Эконометрика

модель.
Множественная линейная регрессионная модель.
Статистические свойства МНК-оценок МЛРМ.
Проверка гипотез относительно возможных

значений коэффициентов МЛРМ.
Мультиколлинеарность.
Ошибки спецификации.
Процедуры отбора регрессоров.
Обобщенный метод наименьших квадратов
Гетероскедастичность.
Автокорреляция
Прогнозирование при помощи МЛРМ.
Временные ряды
Системы одновременных уравнений

2

исчисление.
Случайные величины. Функция распределения, закон распределения случайной величины Математическое ожидание,

дисперсия, моменты распределения, ассиметрия, эксцесс.
Нормальное распределение.
Предельные теоремы и закон больших чисел.
Статистическое оценивание неизвестных параметров. Точные и интервальные оценки. Состоятельность, эффективность, несмещенность оценок.
Проверка статистических гипотез.
Дисперсионный анализ.

3

Начальный курс. (любое издание).
Доугерти К. Введение в эконометрику. Москва, 2001.
Эконометрика.

Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика, 2006, 2012.
Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва, финансы и статистика, 2006
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ (любое издание).
Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, 2002

4

эконометрического моделирования
5

Irving Fisher (27февраля, 1867 – 29 апреля, 1947)
30 декабря

1930 Кливленд

www.econometricsociety.org

термин «эконометрика»
Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить

методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности.

6

июня 1883 – 21 апреля 1946
General Theory of Employment,

Interest and Money

связей в современной экономической жизни

приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе

экономической теории;
экономической статистики;
математико-статистического инструментария
придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией. (С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика и основы эконометрики.)

7

теории и эмпирических данных;
оценка неизвестных величин (параметров) в этих моделях;
прогнозирование

и оценка точности прогноза;
выработка рекомендаций по экономической политике.

8

связаны между собой
Группировка отдельных соотношений в модель
Сбор данных
Идентификация
Верификация
9

причинам интересует, будем обозначать Y и называть зависимой или объясняемой.

Переменные, которые, как мы предполагаем, оказывают влияние на переменную Y, будем обозначать Xj и называть независимыми или объясняющими.

11

называются эндогенными.
Переменные, значения которых нашей моделью не объясняются, являются

для нее внешними, ничего о том, как формируются эти значения, мы не знаем, называются экзогенными

13

форм зависимостей между переменными;
формулировка априорных ограничений на случайную составляющую, что

важно для свойств оценок и выбора метода оценивания;
формулировка априорных ограничений на коэффициенты

14

объектов в определенный момент времени (пространственные модели);
2. Данные, характеризующие один

объект
за ряд последовательных моментов времени. (модели временных рядов)

Временной ряд (ряд динамики) – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени.

модели.
Системы регрессионных уравнений или системы одновременных уравнений.
Модели временных

рядов.

16

времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу

относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др.

16

зависимая (объясняемая) переменная Y представляется в виде функции от независимых

(объясняющих) переменных Xi и параметров a, b . В зависимости от вида функции модели бывают линейными и нелинейными.

17

это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение

аддитивной или мультипликативной модели временного ряда.

Общий вид мультипликативной модели

Системы состоят из уравнений и тождеств, которые могут содержать в

себе объясняемые переменные из других уравнений (поэтому вводят понятия экзогенных и эндогенных переменных).

18

И ТОГО ЖЕ НАБОРА ФАКТОРОВ Х
Каждое уравнение системы независимых уравнений

может рассматриваться самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов.

Y=+X+.
Y=+X+.
Нелинейная
Гиперболическая
Степенная
Виды регрессии:
24

по разным экономическим объектам в один и тот же момент

времени;
time-series data – временные ряды – наблюдение одного экономического параметра в разные периоды или моменты времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени.
panel data – панельные данные – набор сведений по разным экономическим объектам за несколько периодов времени (данные переписи населения).

19

всего – статистическое оценивание параметров. Выбор метода оценивания сюда тоже

входит. Зависит от особенностей модели.

20

оцененной модели с тем, чтобы прийти к выводу о достаточной

реалистичности получаемой с ее помощью картины объекта, либо признать необходимость оценки другой спецификации модели.

21

году был основан журнал «Eсonometrics».
Каких вы знаете лауреатов нобелевской премии

по экономике за достижения в эконометрических методах.
На каких «трех китах» базируется современная экономическая теория.
Приведите определение эконометрики, отражающее современный взгляд на эту науку.
Каковы прикладные цели эконометрики.
Перечислите основные этапы эконометрического моделирования.
Что входит в спецификацию модели.
Что происходит на этапе идентификации модели.
Какие основные типы экономических данных вы знаете.
Основные типы эконометрических моделей.
Как происходит верификация модели

22