Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Базель ІІ. Огляд Для дисципліни “Управління банківськими ризиками”
Содержание
- 1. Базель ІІ. Огляд Для дисципліни “Управління банківськими ризиками”
- 2. ЗмістВступ Сфера застосуванняТри опори Базель ІІ – нова концепція для регулювання
- 3. Базель ІІ. Історія документуЛипень 1988 – Базельська
- 4. Базель ІІ. Історія документуСічень 1996 – Доповнення
- 5. Базель ІІ Головні цілі документуСтабільність фінансових ринків
- 6. Базель ІІ Реформа системи банківського наглядуБазель
- 7. Сфера застосуванняОпора ІІ -Пруденційний наглядОпора ІІІ-РинковадисциплінаОпора І-Мінімальні
- 8. Базель ІІ. Концепція трьох опорМінімальні вимоги до капіталуТри основних ОпориПроцес пруденційного наглядуРинкова дисципліна
- 9. Опора І – Мінімальні вимоги до капіталуМінімальний КапіталАктиви, зважені на ризик (RWA)==xВагові коефіцієнти ризикуx8%ЕкспозиціяRWA
- 10. Операційний ризикПідхід на основі базового індикатораСтандартизований підхідПідхід на основі удосконаленої оцінки
- 11. Операційний ризик. Підхід на основі базового індикатора
- 12. Операційний ризик. Стандартизований підхідKSTA = S (GI1-8
- 13. Опора ІІ. Процес пруденційного нагляду базується на
- 14. Опора ІІІ. Ринкова дисципліна. Розкриття інформації Кількісні
- 15. Скачать презентанцию
ЗмістВступ Сфера застосуванняТри опори Базель ІІ – нова концепція для регулювання
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1Базель ІІ. Огляд
Для дисципліни “Управління банківськими ризиками”
Слобода Лариса Ярославівна
К.е.н., ст.
викладач кафедри банківської справи ЛІБС УБС НБУ
Слайд 3Базель ІІ. Історія документу
Липень 1988 – Базельська угода про капітал
(Базель І). Складається з трьох основних частин:
Складові елементи капіталу (основний
капітал або капітал І рівня, додатковий капітал або капітал ІІ рівня)Вагові коефіцієнти ризику (0%, 10%, 20%, 50%, 100%)
Цільовий стандартний коефіцієнт достатності капіталу - 8%
Слайд 4Базель ІІ. Історія документу
Січень 1996 – Доповнення до Базельської угоди
про капітал з метою включення ринкового ризику
Червень 2004 – Міжнародна
угода про оцінку та стандарти капіталу (Базель ІІ) 
Слайд 5Базель ІІ
Головні цілі документу
Стабільність фінансових ринків та фінансової системи, в
т.ч. і банківської системи
Перетворення процесу оцінки капіталу на більш точний
і чутливий до ризику процесСприяння та запровадження найкращих практик управління ризиками в банках
Розкриття більше інформації ринкам
Слайд 6Базель ІІ
Реформа системи банківського нагляду
Базель I
“Один розмір підходить всім”
Кредитний
ризик
Нечітка диференціація між різними кредитними контрагентами
лише “кількісні“ аспекти
регулювання
(8 %)Базель II
Концепція 3 Опор
“індивідуальні судження“ про кредитні експозиції
Дуже детальне зважування
ризику
Види ризику:
Кредитний ризик
Ринковий ризик
Операційний ризик
Слайд 7Сфера застосування
Опора ІІ
-Пруденційний
нагляд
Опора ІІІ
-Ринкова
дисципліна
Опора І
-Мінімальні вимоги до капіталу
I.
Обчислення мінімальних
вимог до капіталу
II. Кредитний ризик
Стандартизований
підхід
III. Кредитний ризик
-Підхід на основі
внутрішніх
рейтингів
IV. Кредитний ризик
- Рамки
сек′юритизації
V.
Операційний
Ризик
VI.
Торговий
портфель
(включаючи
ринковий
ризик)
Слайд 8Базель ІІ. Концепція трьох опор
Мінімальні вимоги до капіталу
Три основних Опори
Процес
пруденційного нагляду
Ринкова дисципліна
Слайд 9Опора І – Мінімальні вимоги до капіталу
Мінімальний Капітал
Активи, зважені на
ризик (RWA)
=
=
x
Вагові коефіцієнти ризику
x
8%
Експозиція
RWA
Слайд 10Операційний ризик
Підхід на основі базового індикатора
Стандартизований підхід
Підхід на основі удосконаленої
оцінки
Слайд 11Операційний ризик. Підхід на основі базового індикатора (BIA)
Банки, що використовують
підхід на основі базового індикатора мають резервувати капітал проти операційного
ризику за фіксованою ставкою – 15% середньорічного валового доходу за останні три рокиBIA підхід не може використовуватися для міжнародних банків та фінансових інституцій із значним обсягом операційного ризику
KBIA = GI x α
KBIA = вимоги до капіталу при використанні підходу на основі базового індикатора
GI = середній валовий дохід за останні три роки
Слайд 12Операційний ризик. Стандартизований підхід
KSTA = S (GI1-8 X b1-8)
KSTA =
Вимоги до капіталу при використанні стандартизованого підходу
GI1-8 = Середній
щорічний валовий дохід за останні три роки за напрямками діяльності банку (валовий дохід визначається таким самим чином як і у підході BIA)
Слайд 13Опора ІІ. Процес пруденційного нагляду базується на чотирьох ключових принципах
Принцип 1.
Наявність у банках відповідних процедур для оцінки адекватності капіталу
по відношенню до профілю ризику банку та стратегії для підтримки капіталу на відповідному рівніПринцип 3.
Наглядові органи повинні мати змогу зобов’язувати банки підтримувати капітал на вищому за мінімальний рівень
Принцип 2.
Перевірка та оцінка наглядовими органами внутрішніх оцінок адекватності капіталу, забезпечувати дотримання коефіцієнтів капіталу
Принцип 4.
Наглядові органи мають втручатися на ранній стадії, щоб попередити падіння капіталу нижче мінімального рівня
Процес пруденційного нагляду
Слайд 14Опора ІІІ. Ринкова дисципліна. Розкриття інформації
Кількісні та якісні параметри
розкриття інформації за напрямками:
Розкриття інформації щодо цілей та політик ризик
менеджментуСтратегії та процеси
Структура та організація системи ризик менеджменту
Сфера охоплення та природа системи звітності та оцінки ризику
Положення для хеджування та пом'якшення ризиків, а також стратегії і процеси для проведення постійного моніторингу ефективності хеджування та пом'якшення ризиків
Кредитний ризик, включаючи
Загальні вимоги щодо розкриття інформації
Специфічні вимоги щодо розкриття інформації (в залежності від запровадженого підходу)
Інвестиції у банківську книгу
Інструменти та прийоми пом'якшення кредитного ризику
Сек’юритизація
Ринкові ризики, операційний ризик та ризик процентної ставки у банківській книзі
