Тема 7. Аналіз валютних операцій банку

(СРС).
2. Аналіз масштабів, структури й динаміки валютних операцій банку

(СРС ).
3. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів загальної (довгої/ короткої) відкритої валютної позиції.
4. Особливості аналізу обмінних операцій банку.
5. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.

короткої) відкритої валютної позиції.

як співвідношення вимог (балансових і позабалансових активів) та зобов’язань (балансових

і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті.

При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.

Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов’язань.

ризику, пов'язаного з проведенням операцій на валютному ринку, що може

призвести до значних втрат банку.
ВП д
Л13-1 = –––– х 100 %, не більше 5%
РК

ВПк
Л13-2 = –––– х 100 %, не більше 10%
РК

обсягів валютних операцій;
Зміни у клієнтській базі;
Тарифна політика;
Наслідки політичної та економічної

ситуації в країні;
Зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів;
Зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку;
Структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.