Лекция № 14 Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы

Содержание

1. Лекция № 14 Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы
2. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 1.
3. ЛИТЕРАТУРА 3Магнус
4. УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1 ПОВТОРЕНИЕ4
5. 5Общий вид аддитивной моделиПростейший подход к моделированию
6. 5Процесс построения модели включает в себя следующие шаги
7. УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2 2.1.Построение аддитивной модели временного ряда6
8. 7ПРИМЕР. Пусть имеются некоторые условные данные об
9. Пример построения аддитивной модели временного ряда1 ШАГ-
10. Пример9
11. Пример построения аддитивной модели временного ряда2 ШАГ-
12. Пример построения аддитивной модели временного ряда2 ШАГ11
13. Пример построения аддитивной модели временного ряда3 ШАГ-исключение сезонной компоненты12
14. Пример построения аддитивной модели временного ряда4 ШАГ- определение компоненты Т13
15. Пример построения аддитивной модели временного ряда5 ШАГ- нахождение значений уровня ряда, полученных по аддитивной модели14
16. Графики фактических и теоретических значений уровней временного ряда, полученных по аддитивной модели15
17. Оценка качества построенной модели.16ВЫВОД: Аддитивная модель объяснят
18. Пример построения аддитивной модели временного ряда6 ШАГ-
19. УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 3Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона..18
20. Определение остатков из уравнения регрессии19k – число
21. Методы определения автокорреляции остатков201. Построение графика зависимости
22. Коэффициент автокорреляции первого порядка11Связь критерия Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции первого порядка
23. 12ВЫВОД
24. 13
25. Скачать презентанцию

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 1. 2.23.Повторение.Моделирование тенденции временного ряда2.1.Построение аддитивной модели временного ряда. 2.2.Построение мультипликативной модели временного ряда .Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Главная
Разное
Лекция № 14 Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция № 14
Моделирование сезонных колебаний
Дать систематизированные основы знаний

в области построения аддитивных и мультипликативных моделей рядов

динамикию

Цель занятия

ТЕМА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Лекция № 14Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы знаний в области построения аддитивных и

Слайд 2УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

1.

2.
2
3.
Повторение.
Моделирование тенденции временного

ряда
2.1.Построение аддитивной модели временного ряда.
2.2.Построение мультипликативной модели временного ряда

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 1. 2.23.Повторение.Моделирование тенденции временного ряда2.1.Построение аддитивной модели временного ряда. 2.2.Построение мультипликативной

Слайд 3ЛИТЕРАТУРА

3
Магнус Я. Р., Катышев

П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. (любое издание).
Доугерти

К. Введение в эконометрику. Москва, 2001.
Эконометрика. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика, 2001.
Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва, финансы и статистика, 2001
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ (любое издание).
Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, 2002

ЛИТЕРАТУРА 3Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный

Слайд 4УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1
ПОВТОРЕНИЕ
4

Слайд 55
Общий вид аддитивной модели
Простейший подход к моделированию сезонных колебаний –

это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение

аддитивной или мультипликативной модели временного ряда.

Общий вид мультипликативной модели

5Общий вид аддитивной моделиПростейший подход к моделированию сезонных колебаний – это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей

Слайд 65
Процесс построения модели включает в себя следующие шаги

Слайд 7УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2
2.1.Построение аддитивной модели временного ряда
6

Слайд 87
ПРИМЕР.
Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений

на таможне одного из субъектов РФ (например, Республики Татарстан).

7ПРИМЕР. Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений на таможне одного из субъектов РФ (например,

Слайд 9 Пример построения аддитивной модели временного ряда
1 ШАГ- выравнивание исходных уровней

ряда методом скользящей средней
8
Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей

средней. Для этого:
1.1. Просуммируем уровни ряда последовательно за каждые четыре квартала со сдвигом на один момент времени (гр. 3).
1.2. Разделив полученные суммы на 4, найдем скользящие средние (гр. 4 табл.). Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
1.3. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние (гр. 5 табл.).

Пример построения аддитивной модели временного ряда1 ШАГ- выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней8Проведем выравнивание исходных уровней

Слайд 10Пример
9

Слайд 11 Пример построения аддитивной модели временного ряда
2 ШАГ- нахождение оценок сезонной

компоненты
10
Найдем оценки сезонной компоненты как разность между
фактическими уровнями ряда и

центрированными скользящими
средними (гр. 6 табл). Используем эти оценки для расчета значений
сезонной компоненты Si . Для этого найдем средние за каждый
квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты Si .

Пример построения аддитивной модели временного ряда2 ШАГ- нахождение оценок сезонной компоненты10Найдем оценки сезонной компоненты как разность междуфактическими

Слайд 12 Пример построения аддитивной модели временного ряда
2 ШАГ
11

Слайд 13 Пример построения аддитивной модели временного ряда
3 ШАГ-исключение сезонной компоненты
12

Слайд 14 Пример построения аддитивной модели временного ряда
4 ШАГ- определение компоненты Т
13

Слайд 15 Пример построения аддитивной модели временного ряда
5 ШАГ- нахождение значений уровня

ряда, полученных по аддитивной модели
14

Слайд 16Графики фактических и теоретических значений уровней временного ряда, полученных по

аддитивной модели
15

Слайд 17Оценка качества построенной модели.
16
ВЫВОД: Аддитивная модель объяснят 97% общей вариации

уровней временного ряда количества правонарушений на таможне по кварталам за

4 года.

Оценка качества построенной модели.16ВЫВОД: Аддитивная модель объяснят 97% общей вариации уровней временного ряда количества правонарушений на таможне

Слайд 18 Пример построения аддитивной модели временного ряда
6 ШАГ- прогнозирование по аддитивной

модели
17
Необходимо дать прогноз об общем объеме правонарушений на I и

II кварталы 2003 года

Прогнозное значение Ft уровня временного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной компонент.

Пример построения аддитивной модели временного ряда6 ШАГ- прогнозирование по аддитивной модели17Необходимо дать прогноз об общем объеме правонарушений

Слайд 19УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 3
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
.

18

Слайд 20Определение остатков из уравнения регрессии
19
k – число независимых переменных модели
Для

каждого момента времени t=1,…, значение случайной компоненты определяется из соотношения

Определение остатков из уравнения регрессии19k – число независимых переменных моделиДля каждого момента времени t=1,…, значение случайной компоненты

Слайд 21Методы определения автокорреляции остатков
20
1. Построение графика зависимости остатков от времени

и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции.
2. Использование критерия

Дарбина-Уотсона и расчет величины.

Методы определения автокорреляции остатков201. Построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции.

Слайд 22Коэффициент автокорреляции первого порядка
11
Связь критерия Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции первого

порядка

Слайд 2312
ВЫВОД

Слайд 2413

Скачать презентацию

Разделы презентаций

Лекция № 14 Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы

Содержание

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция № 14Моделирование сезонных колебаний Дать систематизированные основы знаний

в области построения аддитивных и мультипликативных моделей рядов

Слайд 2УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 1. 2.23.Повторение.Моделирование тенденции временного

ряда2.1.Построение аддитивной модели временного ряда. 2.2.Построение мультипликативной модели временного ряда

Слайд 3ЛИТЕРАТУРА 3Магнус Я. Р., Катышев

П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. (любое издание).Доугерти

Слайд 4УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1 ПОВТОРЕНИЕ4

Слайд 55Общий вид аддитивной моделиПростейший подход к моделированию сезонных колебаний –

это расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение

Слайд 65Процесс построения модели включает в себя следующие шаги

Слайд 7УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2 2.1.Построение аддитивной модели временного ряда6

Слайд 87ПРИМЕР. Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений

на таможне одного из субъектов РФ (например, Республики Татарстан).

Слайд 9 Пример построения аддитивной модели временного ряда1 ШАГ- выравнивание исходных уровней

ряда методом скользящей средней8Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей

Слайд 10Пример9

Слайд 11 Пример построения аддитивной модели временного ряда2 ШАГ- нахождение оценок сезонной

компоненты10Найдем оценки сезонной компоненты как разность междуфактическими уровнями ряда и

Слайд 12 Пример построения аддитивной модели временного ряда2 ШАГ11

Слайд 13 Пример построения аддитивной модели временного ряда3 ШАГ-исключение сезонной компоненты12

Слайд 14 Пример построения аддитивной модели временного ряда4 ШАГ- определение компоненты Т13

Слайд 15 Пример построения аддитивной модели временного ряда5 ШАГ- нахождение значений уровня

ряда, полученных по аддитивной модели14