Кредитное Бюро, ПФР, ФНС и др.)
А если нет кредитной

истории?
А если я погасил кредит досрочно, это хорошо или плохо?
А если форс-мажор?

Вчера, 31 января, вступили в силу поправки к федеральному закону
«О кредитных историях»

имеют аккаунт как минимум в одной из социальных сетей. При

этом на соответствующих порталах можно найти около 40-45% населения страны.

Каждый пользователь сети Интернет оставляет, так называемый, «цифровой след» (digital footprint)

Этот «след» в состоянии дать полное описание человека, а также предоставить ключевые факторы для скоринг анализа.

закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»

Ст.3: «Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)»

Ст.4 п.2: «На основании и во исполнение федеральных законов государственные органы, Банк России, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать нормативные правовые акты, нормативные акты, правовые акты (далее - нормативные правовые акты) по отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных»

законной и справедливой основе»

Ст.6 п.1: «Обработка персональных данных допускается в

следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг»

случаях:
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных

интересов оператора или третьих лиц … при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных
9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, при условии обязательного обезличивания персональных данных
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом»

иск соцсети «ВКонтакте» к крупнейшему разработчику скоринговой системы Double Data.

Суд признал, что обладателями информации на личных страницах являются пользователи, а не социальная сеть, создав прецедент в юридическом поле.

Таким образом, подписав форму согласия на обработку персональных данных, банковские структуры имеют полный доступ к профилям в социальных сетях.

Вопрос 2: Должен ли Интернет быть приватным?

35 лет, а средний возраст его друзей в соцсети около

20
Страница существует два месяца, а на ней уже сотни постов
Несовпадение геотегов большинства фотографий с городом проживания в анкете
Подписан на сообщества с названием «Как обмануть банки», «Как не платить за аренду», «Сидевшие в Крестах»
Наличие состоятельных друзей, «чек-инов» в престижных ресторанах, фотографий с зарубежного отдыха

и религиозные предпочтения могут учитываться в будущем
Поиск новой работы в

социальных сетях
Уклонение от налогов, экстремистская направленность
Распределение лайков
Регулярность и активность использования социальной сети

на данных социального скоринга Klout
С помощью проекта Lenddo.com (Филиппины и

Колумбия) можно взять кредит именно по профилю в социальных сетях
Kreditech микрозаймы

(анализ снипов и гаплогрупп)
Автоматическое распознавание мерцательной аритмии (Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова)

и адекватное законодательство

Необходимо быть визионером и всегда быть на «передовой»

АЭС

или атомная бомба

Вопрос 5: Кто должен решить все эти проблемы?