Разделы презентаций


Презентация на тему Korelace a autokorelace časových řad

Презентация на тему Презентация на тему Korelace a autokorelace časových řad из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 11 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Korelace  a autokorelace časových řad
Текст слайда:

Korelace a autokorelace časových řad


Слайд 2
Existuje mezi dvěma časovými řadami závislost?Zajímá nás, zda mezi 2 či více ukazateli v časových řadách existuje
Текст слайда:

Existuje mezi dvěma časovými řadami závislost?

Zajímá nás, zda mezi 2 či více ukazateli v časových řadách existuje závislost (souvislost);

tj. souvislost, která by dovolovala vysvětlit změny v jedné časové řadě změnami ve druhé časové řadě, popř. v několika dalších časových řadách.

Korelace časových řad


Слайд 3
Pro hodnocení příčinného vztahu mezi ČŘ sepoužívají metody založené na měření těsnostizávislosti řad náhodné složky, tj. řad
Текст слайда:


Pro hodnocení příčinného vztahu mezi ČŘ se
používají metody založené na měření těsnosti
závislosti řad náhodné složky,

tj. řad očištěných od trendu, popř. také od sezónní složky (jde o korelaci náhodné složky).

Korelace časových řad


Слайд 4
Zkoumáme závislost mezi dvěma časovými řadami, z nichž hodnoty jedné ČŘ označíme symbolem yt a druhé symbolem
Текст слайда:

Zkoumáme závislost mezi dvěma časovými řadami, z nichž hodnoty jedné ČŘ označíme symbolem yt a druhé symbolem zt
(pro t = 1, 2, …, n).

Korelace časových řad


Слайд 5
Spotřeba chleba a pečiva v ČR na 1 obyvatelePříklad
Текст слайда:

Spotřeba chleba a pečiva v ČR na 1 obyvatele

Příklad


Слайд 6
Chleba     PečivoPříkladKorelační koeficient mezi rezidui  0,826**
Текст слайда:

Chleba Pečivo

Příklad

Korelační koeficient mezi rezidui 0,826**


Слайд 7
Vliv určitého jevu se neprojeví ve stejném období, ale  teprve po uplynutí určitého času (jednoho nebo i
Текст слайда:

Vliv určitého jevu se neprojeví ve stejném období, ale  teprve po uplynutí určitého času (jednoho nebo i více období).

Intenzitu opožděné korelace zkoumáme stejnými metodami jako v předchozím případě, pouze s tím rozdílem, že posunujeme jednu časovou řadu (závisle proměnnou) o  jedno nebo více období dále.

Opožděná korelace časových řad


Слайд 8
Autokorelace.Autokorelace 1. řáduAutokorelace k-tého řáduAutokorelace časových řad
Текст слайда:


Autokorelace.

Autokorelace 1. řádu

Autokorelace k-tého řádu

Autokorelace časových řad


Слайд 9
Např.: dnešní teplota vzduchu je závislá na teplotě včerejší; dnešní cena akcie se odvíjí od ceny včerejší.Můžeme
Текст слайда:

Např.: dnešní teplota vzduchu je závislá na teplotě včerejší; dnešní cena akcie se odvíjí od ceny včerejší.

Můžeme se setkat i s autokorelací se záporným znaménkem, kdy dnešní vysoká hodnota vyvolává snížení příští hodnoty; např.: nadbytečný nákup zásob v daném období způsobuje snížení nákupu v období příštím a naopak.

V matematickém modelu časových řad se autokorelace dat promítá do autokorelace reziduí.

Autokorelace časových řad


Слайд 10
Durbin – Watsonův test autokorelace.Hodnoty statistiky se pohybují v intervalu od 0 do 4.  	řada bez
Текст слайда:

Durbin – Watsonův test autokorelace.

Hodnoty statistiky se pohybují v intervalu od 0 do 4.
řada bez autokorelace → D = 2 pozitivní autokorelace → D < 2 negativní autokorelace →D > 2

Autokorelace časových řad


Слайд 11
Kdy je autokorelace statisticky významná?Závisí na rozsahu výběrového souboru n a α ,tabulka kritických hodnot udává dS
Текст слайда:

Kdy je autokorelace statisticky významná?
Závisí na rozsahu výběrového souboru n a α ,
tabulka kritických hodnot udává dS a dH:

D < dS → statisticky významná kladná autokorelace
dS < D < dH → test nerozhodnutelný
D > dH → rezidua nevykazují pozitivní autokorelaci

Pro test negativní autokorelace použijeme tytéž hodnoty dS a dH odečtené od 4:

D > 4 - dS → statisticky významná záporná autokorelace
4 - dS < D < 4 - dH → test nerozhodnutelný
D > 4 - dH → rezidua nevykazují zápornou autokorelaci

Autokorelace časových řad


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика