Лекция 1. Часть Б Структурная и приведенная формы эконометрических моделей

Содержание

1. Лекция 1. Часть Б Структурная и приведенная формы эконометрических моделей
2. Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений
3. Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма
4. Пример. Вид структурной моделиВид приведенной модели
5. из первого уравнения получаем:Тогда система одновременных уравнений будет представлена как
6. Отсюда имеем:
7. Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в виде уравнения приведенной формы модели:Отсюда
8. Аналогично получаем:
9. Проблема идентификации уравненийОказывается, что не всякая модель
10. Проблема идентификацииИдентификация - единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.
11. Проблемы построения моделей из одновременных уравненийНаличие АвторегрессииРассмотрим элементарную макроэкономическую модель
12. Проблемы построения моделей из одновременных уравненийВ приведенной форме модель имеет вид Видно, что COV(Yt,ut)≠0
13. Для оценивания их параметров в эконометрике построено
14. Проблемы построения моделей из одновременных уравнений2. Проблема идентификации уравненийПример. Имеем элементарную модель конкурентного рынка(1.1)
15. По результатам наблюдений необходимо получить оценки параметров
16. Из приведенной формы уравнений модели получим P*t
17. Вопрос. Как преодолеть эту проблему? Вспомним, что на спрос влияет располагаемый доход?А что это дает?ytpty*t(x1)y*t(x2)E1E2ysyd2yd1(1.2)
18. Вывод. Введение в первое уравнение системы (1.2)
19. Скачать презентанцию

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя

Главная
Разное
Лекция 1. Часть Б Структурная и приведенная формы эконометрических моделей

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 1. Часть Б Структурная и приведенная формы эконометрических моделей

Слайд 2Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной

на значения эндогенной переменной.

Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать

такие переменные, которые могут быть объектом регулирования.

Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве

Слайд 3Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в

приведенную форму модели.
Приведенная форма модели представляет собой систему линейных

функций эндогенных переменных от экзогенных:

-коэффициенты приведенной формы модели.

Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. Приведенная форма модели представляет

Слайд 4Пример.
Вид структурной модели
Вид приведенной модели

Слайд 5из первого уравнения получаем:

Тогда система одновременных уравнений будет представлена как

Слайд 6Отсюда имеем:

Слайд 7
Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в

виде уравнения приведенной формы модели:

Отсюда

Слайд 8
Аналогично получаем:

Слайд 9Проблема идентификации уравнений
Оказывается, что не всякая модель из одновременных уравнений

допускает оценивание коэффициентов своей структурной формы!

При переходе от приведенной формы

модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации.

Проблема идентификации уравненийОказывается, что не всякая модель из одновременных уравнений допускает оценивание коэффициентов своей структурной формы!При переходе

Слайд 10Проблема идентификации

Идентификация - единственность соответствия между приведенной и структурной формами

модели.

Слайд 11Проблемы построения моделей из одновременных уравнений
Наличие Авторегрессии
Рассмотрим элементарную макроэкономическую модель

Проблемы построения моделей из одновременных уравненийНаличие АвторегрессииРассмотрим элементарную макроэкономическую модель

Слайд 12Проблемы построения моделей из одновременных уравнений
В приведенной форме модель имеет

вид

Видно, что COV(Yt,ut)≠0

Слайд 13Для оценивания их параметров в эконометрике построено несколько процедур, в

том числе:
Двухшаговый метод наименьших

квадратов (ДМНК)
и
Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).

Они позволяют (при определённых условиях) получать состоятельные оценки параметров моделей из линейных одновременных уравнений.

Слайд 14Проблемы построения моделей из одновременных уравнений
2. Проблема идентификации уравнений
Пример. Имеем

элементарную модель конкурентного рынка
(1.1)

Проблемы построения моделей из одновременных уравнений2. Проблема идентификации уравненийПример. Имеем элементарную модель конкурентного рынка(1.1)

Слайд 15 По результатам наблюдений необходимо получить оценки параметров a0, a1, b0,

b1.Что доступно для наблюдений?
Равновесная цена p*t и соответствующие ей

уровни спроса и предложения, причем
Yst=Ydt=Y*t
Графически это выглядит так (крест Маршалла):

y*t

По результатам наблюдений необходимо получить оценки параметров a0, a1, b0, b1.Что доступно для наблюдений? Равновесная цена p*t

Слайд 16Из приведенной формы уравнений модели получим Pt и Yt.
Система

из двух уравнений и 4-х неизвестных обладает не
единственным решением

Из приведенной формы уравнений модели получим P*t и Y*t. Система из двух уравнений и 4-х неизвестных обладает

Слайд 17Вопрос. Как преодолеть эту проблему? Вспомним, что на спрос влияет

располагаемый доход?

А что это дает?

yt
pt
yt(x1)
yt(x2)
E1
E2
ys
yd2
yd1
(1.2)

Слайд 18Вывод. Введение в первое уравнение системы (1.2) дополнительной экзогенной переменной

xt привело к тому, что второе уравнение стало идентифицируемо.
Правило. Для

устранения проблемы идентификации необходимо:
1. Дополнить уравнения системы дополнительными предопределенными переменными
2. Дополнительные переменные включаются в уравнения смежные с неидентифицируемыми
Идентифицируемая модель конкурентного рынка

(1,3)

Вывод. Введение в первое уравнение системы (1.2) дополнительной экзогенной переменной xt привело к тому, что второе уравнение

Скачать презентацию

Разделы презентаций