Тема 6. Управление банковской ликвидностью

факторы на нее влияющие.
2. Мировой опыт и российская практика регулирования

показателей ликвидности.
3. Методы управления ликвидностью.

Ликвидность банка как «способность трансформировать свои активы в денежные или

платежные средства для оплаты предъявляемых ему обязательств при недостатке платежных средств, а также удовлетворять требования клиентов в кредитах».

а как «поток» средств, что в свою очередь означает, что

при определении уровня ликвидности необходимо учитывать не только уже имеющиеся на балансе банка ликвидные средства, но и способность банка привлечь их с финансовых рынков, а также способность обеспечивать приток наличных денежных средств от текущей операционной деятельности.

выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с

использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов (Инструкция ЦБ РФ 28.06.2017 г. № 180-И)

на деятельность коммерческого банка и, как следствие, на его ликвидность

осуществляется воздействие внешней среды;
2. Микроэкономические факторы (эндогенные) — действуют на уровне самого банка и связаны с деятельностью банка, поэтому, изменяя политику управления, можно ограничить воздействие факторов, вызывающих неблагоприятные изменения ликвидности.

по банковскому надзору выпустил в 2008 г. документ «Принципы надлежащего

управления риском ликвидности и надзора»

утверждении границ допустимого риска, использовании инструментов управления риском ликвидности, разработке

надежных всесторонних чрезвычайных планов финансирования, использовании чувствительных сценариев стресс-тестирования, поддержании достаточного объема высоколиквидных активов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с недостатком ликвидности.

объем необремененных высоколиквидных активов, имеющихся в распоряжении банка. Значение показателя

должно быть более 100%, т.е. запас ликвидных активов должен быть как минимум равным вероятному чистому оттоку денежных средств.

фондирования на регулярной основе. Оценивает сумму долгосрочных стабильных источников финансирования

в зависимости от уровня ликвидности фондируемых активов и вероятности возникновения необходимости поиска источников ликвидности в связи с исполнением внебалансовых обязательств.

общего результата, характеризующего степень надежности банка в целом;
добавление ряда новых

критериев, используемых для формирования выводов по финансовому положению банков.

расчета прогнозных значений показателей;
возможен субъективный подход к оценке банков

со стороны Банка России.

28.06.2017.
1) Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2).
Минимальное значение показателя 15%;

2) Норматив текущей ликвидности банка (Н3).
Минимальное значение показателя 50%;
3) Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
Максимальное значение показателя 120%.

размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном

риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным;
2) управление пассивами - банк определяет политику управления размером собственного капитала и привлеченных средств, их оптимальную структуру с целью дальнейшего эффективного использования в активных операциях. В узком смысле управление ликвидностью через управление пассивами часто сводится к действиям, направленным на изыскание заемных средств по мере возникновения потребности в них для поддержания ликвидности;
3) сбалансированное управление активами и пассивами – метод является применением портфельного подхода к управлению ликвидностью через согласованное управление активами и пассивами банка.