Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Гетероскедастичность случайной сост а вляющей
Содержание
- 1. Гетероскедастичность случайной сост а вляющей
- 2. Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющейа)в)б)а) Дисперсия
- 3. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 4. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 5. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 6. ПРИМЕР (зависимость инвестиций от ВРП в 2006г. по российским регионам)
- 7. Наиболее распространенный случай истиннойгетероскедастичности: дисперсия растет сростом одного из факторов.
- 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ1. Обычная МНК оценка становится не
- 9. Визуальный метод. Диаграмма рассеянияОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
- 10. Визуальный метод. Графики остатков после построения оценок по методу МНК ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
- 11. 19ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
- 12. Тесты:1. Тест ранговой корреляции Спирмена.2. Тест Глейзера.3.
- 13. Устранение ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИИспользовать обобщенный метод наименьших квадратовВ этом
- 14. Устранение гетероскедастичности пример Делим уравнение на эту объясняющую переменную (в примере на ВРП )
- 15. Устранение гетероскедастичности пример Создаем новые переменные
- 16. Устранение гетероскедастичности пример
- 17. Устранение гетероскедастичности пример
- 18. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная
- 19. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная гетероскедастичность).2) Неправильно выбрана функциональная форма модели.
- 20. Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели (ложная
- 21. Скачать презентанцию
Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющейа)в)б)а) Дисперсия 2 растет по мере увеличения значений объясняющей переменной Xб) Дисперсия 2 имеет наибольшие значения при средних значениях X, уменьшаясь по мере приближения к крайним
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1Гетероскедастичность случайной составляющей
Гетероскедастичность означает, что ошибки регрессии имеют непостоянные
дисперсии
Слайд 2Примеры моделей с гетероскедастичной случайной составляющей
а)
в)
б)
а) Дисперсия 2 растет по
мере увеличения значений объясняющей переменной X
б) Дисперсия 2 имеет наибольшие
значения при средних значениях X, уменьшаясь по мере приближения к крайним значениямв) Дисперсия ошибки наибольшая при малых значениях X, быстро уменьшается и становится однородной по мере увеличения X
Слайд 7Наиболее распространенный случай истинной
гетероскедастичности: дисперсия растет с
ростом одного из факторов.
Слайд 8ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
1. Обычная МНК оценка становится не самой точной (есть
более точные оценки).
2. Проверка гипотез о значимости становится некорректной
Слайд 10
Визуальный метод.
Графики остатков после построения оценок
по методу МНК
ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
Слайд 12Тесты:
1. Тест ранговой корреляции Спирмена.
2. Тест Глейзера.
3. Тест Голдфелда-Квандта.
4. Тест
Уайта.
ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
В специализированных эконометрических пакетах эти тесты есть
Слайд 13Устранение ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ
Использовать обобщенный метод наименьших квадратов
В этом методе предполагается, что
стандартное отклонение остатков пропорционально одной из объясняющих переменных
Например,
Слайд 14Устранение гетероскедастичности
пример
Делим уравнение на эту объясняющую переменную (в примере на
ВРП )
Слайд 18Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
В модель не
включен фактор, существенно влияющий на объясняемую
переменную.
Пример. Предполагается,
что имеется зависимость импорта M от ВВП страны (GDP) и отношение отечественных цен к мировым (PR).
Исследователь рассчитывает сокращенный вариант модели:
Остатки в такой модели покажут на гетероскедастичность, так как будут
зависеть от GDP
Слайд 19Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
2) Неправильно выбрана функциональная
форма модели.
Слайд 20Гетероскедастичность как результат неправильной спецификации модели
(ложная гетероскедастичность).
2) Неправильно выбрана функциональная
форма модели.
Прологарифмируем данные и построим модель в логарифмах
