Управління валютним ризиком в банку

банківської справи







КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку”
на тему:

”Управління валютним ризиком в банку”

Виконав: студент V курсу
групи МБС–11
денної форми навчання
Cулима М.К.
Науковий керівник: доцент Криклій О.А.
 
 
 
 
Суми – 2011

щодо удосконалення методів оцінки та мінімізації валютного ризику банку.

Завдання

курсової роботи:
з’ясувати сутність поняття «валютний ризик банку», виділити та класифікувати фактори, що визначають його рівень;
визначити класифікаційні ознаки для побудови типології валютного ризику банку;
дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління валютним ризиком банку;
дослідити та описати інструментарій аналізу та оцінки валютного ризику банку;
визначити методи та відповідний ним інструментарій мінімізації валютного ризику банку;
дослідити та описати процес контролю валютного ризику в банку;
відобразити методики стрес-тестування із врахуванням закордонного досвіду і обґрунтувати доцільність вдосконалення існуючих методичних рекомендацій Національного банку щодо проведення срес-тестування в комерційних банках України;
обґрунтувати доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для регулювання основних форм валютного ризику банку.

Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи.

Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку.

управлінні валютним ризиком, згідно із ієрархічним підходом.

недоліки

стрес-тестування з українським

базова ставка для розрахунку трансферної ціни для данного типу фінансових

ресурсів.
Мкi – компенсаційна маржа;
Мbidстимi – стимулююча маржа;
Мbidдестимi – де стимулююча маржа.

ТЦbidi – трансферна ціна BID для певного виду ресурсів.
КМ – маржа казначейства
Мкi – компенсаційна маржа;
Мofferстимi – стимулююча маржа;
Мofferдестимi – де стимулююча маржа.

Трансфертна ціна OFFER (ТЦofferi), за якою кошти купуються ЦФВ у відділу управління позицією (1.2)

(1.2)

Трансфертна ціна BID (ТЦbidi) за якою відділ управління позицією купує фінансові ресурси певного типу в ЦФВ(1.1)