Критерий обобщенного максимина Гурвица

которому выбирается вариант, обеспечивающий наибольший эффект в самой благоприятной ситуации.
Критерий

минимина (пессимизма) основан на пессимистическом принципе, согласно которому в условиях неблагоприятной внешней среды управляемые факторы могут быть использованы небла­гоприятным образом.
Критерий максимина (крайнего пессимизма) основан на пессимистическом принципе А. Вальда, согласно которому выбирается тот вариант, результат которого оказывается самым благоприятным среди наименее благоприятных.
Критерий минимакса (ожидания убытков) основан на принципе разочарования Л. Сэвиджа. Согласно этому принципу, выбирается вариант, при реализации которого максимально возможное разочарование (разность между максимально возможным результатом и результатами, которые можно получить по каждому из оставшихся вариантов) оказывается наименьшим.

Миннесоты. Работал в Комиссии Коулса, лауреат Нобелевской премии по экономике

за 2007 год.
Гурвицу и его коллегам удалось создать теорию, помогающую выявлять эффективные торговые механизмы и схемы регулирования экономики, а также определять, насколько в той или иной ситуации необходимо вмешательство государства. Учёные заложили основы теории оптимальных механизмов и объясняли процесс оптимального распределения ресурсов.
Именем учёного назван предложенный им для теории принятия решений коэффициент оптимизма-пессимизма.

Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом,

характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.

линейная комбинация минимального и максимального выигрышей.


и предпочтение отдается варианту решения,

для которого окажется максимальным показатель т.е.


где k - коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0 < k < 1).

на предельный риск, так как больший выигрыш сопряжен, как правило,

с большим риском. При k=1 — ориентация на осторожное поведение. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску ЛПР.

Pi. Вычисляем для каждой стратегии линейную комбинацию:

средний размер прибыли будет равен 147756 у.е. при выборе объема

производства P3 = 1 980 000 у.е.
Применительно к матрице рисков R критерий Гурвица имеет вид:

помощью критерия Гурвица
Анализ коммерческого риска при неопределенной конъюнктуре

продукции

и показать оптимальные решения.
Результаты вычислений по формуле сведены в таблице.
Значения

показателей  для различных k

следует отдать предпочтение.