Современное состояние и устойчивость банковской системы России

системы
C –capital (капитал, имущество)
A –assets (размер активов)
M –management (качество менеджмента)
E

– earning (доходность)
L – liquidity (ликвидность)
S – sensibility (чувствительность к риску)

выделить два периода:
период до начала влияния мирового финансового кризиса

на российскую экономику в целом и национальную банковскую систему, в частности;
современный период развития банковского сектора в условиях преодоления мирового финансового кризиса.

процентных ставок по кредитам
Предложения АРБ

Предусмотреть возможность изменения ставок если:
договором с

клиентом установлен порядок и основания соответствующих изменений;
пределы увеличения процентных ставок или комиссионного вознаграждения;
определен порядок уведомления клиента – гражданина о соответствующих изменениях.

России регионального банка необходимо:
Определить на законодательном уровне понятие регионального банка;
Установить

спец. требования о минимальном капитала (15 млн. руб.) рег. банка;
Установить особый порядок открытия подразделений региональных банков;
Установить специальные значения ряда обязательных нормативов (Н1 – 6%; Н6 – 20%);
Установить ряд ограничений по максимальным суммам вкладов, трансграничным валютным операциям, операциям на фондовом рынке; деривативам.
Урегулировать переходные процедуры.

года

– 1023

В том числе:
Банков – 965
НКО – 58

которой достигал к маю 2010 г. 300 млрд. евро, втрое

больше, чем у ведущей экономики Еврозоны - Германии. Перед угрозой неминуемого дефолта ЕС и МВФ приняли решение о предоставлении Греции экстренной финансовой помощи в размере 110 млрд. евро.
В ноябре 2010 г. Ирландия стала второй страной, которой была предоставлена финансовая помощь объемом 85 млрд. евро. Кредит предполагается направить на рекапитализацию ирландских банков и покрытие бюджетных расходов

2010 и прогноз на 2011 годы)

Восточной Европы и бывшего СССР (%, источник: данные Мирового Банка)

к ВВП достигло 75,3%
Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило

11,8%
Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2010 года были вклады физических лиц
Отношение объема вкладов к ВВП увеличилось до 19,2% (доля в пассивах банковского сектора составила 25,4%)
Отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП увеличилось — до 14,0%

к ВВП выросло — до 50,8%
Их доля в совокупных активах

банковского сектора составила 67,4%
Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось до 41,3%
Объемы вложений в долевые ценные бумаги в соотношении с ВВП остался незначительным (около 1%)

активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора составила 93,7%
Доля

5 крупнейших банков по состоянию на 1.01.2010 увеличилась до 47,9%
На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2010 приходилось 92,9% совокупного капитала банковского сектора,
в том числе 52,2% — на 5 крупнейших банков.
На 1 января 2010 г. под контролем 200 крупнейших банков находилось:
около 93% совокупных активов
около 87% собственного капитала российской банковской отрасли

— до 776. Доля данных кредитных организаций в совокупном капитале

банковского сектора составила 99,4%

К
П

К
А

капитал и дополнительный (вспомогательный) капитал.
К

= К1 + К2
б) активы должны быть взвешены на риск
К
Н = ----------------- >=8%
Ар
в) в расчёт принимаются риски, связанные с забалансовыми обязательствами

оценок, ориентированных на рынок

К

Н= ------------------------------------------------------>=8% Ар+Кредитный + Операционный + Рыночный
риск риск риск

6 % 1,6% 0,4%

средств (капитала) банка (К) к суммарному объему активов, взвешенных с

учетом риска (Ар), скорректированного на величину кредитного, операционного и рыночного рисков
Н1 = К / Ар скор х 100 %
В российской банковской практике активы банка по степени риска делятся на 5 групп в зависимости от степени риска вложений и возможной потери части стоимости; при этом, отдельным категориям и группам активов присваиваются соответствующие коэффициенты риска

менее 180 млн. руб., и 10 % при капитале от

180 млн. руб. и более
Согласно требованиям Базельского комитета Н1 должен быть не ниже 8 %

развитых странах

более 60% всех действующих кредитных организаций,
в них было сосредоточено:

86% всех активов,
87 % всех кредитов, депозитов и прочих размещенных средств и
85% всех привлеченных средств клиентов банковской системы страны

а направлялись на финансовые спекуляции, что привело к «надуванию» нескольких

пузырей, в том числе на национальном рынке ценных бумаг.

Банки трансформировали рублевые обязательства в валютные активы.

абсолютном выражении до 33,8 трлн. руб., а их рост по

итогам 12 месяцев составил около 15%.
В 2009 г. данный показатель вырос только на 5%, причем в значительной степени за счет валютной переоценки, а не наращивания масштабов банковской деятельности.
В докризисный в 2005-2007 гг. активы банковского сектора ежегодно увеличивались в среднем на 42%, что, впрочем, отражало не только позитивные тенденции развития финансового посредничества, но и аккумуляцию рискового потенциала.

Цели деятельности российских коммерческих банков: на первое место поставлены

не интересы хозяйства, а собственные интересы банка, связанные с получением прибыли.
В области модернизации менеджмента российскому банковскому сообществу целесообразно прежде всего сконцентрировать внимание на управлении рисками и рентабельностью.

всего от кредитного портфеля банка

внешний долг российских банков и предприятий (без участия в капитале)

составляла 497,8 млрд. долл. Уход международных инвесторов с российского рынка (за 2008 г. чистый отток частного капитала из России составил 130 млрд. долл.) - возник кризис ликвидности в банковском секторе страны.

суммы высоколиквидных активов банка (касса, остатки на корреспондентских счетах) (Лам)

к сумме обязательств банка по счетам до востребования (ОВм)
Н2 = Лам / ОВм х 100 % >= 15%

отношение суммы ликвидных активов банка (мгновенных активов и вложений со

сроком погашения до 30-ти дней) (ЛАт) к сумме обязательств банка до востребования и на срок до 30-ти дней (ОВт).
Н3 = Лат / ОВт х 100 % >= 50%

свыше года (Крд) к собственным средствам (капиталу) банка (К), а

также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года (ОД).
Н4 = Крд / ( К + ОД) х 100 % <= 120%

экономики, в том числе ее важнейшего звена – банковской системы

в значительных переменах
преобразования должны быть направлены на построение более устойчивой

модели, адекватной требованиям рыночной экономики и международным стандартам

экономических отношений, не может быть решена без исследования методологических основ

и конкретного инструментария выявления качественных состояний устойчивости, обуславливающих принятие стратегических и тактических решений

в ФОР.
Принято решение по размещению на депозитах коммерческих банков

временно свободных денежных средств федерального бюджета.
Банк России предоставляет банкам кредиты без обеспечения (условие - наличия соответствующих рейтингов, включая национальные).
Банк России получил право выступать участником торгов на фондовых биржах.
Государственной корпорации «АСВ» передана функция по предупреждению банкротства банков и выделено из бюджета 200 млрд. рублей для проведения санации банков.
Увеличена до 700 тысяч рублей сумма возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай.
ГК «Банк развития» (Внешэкономбанк)» предоставит 50 млрд. долларов США банкам и организациям для рефинансирования иностранных займов.
Банк России предоставит банкам Российской Федерации субординированные кредиты (займы) без обеспечения на общую сумму 950 млрд. рублей.
Увеличен уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» на 33,5 млрд. рублей.
Увеличивается взнос в уставный капитал ОАО «АИЖК» с 6 млрд. рублей до 66 млрд. рублей в целях поддержки рынка ипотечного кредитования.

от вклада вне зависимости от суммы
Одобрить временное вхождение государства

в капитал банков через приобретение привилегированных акций
Предоставить субъектам Федерации и муниципальным образованиям, бюджеты которых дотируются из федерального бюджета не более чем на 20 %, право размещать средства бюджетов на депозитах коммерческих банков в соответствии с методикой Минфина
Разрешить размещение в коммерческих банках средств пенсионной системы
Разработать меры предоставления государственных гарантий / страхования при кредитовании оборотного капитала компаний в отраслях, обеспечивающих национальную безопасность (добыча полезных ископаемых, производство и торговля продуктами питания, строительство, транспорт, связь) и МСБ
Обеспечить снижение ставки рефинансирования Банка России
Обеспечить контроль ставок кредитования банков в рамках беззалоговых аукционов Банка России

прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка
Снизить норматив

достаточности капитала в соответствии с требованиями Базель II
Законодательно обеспечить рефинансирование активов кредитных организаций
Упростить процедуры реорганизации кредитных организаций

Законодательно закрепить безотзывные вклады с повышенной ставкой

Провести объединение биржевых торговых площадок

Создать единый клиринговый центр и депозитарий
Существенно сократить законодательные ограничения на дистанционные банковские операции для физических лиц
Создать институт государственных гарантий

поддержки производства и доведения их до конечных потребителей.
| |

целевых ресурсов;
Реструктуризация задолженности;
Вхождение государства и банков в капитал предприятий.
| |

оценок Банка России;
удлинение срока беззалоговых кредитов до 3 лет;
проведение конкурсов

для получения кредитов на высокоэффективные проекты;
Расширение кредитования малого бизнеса

| |

оценок финансового положения банков;
упрощение системы оценки соответствия требованиям к участию

в системе страхования вкладов.

| |

базы, регулирующей финансовую систему, а также зависимостью от внешних рынков

капитала

Нам необходимо в короткий срок создать надежную национальную финансовую систему, ориентированную на внутренний рынок: переоценить риски и доходность размещения финансовых резервов России за рубежом, предусмотреть их инвестирование внутри страны и снизить зависимость российского бизнеса от внешних ресурсов

Вывод: