Тема: Управление операционным риском банка Понятие операционного риска и его

классификация.

Подготовила:
студентка 4 курса,гр2410,ФФ
Соловьева В.А.
Преподаватель: Голощапова Л.В.

непрерывно действующий в банке процесс, включающий в числе основных составляющих:

идентификацию, оценку, мониторинг, внутреннюю отчетность, контроль и ограничение операционного риска.
Идентификация операционных рисков учитывает как внутренние, так и внешние факторы их возникновения.

организации документооборота, защита и предотвращение утечки информации и иные факторы,

обусловленные деятельностью банка.

надежность контрагентов, воздействие технологического прогресса на безопасность банковских операций и

иные факторы, не зависящие от деятельности банка.

понесенных операционных убытках, в которой отражаются сведения об их видах

и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных банковских и иных операций, обстоятельств возникновения и выявления убытков.

При этом следует учитывать следующие два вида операционных потерь:
небольшие потери в результате событий, происходящих с высокой частотой;
крупные потери в результате событий, происходящих с низкой частотой.

и иную деятельность, а также осуществляет предварительную оценку рисков по

всем планируемым операциям.

Банк может разрабатывать методы оценки операционного риска самостоятельно либо использовать следующие методы, принятые в международной банковской практике:
статистический анализ распределения фактических убытков;
балльно-весовой метод (метод оценочных карт);
моделирование (сценарный анализ).

позволяют сделать прогноз потенциальных операционных убытков исходя из ретроспективного анализа

размеров операционных убытков, имевших место в данном банке в прошлом. При применении этих методов в качестве исходных данных используется информация, накопленная в аналитической базе данных банка о понесенных операционных убытках.

с мерами по его ограничению.
На основе экспертного анализа выбираются информативные

для целей управления операционным риском показатели и определяется их относительная значимость (весовые коэффициенты).
Выбранные показатели сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с использованием различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе направлений деятельности банка, отдельных видов банковских операций и других сделок.

для направлений деятельности банка, отдельных видов банковских операций и других

сделок определяются возможные сценарии возникновения событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и разрабатывается модель распределения частоты возникновения и размеров убытков, которая используется для оценки операционного риска.

риском. Постоянный мониторинг дает преимущество быстрого выявления и исправления недостатков

в политике, процессах и процедурах по управлению операционным риском.

риском, наиболее важными элементами которого являются:
соблюдение установленных лимитов или пороговых

пределов риска,
поддержание режимов безопасности доступа к банковским активам и учетным записям,
надлежащее обучение работников,
выявление направлений деятельности и отдельных операций, по которым получена прибыль значительно ниже планируемых показателей,
регулярная проверка и сверка осуществленных операций и данных бухгалтерского учета.

могут привести к существенным финансовым потерям. В таких случаях рекомендуется

для переноса риска единовременных потерь прибегать к услугам страховых организаций. При этом страхование не должно расцениваться как альтернатива надлежащему управлению операционным риском.
В целях снижения уровня отдельных видов операционного риска путем передачи риска или его части третьей стороне возможно использование аутсорсинга - привлечение сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения отдельных видов работ.

с деятельностью третьей стороны.
Банку следует разработать надежные практические методы по

управлению рисками, связанными с аутсорсингом, приняв во внимание, что:
аутсорсинг базируется на договорной основе, обеспечивающей четкое распределение обязанностей и ответственности между поставщиками услуг и банком;
банк сохраняет контроль за рисками, связанными с договорными отношениями с поставщиком услуг, включая риск расторжения договора на оказание услуг;
банк осуществляет предварительный сбор информации о поставщике услуг и последующий мониторинг его деятельности.