Подготовили Карякина Т. А. и Дьячкова Т. Е. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

процессов внутри кредитной организации, принятием решений и совершением действий сотрудниками

организации и какими-либо внешними событиями

появляются вследствие ошибок, допущенных в организации процесса финансовой деятельности;

Системный —

убытки появляются вследствие несовершенства технологий, применяемых в банке;

Внешний — убытки появляются вследствие изменений законодательства, политической сферы, экономической сферы, физического вмешательства отдельных лиц

Виды операционных рисков

Practices and Workplace Safety)

Клиенты, продукты и бизнес-практика (Clients, Products

& Business Practices)

Материальный ущерб имуществу (Damage to Physical Assets)

Прерывание бизнеса и сбои в системе (Business Disruption and System Failures)

Управление исполнением, доставкой и процессами (Execution, Delivery & Process Management)

Классификация по Basel II

предыдущие 3 года, а величина возможных рисков составляет 15% от

этой суммы

Стандартизированный подход — оценивается валовый доход в отдельности по каждому из направлений банковской деятельности

Расширенный подход к измерению — компании должны в первую очередь соответствовать определенным нормативным требованиям

Существующие методы оценки

средние оценочные финансовые потери?
Нетипичный (исключительный) ущерб: на сколько серьезны

финансовые потери?

Факторы при оценке рисков

внутри банка субъект, который организовывает всю работу, которая связана с

финансовыми рисками;

Линии обороны

3 линия — специально созданное подразделение, которое периодически проводит внутреннюю проверку подготовленности и эффективности двух первых линий.

событиям;
Регулярный мониторинг ключевых индикаторов риска;
Оценка и анализ возможного риска отдельными

подразделениями и филиалами;
Контроль соблюдения принятых в банке правил;
Обучение и мотивирование персонала кредитной организации;
Исключение человеческого фактора за счет автоматизации процессов;
Страхование от наступления операционных рисков
И т.д.

использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на

сроки и объемы операций;
автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных систем;
обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение многоуровневой защиты информации;
обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;
страхование операционных рисков, обеспечивающее покрытие убытков в случае их возникновения за счет страхового возмещения;
снижение операционных рисков Банка, связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет их проведения сторонними организациями (аутсорсинг);
снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его квалификации
И др.

организации в процессе ее деятельности. В этом должны быть заинтересованы

не только банки, но также государство и общество, для которых стабильность банков — это стабильность экономики.
На практике вся нагрузка по управлению кредитным риском ложится исключительно на плечи самой кредитной организации.