Слайд 1Управление рисками
Риск: понятие, сущность
Кривда Сергей Викторович
Тел. 930 7067151
E-mail: skrivda@mail.ru
Слайд 2Понятие риска
Риск - характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном
наличии неблагоприятных последствий.
Риск часто представляют в виде последствий возможного события
(включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности.
Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его последствий или их сочетания.
Слайд 3Сущность риска
Отражается в следующих элементах:
Возможность отклонения от предполагаемой цели
Вероятность достижения
желаемого результата
Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели
Возможность материальных, моральных, и
других потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы
Слайд 4Асимметричность информации
ситуация, когда стороны экономических отношений обладают различной информацией об
объекте.
Фактическую ценность при принятии решений создает не само качество рынка,
товара, процесса и т.д., а сведения и представления о нем сторон.
Слайд 5Понятие риска
Риск - сочетание вероятности события и его последствий (ГОСТ
Р 51897-2002).
Риск – следствие влияния неопределенности на достижение поставленной цели
(ГОСТ Р 51897-2011).
Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное).
Неопределенность - это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей (ГОСТ Р 51897-2011).
Слайд 6Неопределенность
Полная неопределенность – прогнозируемая вероятность наступления события равна нулю.
Полная определенность
– прогнозируемая вероятность наступления события равна единице.
Частичная неопределенность – прогнозируемая
вероятность наступления события лежит в пределах от 0 до 1.
Слайд 7Событие
любой исход, который может быть получен в результате деятельности.
Слайд 8Вероятность.
Степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события.
Мера того,
что событие может произойти.
Слайд 9Уровень риска
Возможное отклонение от ожидаемого события (цели).
Слайд 10Критерии риска
Правила, по которым оценивают значимость риска.
Могут включать в себя
сопутствующие стоимость и выгоды, законодательные и обязательные требования, социально-экономические и
экологические аспекты, озабоченность причастных сторон, приоритеты и другие затраты на оценку.
Слайд 11Факторы риска
это условия, которые могут вызвать или способствовать проявлению
причин риска
Слайд 12Функции риска
Защитная — проявляется в том, что для хозяйствующего субъекта риск
это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам
(люди обычно стихийно ищут формы и средства защиты от нежелательных последствий) ;
Аналитическая — наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов правильного решения;
Инновационная — проявляется в стимулировании поиска нетрадиционных решений проблем;
Регулятивная —выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной.
Конструктивная проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль катализатора.
Деструктивная выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму.
Слайд 13Риск и доходность
Риск и доходность — взаимозависимы и прямо пропорциональны.
Соотношение
риска и доходности (англ. risk-return tradeoff) — самое важное понятие для
любого инвестора, которое гласит, что доходность прямо пропорциональна риску. Иными словами, соотношение риска и доходности объясняет, что, чем больше риск, тем больше прибыль, и чем меньше риск, тем меньше доходность.
Слайд 15Рекомендуемая литература
М.Круи, Д. Галай, Р. Марк. Основы риск-менеджмента. – М.
Юрайт. – 2014.
Лобанова А.А., Чугунова А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.- М.
Альпина Паблишер, 2003.
ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство
Слайд 16Литература
Авдийский В.И., Безденежных В. М. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы,
методологии анализа, прогнозирования и управления. – М. Альфа-М, 2013.
Антонов Г.Д.,
Иванова О.П., Тумин В.М. Управление рисками организации. – М. Инфра-М, 2015.
Буренин А. Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту. – М. НТО имени С.И. Вавилова, 2012.
Вайсблат Б. И., Малекова Л. А. Оптимизация управления инвестиционной деятельностью предприятия в условиях риска. Н. Новгород: Нижегородский филиал МЭСИ, 2014.
Волков А. А. Управление рисками в коммерческом банке. – М. Омега-Л, 2015.
Исмагилов Р.Х. Риск-менеджмент: конспект лекций. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2015.
Кричевский М.Л. Финансовые риски. – М. КноРус, 2013.
Мамаева Л.Н. Управление рисками. – М. Дашков и К°, 2014.
Просветов Г. И. Управление рисками: задачи и решения. – М. Альфа-Пресс, 2008.
Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. – М. Форум, 2015.
Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. – М. Инфра-М, 2015.
