Финансовые инструменты, принимаемые в обеспечение на срочном рынке РДК (ЗАО)

в состав депозитной и поставочной маржи помимо рублей принимаются следующие

финансовые инструменты:
Иностранная валюта: Доллары США
Банковские гарантии кредитных организаций, аккредитованных в РДК (ЗАО)

с дисконтом.
Величина дисконта определяется согласно Методике определения стоимости имущества,

принимаемого в состав индивидуального клирингового обеспечения.
Стоимостная оценка финансовых инструментов, отличных от рублей, определяется ежедневно в течение клиринговой сессии.
Величина дисконта ориентировочно составляет:
Для долларов США: 5%
Для банковских гарантий: 0.1 - 0.2%

Стоимость финансовых инструментов

каждого типа регистров устанавливается предельная доля имущества, отличного от денежных

средств в рублях: предельное отношение стоимостной оценки всего имущества на регистре к суммарной оценке всего обеспечения на регистре

Предельная доля имущества, отличного от денежных средств в рублях, в составе депозитной маржи равна 30 процентов.
Предельная доля имущества, отличного от денежных средств в рублях, в составе поставочной маржи равна 100 процентов.

ИФИ в обеспечении, такой объем ИФИ не учитывается при расчете

Торгового лимита.

При увеличении количества рублей на регистре увеличивается максимальный допустимый объем ИФИ в обеспечении, и не учитываемые ИФИ переходят в учитываемые.

$20=600 р.
30%

$7=210 р.

Учитываемые ИФИ

Не учитываемые ИФИ

Торговый лимит: 1400 + 600 = 2000 р.

1400 р.
70%

Рубли

100%

Торговый лимит: 2100 + 810 = 2910 р.

2100 р.
70%

$27=810р.
27%

Учитываемые ИФИ

Рубли

рублевых денежных средств на выплату вариационной маржи часть учитываемых ИФИ

блокируется для покрытия задолженности на специальном разделе регистра.
Оставшаяся часть ИФИ не учитывается в расчетах.

Рубли

Учитываемые ИФИ

Не учитываемые ИФИ

Вариационная маржа

Рубли

Учитываемые ИФИ

Не учитываемые ИФИ

Заблокированные ИФИ

Участник клиринга обязан погасить задолженность по вариационной марже по портфелю позиций до 13:00 следующей торговой сессии. На сумму задолженности по вариационной марже Участнику клиринга начисляются пени.

марже по портфелю в 13:00 следующей торговой сессии Клиринговая организация

осуществляет погашение задолженности по вариационной марже следующими способами:
путем передачи заблокированного имущества Центральному контрагенту
путем продажи заблокированного имущества с передачей вырученных средств Центральному контрагенту
путем раскрытия заблокированной части банковских гарантий с передачей вырученных средств Центральному контрагенту.

кредитных организаций, аккредитованных в РДК (ЗАО), таких как
ГПБ (ОАО)
ОАО «Альфа

Банк»
Сбербанк России ОАО
Банк ВТБ (ОАО)
ОАО «ВБРР»
ОАО «Россельхозбанк»
ЗАО «БНП Париба» и др.


Полный перечень аккредитованных кредитных организаций приведен на сайте http://www.sdco.ru/clearing/disclosure/credit-organizations/

лимитов:
Общий лимит – лимит на совокупную величину всех банковских гарантий,

принимаемых к учету РДК (ЗАО) в качестве бенефициара.
Лимит ДМ – Лимит на совокупную величину банковских гарантий, принимаемых к учету РДК (ЗАО) (в качестве бенефициара) по оплате обязательств из срочных контрактов

При этом критерии установления Лимитов ДМ будут более строгими по сравнению с критериями установления Общих лимитов, так даже при наличии Общего лимита у гарантирующего банка в случае низкой оценки его кредитного качества Лимит ДМ может быть установлен равным 0.

уплате
обеспечительного взноса
(спот-рынок)

По оплате обязательств
участника клиринга из

договоров
предпоставочного периода
(срочный рынок)

По оплате обязательств
участника клиринга из срочных
контрактов и/или договоров
предпоставочного периода
(срочный рынок)

Общий лимит

Лимит ДМ

через УРМ
Уведомление о непринятии БГ
Основное отличие приема Банковской гарантии на

срочном рынке РДК (ЗАО) – отсутствие необходимости заключать Дополнительное соглашение с Клиринговой организацией.

Отчеты

клиринга должен предоставить в РДК (ЗАО) Уведомление о реквизитах валютного

Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке (форма У-ВБР-СР).

Зачислить денежные средства на Счет Клиринговой организации в иностранной валюте в одной из Расчетных организаций, перечень которых установлен в Операционном регламенте.
Пример назначения платежа: «Перечисление средств депозитной маржи. НДС не облагается. Договор № KDS001 от 23.09.2010. Идентификатор Участника клиринга GCP000100000. Код торгового регистра MTPR001000222000.»

В случае возврата денежных средств в иностранной валюте в Распоряжении на возврат средств указывается Банковский счет Участника клиринга в соответствующей валюте

обеспечении, в котором отображается информация об объеме учитываемых и не

учитываемых финансовых инструментов, их стоимостной оценке, требовании по депозитной марже, задолженностях и пенях
Отчет о движении средств, в котором отображаются вводы, выводы и переводы имущества, списания и зачисления вариационной маржи и т.д.
Также вводится новый Отчет о параметрах финансовых инструментов, в котором содержится информация о цене и дисконте финансовых инструментов, их максимальном допустимом количестве и доле в обеспечении.

торгах на нашем Игровом стенде.


Доступ к игровым торгам
http://spimex.com/markets/derivatives/game/
http://sdco.ru/for-clearing-contract/game-server/

РДК (ЗАО)

Интернет-представительство: 
http://www.sdco.ru

Контакты:
futures@sdco.ru
+7(495) 719-18-71