Эконометрика

приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы придавать конкретное

Экономическая теория

Математико-статистический инструментарий

Экономическая статистика

1

состояние и развитие анализируемой системы
имитация различных возможных сценариев социально-экономического

2

отрасли и
корпорации
предприятия, фирмы
и домохозяйства
3

объясняющих переменных
Случайная составляющая
=
+
(х)



=

Проблема спецификации модели – отбор факторов

Пример:

- цена автомобиля

соответственно срок эксплуатации (год.), пробег (тыс.км)

Практическое применение полученного результата:
- позволяет понять, как формируется рассматриваемая экономическая переменная – цена автомобиля;
- дает возможность выявить влияние каждой из объясняющих переменных на значение наблюдаемой переменной;
-этот результат позволяет прогнозировать цену автомобиля.

эндогенных переменных
в зависимости от значений экзогенных
и лаговых эндогенных

Типы переменных
эконометрической модели

5

модели
6
определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели экономических

собственно моделирование:выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в неё связей между переменными

сбор необходимой статистической информации

статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных

наименьших квадратов (МНК)
обобщенная классическая линейная модель множественной регрессии и

методы статистического анализа временных рядов

методы анализа систем одновременных эконометрических уравнений

7

Системы одновременных уравнений



8

data
временная выборка, или временные ряды данных или данные продольного среза

пространственно-временная выборка или панельные данные
panel data

9

инвестиции (Investment) в t году
доход (Yield) в t году

правительственные расходы

запаздывающее (лаговое, logged) значение национальный дохода