Валентинов В.А. Эконометрика. Лекция 7. Свойства оценок параметров

модели, получаемых при помощи МНК (модуль 2)


7.1. Несмещенность
7.2. Состоятельность
7.3. Эффективность
7.4.

Влияние нарушений предпосылок МНК на свойства оценок

модели, получаемых при помощи МНК (модуль 2)
7.1. Несмещенность
Если соблюдаются предпосылки

метода наименьших квадратов, то оценки параметров модели будут несмещенными, состоятельными и эффективными,
Несмещенность - свойство оценок параметров модели, которое заключается в том, что математические ожидания коэффициентов модели должны равняться их истинному значению, рассчитанных для всей генеральной совокупности.

модели, получаемых при помощи МНК (модуль 2)
7.2. Состоятельность
Состоятельность -

свойство оценок параметров модели, которое заключается в том, что с ростом объема выборки численное значение коэффициента модели должно стремиться к соответствующему параметру генеральной совокупности.

модели, получаемых при помощи МНК (модуль 2)
7.3. Эффективность
Эффективность -

свойство оценок параметров модели, которое заключается в том, что для выборок равного объема они должны иметь минимальную дисперсию.

модели, получаемых при помощи МНК (модуль 2)
7.4. Влияние нарушений предпосылок

МНК на свойства оценок
Приводим таблицу 7.1 влияние нарушений предпосылок МНК на свойства оценок параметром модели, собранной по эконометрической литературе.
Таблица 7.1 – Влияние нарушений предпосылок МНК на свойства оценок параметров модели