Эконометрика

эконометрики и оценки рисков РГЭУ (РИНХ)

это некий новый объект, который отражает  существенные особенности изучаемого объекта,

явления или процесса.
Цели моделирования.
понять сущность изучаемого объекта,
 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы управления,
прогнозировать прямые или косвенные последствия,
решать прикладные задачи.
Основные признаки классификации моделей:
Область использования (учебные, опытные, научно-технические, игровые, имитационные);
Учет в модели временного фактора (статические, динамические);
Отрасль знаний;
Способ представления моделей (материальные, информационные (вербальные, знаковые)).
Информационная модель – совокупность информации, характеризующая свойства и состояние объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром.
Вербальная модель – информационная модель в мысленной или разговорной форме.
Знаковая модель – информационная модель, выраженная специальными знаками, т. е. средствами любого формального языка.

— устные и письменные описания с использованием иллюстраций;
математические модели —

математические формулы, отображающие связь различных параметров объекта или процесса;
структурные модели — схемы, графики, таблицы и т. п.;
логические модели — модели, в которых представлены различные варианты выбора действий на основе умозаключений и анализа условий;
специальные модели — ноты, химические формулы и т. п.;
компьютерные и некомпьютерные модели.

экономики, при котором производится сравнение нового состояния равновесия системы, возникшего

в результате внешнего воздействия, со старым равновесным состоянием, из которого система была выведена, безотносительно к промежуточному процессу, связанному с переходом от одного состояния к другому.
Анализ изменения состояния равновесия (equilibrium) в экономической модели при изменении предпосылок, на которых построена модель. Подобные изменения могут касаться экзогенных переменных, например численности населения страны, либо поведенческих параметров, например склонности к сбережению.
Слово "сравнительная" указывает на то, что сравниваются два (и более) равновесных состояния экономики. Слово "статика" означает, что каждое состояние просто рассматривается как равновесие. В противоположность моделям сравнительной статики в динамических (dynamics) моделях анализируется, как экономика будет реагировать на изменение предпосылок и достигнет ли она – и насколько быстро - нового состояния равновесия.
Многие экономисты утверждают, что модели сравнительной статики представляют интерес лишь в том случае, если имеет место некий динамический процесс, в ходе которого экономика может переходить из одного равновесного состояния в другое.

оцениваются средствами математической статистики. Эта модель выступает в качестве средства

анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации.
Эконометрические модели можно классифицировать по ряду классификационных признаков:
 по аналитической форме модели (уравнения) выделяют линейные, нелинейные, степенные модели, модели Брандона и др.
по направлению и сложности связей между внутренними (эндогенными, выходными) переменными и внешними (экзогенными, входными) переменными выделяют следующие эконометрические модели: регрессионные модели, взаимозависимые системы, рекурсивные системы.

набора участвующих в модели факторов и показателей,их роли;
2-й этап (априорный)

– предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;
3-й этап (спецификация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;
4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;
5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;
6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

различным объектам (фирмы, индивиды, страны…)
Time series (временные ряды). Наблюдения, собранные

об одном объекте в различные моменты времени (GDP, Unemployted,…)
• "Mixed": Panel data, longitudional data (Смешанный тип данных). Наблюдения, собранные собранные о нескольких объектах на протяжении нескольких периодов времени (RLMS и т.п.…)
В зависимости от типа данных, а так же от целей исследования и моделирования выбирается та или иная та или иная форма эконометричекой модели.

факторов должен быть обоснован теоретически.
В перечень целесообразно включать только важнейшие

факторы, оказывающие существенное воздействие на изучаемые показатели.
Факторы не должны быть линейно зависимы, поскольку эта зависимость означает, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемого явления. Например, заработная плата работников зависит, наряду с другими факторами, от роста производительности труда и от объема выпускаемой продукции. Однако эти факторы могут быть тесно взаимосвязаны, коррелированы и, следовательно, в модель целесообразно включать только один из этих факторов. Включение в модель линейно взаимозависимых факторов приводит к возникновению явления мультиколлинеарности, которое отрицательно сказывается на качестве модели.
Влияющие на экономический процесс факторы могут быть количественные и качественные. В модель рекомендуется включать только такие факторы, которые могут быть численно измерены.
В одну модель нельзя включать совокупный фактор и образующие его частные факторы. Одновременное включение таких факторов приводит к неоправданно увеличенному их влиянию на зависимый показатель, к искажению реальной действительности.

на два типа:
эндогенные
экзогенные.
Экзогенными (независимыми) называются экономические переменные, значения

которых определяются вне данной модели.
Эндогенными (зависимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются (объясняются) внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель.
При наличии хотя бы одной экзогенной переменной модель называется открытой, в противном случае — замкнутой.

общей экономической теории.
В правильно составленной спецификации содержится столько уравнений, сколько

эндогенных переменных включается в модель.
Учет фактора времени в экономических моделях, или датирование экономических переменных.
Включение случайных возмущений в спецификацию экономической модели.

экономические утверждения отражают статическую (относящуюся к одному периоду времени) взаимосвязь

всех включённых в модель переменных, то значения таких переменных принято называть пространственными данными. Надобности в их датировании нет.
Предопределёнными называются лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные.
Если экономические утверждения отражают динамическую (зависящую от фактора времени) взаимосвязь включённых в модель переменных, то значения таких переменных датируют и называют динамическими или временными рядами.
Лаговыми называются экзогенные или эндогенные переменные экономической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными.
Модели, включающие лаговые переменные, относятся к классу динамических моделей.

модели привлекается общая экономическая теория и математика и не содержат

информацию о конкретных значениях параметров модели.

привлечь результаты статистических наблюдений за данным экономическим объектом, полученные на

втором этапе построения модели.

правило, методов регрессионного анализа) выполняется оценка параметров модели — третий

этап построения модели (этап настройки).

эконометрики — статистика (теория статистических измерений и математическая статистика).

На данном этапе проверяется соответствие модели эмпирическим данным.

при исследовании связей между неслучайными неслучайными переменными переменными. Такие связи

в эконометрике НЕ рассматриваются.
Статистические: Изменение одной из величин влечет изменение закона распределения другой (доход – потребление, цена – спрос и т.д.).
2.а) Корреляционные: При изменении среднего значения одной из величин изменяется среднее значение другой (связь между переменными не носит направленного характера).
2. б) Регрессионные: Односторонняя зависимость среднего значения случайной величины Y от одной X или нескольких X1 ,...,Xm случайных или детерминированных величин.

классических статистических методов (сущность новых терминов будет раскрыта в дальнейшем):
1.

Асимметричности связей;
2. Мультиколлинеарности связей;
3. Эффекта гетероскедастичности;
4. Автокорреляции;
5. Ложной корреляции;
6. Наличия лагов.