Прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода

системного скальпирования»
Выполнили студенты 1 курса
группы 07011402
Черноморец Д.А., Ямбулатов

Н.А., Уманцев М.К., Чибесакунда Чибеса
Руководители:
Асс. Ерошенко Я.Б.
Асс. Сергеева Е.В.

2015 год

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕНРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

продаже валютных контрактов с целью получения прибыли за счет изменения

во времени курсов валют.
При получении прибыли возникает проблема правильного построения прогноза о направлении изменения цены валюты и покупки валюты, цена на которую, как предполагается, будет повышаться, или продажи валюты, цена на которую по оценке участников рынка будет падать, а затем, совершив обратную сделку, получение прибыли.

работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования и

на его основе составить программу.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
Изучить теоретические основы валютного рынка и математических средств технического анализа.
Разработать прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования.
Составить программу на основе метода системного скальпирования и провести вычислительные эксперименты по оценке эффективности его работы.

и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или

продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов .

Основные валюты:
USD – американский доллар.
GBP – фунт стерлингов (cable, стерлинг).
CHF – швейцарский франк (swissie).
JPY – японская йена.
CAD - канадский доллар.
AUD – австралийский доллар (aussie, оси).
NZD – новозеландский доллар (kiwi, киви).
EUR – евро

алгоритм включает следующие шаги:
Алгоритм нахождения сильных скачков в массивах и

определение знаков скачков заключается ;
Алгоритм открытия позиции ;
Алгоритм закрытия позиции ;
Основной алгоритм работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования .

заключается в следующем:
Проанализировать величину всего скачка sign0.
Если скачок оказался не

меньше Delta2Min, то проверить, скачок был направлен вверх или вниз.
Провести анализ элементов в окне.Если расстояние между соседними элементами было не меньше Delta1Min, то проверить на знак разность между соседними элементами.
Если все разности между соседними элементами имеют такой же знак, как и скачок всего окна, то в этом окне есть сильный монотонный скачок.

Delta1Min – минимальная разность между соседними котировками.
Delta2Min – минимальная разность между первым и последним элементом окна анализа.

пары (WorkPair) на одинаковой ширине окна sizeW;
Знаки EURUSD и GBPUSD

должны совпадать, также должны совпадать знаки USDCHF и USDJPY. Причем знаки EURUSD и USDCHF должны быть противоположными;
Открыть позицию по выбранной рабочей паре;
Для скачка направленного вниз открыть короткую позицию, т.е. продать;
Для скачка направленного вверх открыть длинную позицию, т.е. покупать;
Положить FlagOpen=1 (позиция открыта).

Алгоритм закрытия позиции состоит в следующем:
Если найдены sizeR подряд скачка между соседними элементами, направленные в противоположную сторону от основного направления скачка всего окна, то закрываем позицию (FlagOpen=0);
В противном случае держать позицию открытой.

скальпирования заключается в следующем:
Изначально все позиции закрыты (FlagOpen=0);
Выбираем элемент, у

которого хотим узнать позицию;
Если позиции были закрыты, то проверить выполняются ли условия для открытия позиции;
Если все условия выполнены, то применить алгоритм открытия позиции;
Если позиции были открыты, то применить алгоритм закрытия позиции;
Перейти к следующему анализируемому элементу.

основе метода системного скальпирования

программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного

скальпирования

– USDJPY
Рисунок 3
Результаты метода системного скальпирования для EURUSD
Проверка работоспособности программы

системы позволяет правильно оценивать значения котировок выбранных валютных пар и

формировать сообщения о необходимости открытия или закрытия позиций.
Полученные в ходе проверки работоспособности разработанного алгоритма значения моментов времени открытия, удерживания и закрытия позиции показывают целесообразность применения метода системного скальпирования при работе на валютном рынке с целью получения прибыли.

Выводы