Как написать научную статью ? Из чего должна состоять научная статья ? Как

?
Как правильно написать хорошую статью, чтобы она вызвала интерес у

читателей и, самое главное, чтобы ее приняли к публикации в журнале ?
Как правильно написать доклад и подготовить презентацию ?

задачу и предлагаете ее решить, исследовать.
У вас есть результаты собственных

исследований (по экономике, по финансам и т.п.).
Подготовлен интересный аналитический обзор данных в рассматриваемой области.
Когда вы применяете общеизвестные методы или модели на казахстанском рынке.

Когда писать статьи ???

введения (вводной части), основной части (методики исследования, полученных результатов) и

выводов (заключения) и списка литературы.

Структура статьи.

Разделы статьи :
Введение
Материалы и методы
Анализ и результаты
Обсуждение
Выводы и рекомендации
Литература

Рисунки, графики, таблицы данных

идет всего лишь об одной фразе.
Название статьи должно отражать содержание

статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно сейчас — в связи с огромным потоком информации.
Старайтесь по возможности вводить в заглавие одно или два ключевых слова, которые помогут классифицировать вашу работу.
Из-за неточного названия важная и нужная статья может оказаться незамеченной. Вот классический пример неудачного названия: А. С. Попов свое первое сообщение об открытии способа радиосвязи назвал «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям».
Правильнее было бы сказать: о передаче сообщений без проводов.

Название статьи.

акций российских эмитентов.
Использование моделей ARCH и GARCH для оценки волатильности

финансовых активов.
Тенденции развития банковского сектора Казахстана и их влияние на управление рисками.
Банковский сектор РК: анализ рынка, тенденции и прогнозы, перспективы развития.
О численном решении интегрального уравнения для вероятности разорения в некоторых моделях риска.
Интегральное уравнение для агрегированного процесса риска.

статья?».
Как правильно составить текст аннотации ?
Самый лучший способ –

попробуйте рассказать кому-нибудь в двух-трех предложениях, чему посвящена статья, для чего она написана, какие выводы в ней делаются.
В начале каждой статьи должна быть аннотация объемом около 100 слов, в которой четко говорилось бы о ее содержании.
Аннотация рассчитана на две категории читателей. Тем, кто сам работает в данной области, аннотация позволяет решить, стоит ли читать статью; тем же, кто интересуется подобной тематикой лишь вообще, она служит кратким рефератом – они могут ознакомиться с результатами, не читая всей статьи. Таким образом, в аннотации следует не только указывать предмет исследования, но и приводить окончательные численные результаты и основные выводы.

Аннотация.

Value at Risk для оценки рыночного риска.
Выявлена прямая зависимость доходности

портфеля от показателя VaR и коэффициента «beta». Показывается, что изменяя уровни диверсификации портфеля по отраслям можно задавать требуемую доходность инвестора с помощью модели CAPM и формировать индивидуальный портфель для каждого инвестора в зависимости от его аппетита к риску. Это позволяет эффективно пересматривать структуру портфеля ценных бумаг и проводить мониторинг портфеля в зависимости от изменения рыночной ситуации на фондовом рынке.

чему посвящена статья или
предмет исследования

Результаты и основные выводы

и о какой проблеме пойдет речь, и чем закончится рассуждение.
Введение.
При

оценке акции компании и отдельных активов необходимо знать дисконтные ставки, отражающие рискованность будущих денежных потоков. В частности, в стоимости долга должен учитываться риск дефолта эмитента, а стоимость собственного капитала должна включать в себя премию за риск изменения курса акций.
Многие известные модели оценки рыночных рисков не применимы к казахстанскому фондовому рынку в виду отсутствия ликвидности и недостаточности ликвидных финансовых инструментов на рынке. В связи с возможностью доступа казахстанских инвесторов к зарубежному фондовому рынку, в том числе и российскому, возникают различные вопросы, касающиеся определения соотношения риска и доходности портфеля.

в какой области

о какой проблеме

работе.

Полезно отметить, почему именно данные методы выбраны автором для исследования,

в чем их преимущества ?
Можно указать какие методы использовались раньше для решения подобных задач, каковы удобства или достоинства новых методов ?

Методика исследования.

используется методология Value-at-Risk (VaR). «Value-at-Risk» можно перевести как «значение риска»

или «мера риска».

VaR – это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.

Пусть фиксирован некоторый портфель открытых позиций. VaR портфеля для данного доверительного уровня (1-) и данного периода поддержания позиций t определяется как такое значение, которое обеспечивает покрытие возможных потерь х держателя портфеля за время t с вероятностью (1-), то есть

и беты этого актива :
Rj = Rf + bj(RM –

Rf)

Rj - требуемая ставка доходности акции j,
Rf - безрисковая ставка,
bj - коэффициент «бета» для акции j,
RM - ожидаемая доходность рыночного портфеля.

и анализ полученных материалов и обнаруженных закономерностей.
Анализ и

результаты.

Следует представить, какие конкретные результаты предъявляет автор в настоящей работе и в чем их отличие от прежних, опубликованных ранее материалов.

Если во введении могут быть представлены чужие материалы (конечно, со ссылками на авторов), то в разделе «Результаты» приводятся только собственные материалы, полученные в этой работе и имеющие отношение к данной задаче. Полезно представить комментарии к таблицам, рисункам.

сравнивая можно легко сопоставить зависимость риска от уровня доходности портфеля.

Как видно из рис.1 при увеличении требуемой доходности возрастает бета и VaR портфеля.

Рис.1. Зависимость доходности портфеля от беты и VaR портфеля

четкие и краткие формулировки выводов работы.
В вычислительном эксперименте удалось установить,

что при указанных выше параметрах эмпирическое распределение дневных изменений цен акций подчиняется нормальному закону распределения и в периоды высокой и низкой волатильности применение модели GARCH является достоверным. Проведенный сравнительный анализ рисков акций GMKN и LKOH показывает, что инвестору следует обращать внимание на рискованность той или иной акции путем построения распределения дневных изменений цен и определения периода высокой или низкой волатильности акции.