Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Ликвидность коммерческого банка: понятие и методы управления
Содержание
- 1. Ликвидность коммерческого банка: понятие и методы управления
- 2. Ликвидность коммерческого банка представляет собой способность коммерческого банка обеспечить своевременное погашение обязательств перед своими клиентами.
- 3. Управление ликвидностью включает мероприятия, направленные на выявление
- 4. В соответствии с Инструкцией Банка России от
- 5. Помимо контроля за соблюдением показателей ликвидности, Центральный
- 6. Целями управления ликвидностью на уровне конкретного банка
- 7. В связи с целями управления ликвидностью перед
- 8. Система управления ликвидностью в коммерческом банке должна
- 9. Коэффициентный метод управления ликвидностью включает:определение состава и
- 10. В состав показателей ликвидности банка включаются обязательные
- 11. 2.3. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
- 12. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковНедостатком
- 13. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковВ
- 14. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковВключает:Измерение
- 15. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковДля
- 16. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковПассивы
- 17. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковТри
- 18. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковПо
- 19. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковОценка
- 20. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковКроме
- 21. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковВозможные
- 22. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоковВозможные
- 23. 2.4. Виды банковского портфеля Банковский портфель –
- 24. Виды банковского портфеляОсновная цель управления портфелем –
- 25. Виды банковского портфеляВ рамках основного портфеля выделяют
- 26. Виды банковского портфеляПо виду ресурсов:денежный портфель (управление
- 27. 2.5. Основы управления кредитным портфелем
- 28. Основы управления кредитным портфелемКредитный портфель – совокупность
- 29. Основы управления кредитным портфелемТребования к эффективной работе
- 30. Основы управления кредитным портфелемОценка качества кредитного портфеля
- 31. Основы управления кредитным портфелем2. Оценка доходности и
- 32. Основы управления кредитным портфелем3. Оценка риска:Коэф. Просрочки
- 33. 2.5. Основы управления фондовым портфелемФондовый портфель –
- 34. 2.5. Основы управления фондовым портфелемВ банковском фондовом
- 35. 2.5. Основы управления фондовым портфелемТорговый портфель -
- 36. 2.5. Основы управления фондовым портфелемВ инвестиционный портфель
- 37. Основы управления фондовым портфелемДля эффективного управления фондовым
- 38. Основы управления фондовым портфелем1. Анализ динамики и структуры:по валюте;по страновой принадлежности;по эмитенту;по отраслям;по видам;по срокам;по целям.
- 39. Основы управления фондовым портфелем2. Оценка доходности и
- 40. Основы управления фондовым портфелем3. Оценка рискаКоэф. убыточности
- 41. 2.6. Управление пассивамиЦелью управления пассивами является формирование
- 42. Основы управления собственным капиталомСобственный капитал банка выполняет
- 43. Цель управления собственным капиталом: формирование оптимальной структуры
- 44. Слайд 44
- 45. Основы управления собственным капиталомСубординированный кредит:срок не менее
- 46. Основы управления собственным капиталомСобственный капитал банка, рассчитанный
- 47. Основы управления собственным капиталомНорматив достаточности капитала банка
- 48. Норматив достаточности капитала рассчитывается по формуле:Н1 =
- 49. КРС – величина кредитного риска по срочным
- 50. Основы управления собственным капиталомВ российской банковской системе
- 51. Основы управления собственным капиталомПри оценке собственного капитала
- 52. Показатели, характеризующие эффективность управления СК1. Мультипликатор капиталаХарактеризует
- 53. Показатели, характеризующие эффективность управления СК2. Мультипликационный эффект
- 54. Показатели, характеризующие эффективность управления СК3. Добавленная стоимость
- 55. Показатели, характеризующие эффективность управления СК4. Уровень внутреннего
- 56. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банкаСостояние ресурсной базы
- 57. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банкаПассивные операции в
- 58. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банкаКачество пассивов коммерческого
- 59. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаСтруктура банковских привлеченных
- 60. Удельный вес привлеченных ресурсов российских коммерческих банков (на 01.01.2007)
- 61. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаДепозитные операции –
- 62. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаСтержневые (основные) депозиты
- 63. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаВ процессе управления
- 64. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаДепозиты до востребования
- 65. Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банкаНедепозитные ресурсы банка
- 66. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаУправление привлеченными ресурсами
- 67. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаУправление привлеченными ресурсами
- 68. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаФакторы, влияющие на
- 69. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаДепозитная политика коммерческого
- 70. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаВ условиях конкуренции
- 71. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка3. Стратегия специалиста
- 72. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаЗадачами депозитной политики,
- 73. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаПоложение о депозитной
- 74. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаК методам управления
- 75. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банкаИнструментами управления привлеченными
- 76. Ценовая политика коммерческого банкаЦеновая политика – это
- 77. Ценовая политика коммерческого банкаОбъекты ценовой политики:процентные ставки
- 78. Ценовая политика коммерческого банка3 подхода при установлении
- 79. Определение рыночной ставки по кредитуБазовая ставка –
- 80. Определение рыночной ставки по кредитуНа базовую ставку
- 81. Определение рыночной ставки по кредитуНа базовую ставку
- 82. Определение рыночной ставки по кредитуБазовая ставка по
- 83. Определение рыночной ставки по кредитуС= ∑ (Ц
- 84. Определение рыночной ставки по кредитуМ = (Пк+Чахр)/объем
- 85. Определение рыночной ставки по кредитуЧахр =ПР/ВР *
- 86. Скачать презентанцию
Ликвидность коммерческого банка представляет собой способность коммерческого банка обеспечить своевременное погашение обязательств перед своими клиентами.
Слайды и текст этой презентации
Слайд 2Ликвидность коммерческого банка представляет собой способность коммерческого банка обеспечить своевременное
погашение обязательств перед своими клиентами.
Слайд 3Управление ликвидностью включает мероприятия, направленные на выявление проблем с ликвидностью
и определение путей ее поддержания.
Управление ликвидностью коммерческого банка в
Российской Федерации может осуществляться на каждом из уровней банковской системы.
Слайд 4В соответствии с Инструкцией Банка России от 16 января 2004
г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» применяются три показателя,
регулирующие риск ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).В Инструкции определены методики расчета и нормативные значения каждого показателя.
Слайд 5Помимо контроля за соблюдением показателей ликвидности, Центральный банк Российской Федерации
применяет два основных инструмента по управлению ликвидностью: норматив обязательного резервирования
и ставка рефинансирования.
Слайд 6Целями управления ликвидностью на уровне конкретного банка являются:
своевременное и в
полном объеме исполнение своих обязательств;
поддержание баланса между ликвидностью и доходностью
активов.
Слайд 7В связи с целями управления ликвидностью перед коммерческим банком стоят
следующие задачи:
определение текущей потребности в ликвидных средствах;
сопоставление по срокам
активов и пассивов для обеспечения среднесрочной и долгосрочной ликвидности;организация внутрибанковского контроля за соблюдением нормативов ликвидности;
создание системы принятия решений в области управления ликвидностью.
Слайд 8Система управления ликвидностью в коммерческом банке должна включать: органы управления
ликвидностью, информационное и нормативное обеспечение (документ о политике в сфере
управления ликвидностью), методы управления ликвидностью.К основным методам управления ликвидностью коммерческого банка относят: коэффициентный метод и метод управления ликвидностью на основе денежных потоков.
Слайд 9Коэффициентный метод управления ликвидностью включает:
определение состава и периодичности расчета показателей
ликвидности;
анализ и оценку показателей ликвидности;
выбор способов устранения несоответствий нормативным значениям
выбранных показателей.
Слайд 10В состав показателей ликвидности банка включаются обязательные показатели, исходя из
рекомендаций Центрального банка Российской Федерации и дополнительные показатели, отражающие специфические
факторы, влияющие на ликвидность конкретного банка.Недостатком коэффициентного метода управления ликвидностью является невозможность выявить состояние ликвидности на перспективу.
Слайд 12Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Недостатком коэффициентного метода является
невозможность выявить состояние ликвидности на перспективу.
Механизм управления ликвидностью на основе
денежных потоков позволяет проводить систематический сравнительный анализ по разрыву в ликвидности с целью оперативного реагирования.Плюс: позволяет максимально оценивать финансовые потоки и своевременно реагировать на проблемы ликвидности.
Минус: достаточно сложен и требует постоянного контроля.
Слайд 13Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
В рекомендациях Банка России
механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков определен как анализ
риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств (Письмо № 139-Т от 27.07.2000 «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
Слайд 14Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Включает:
Измерение и оценку состояния
ликвидности за определенные периоды времени;
Анализ факторов, вызвавших данное состояние;
Разработку различных
сценариев регулирования ликвидности;Принятие мер по восстановлению ликвидности или дополнительному размещению ликвидных средств;
Создание специальной информационной системы для измерения, анализа и регулирования ликвидности.
Слайд 15Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Для оценки ликвидности необходимо
составление реструктурированного баланса (разработочная таблица для анализа состояния ликвидности).
В активах
выделяют следующие группы: денежные средства; счета в ЦБ РФ; государственные долговые обязательства; средства в банках; вложения в ценные бумаги для перепродажи; ссудная задолженность; проценты начисленные; средства, переданные в лизинг; основные средства; нематериальные активы; хозяйственные материалы; чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли; прочие активы; резервы на возможные потери, расходы будущих периодов.
Слайд 16Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Пассивы разбиваются на следующие
группы: кредиты, полученные от ЦБ РФ, средства банков, средства клиентов,
выпущенные долговые обязательства, прочие обязательства, доходы будущих периодов, резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков, собственные средства, обязательства и гарантии, выданные банком.
Слайд 17Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Три варианта выбора временных
интервалов, по которым в реструктурированном балансе отражаются активы и пассивы:
выделение
периодов (до востребования и на 1 день; от 2 до 7 дней; от 8 до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до 1 года; от 1 года до 3 лет; свыше 3 лет);использование нарастающего периода (от до востребования до 1 дня включительно; от до востребования до 7 дней, от до востребования до 30 дней и т.д.);
использование обоих вариантов.
Слайд 18Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
По каждому временному периоду
состояние ликвидности может характеризоваться следующим образом:
1. Активы превышают обязательства, т.е.
имеет место избыток ликвидности.2. Обязательства превышают активы определенного срока, т.е. имеет место дефицит ликвидности, что отрицательно характеризует ликвидность кредитной организации в соответствующий период. Риск ликвидности в данном случае вызван использованием ресурсов, предоставленных клиентам, для формирования активов с более продолжительным сроком.
Слайд 19Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Оценка ликвидности на определенный
период должна быть увязана с оценкой ситуации нарастающим итогом. Абсолютного
соответствия суммы обязательств и активов соответствующего срока, как правило, быть не может, однако, важно, чтобы возникающие несоответствие было минимальным по сумме и непродолжительным по сроку.
Слайд 20Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Кроме абсолютных значений дефицита
(избытка) ликвидности применяется оценка ликвидности на основе относительных показателей. В
соответствии с рекомендациями Банка России коэффициент дефицита (избытка) ликвидности рассчитывается нарастающим итогом как процентное отношение абсолютной суммы дефицита (избытка) ликвидности к общей сумме обязательств. Предельные значения указанных коэффициентов кредитные организации устанавливают самостоятельно.
Слайд 21Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Возможные мероприятия кредитной организации
по восстановлению ликвидности:
а) увеличение уставного капитала банка;
б) получение субординированных кредитов;
в)
реструктуризация обязательств и активов;г) преостановление управленческих расходов, в т.ч. зарплаты (частично);
Слайд 22Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков
Возможные мероприятия кредитной организации
по восстановлению ликвидности:
а) увеличение уставного капитала банка;
б) получение субординированных кредитов;
в)
реструктуризация обязательств и активов;г) преостановление управленческих расходов, в т.ч. зарплаты (частично);
Слайд 232.4. Виды банковского портфеля
Банковский портфель – это определенным образом сбалансированная
структура активов и пассивов, при которой определенная группа пассивов закреплена
за соответствующей группой активов.
Слайд 24Виды банковского портфеля
Основная цель управления портфелем – это оптимизация прибыли
Принципы
управления:
- балансирование по доходам и расходам;
- балансирование рисков;
- балансирование объемов;
-
балансирование сроков.
Слайд 25Виды банковского портфеля
В рамках основного портфеля выделяют портфели более низкого
уровня в зависимости от цели управления:
По срокам управления:
текущий портфель
– сориентирован на управление ликвидностью;краткосрочный – оптимизация соотношения риск-доходность;
долгосрочный (больше 1 года) - сориентирован на управление инвестиционными целями банка.
По направлению ресурсов:
портфель привлечения;
портфель размещения;
портфель капитала (собственный капитал).
Слайд 26Виды банковского портфеля
По виду ресурсов:
денежный портфель (управление наличностью)
валютный портфель
депозитный портфель
кредитный
портфель
портфель ценных бумаг и т.д.
По уровню риска:
низкодоходный (активы высокой
ликвидности)рисковый (уровень риска средне допустимый по банку)
высокорисковый ( уровень риска выше допустимого по банку)
Слайд 28Основы управления кредитным портфелем
Кредитный портфель – совокупность кредитных вложений банка
по всем видам заемщиков на конкретный период времени.
Слайд 29Основы управления кредитным портфелем
Требования к эффективной работе кредитного портфеля:
грамотно разработанная
кредитная политика;
хорошо отлаженный технологический процесс предоставления и погашения кредита;
отработанная система
оценки качества кредитного портфеля: внутренняя учетная информация для анализа кредитного портфеля; необходимый набор критериев и показателей для расчета.
Слайд 30Основы управления кредитным портфелем
Оценка качества кредитного портфеля включает
1. Анализ динамики
и структуры:
- по заемщикам;
- по страновой принадлежности;
- по срокам;
- по
валюте;- по обеспечению;
- по сумме кредита;
- по отраслям.
Слайд 31Основы управления кредитным портфелем
2. Оценка доходности и ретабельности:
Дкп = ПДкп
/ Vкп ≥ 15%,
где:
Дкп – доходность кредитного портфеля;
ПДкп – процентные доходы по кредитному портфелю;
Vкп – объем кредитного портфеля.
Ркп = (ПДкп - ПРкп) / Vкп,
где:
Ркп – рентабельность кредитного портфеля;
ПДкп – процентные доходы по кредитному портфелю;
ПРкп – процентные расходы по кредитному портфелю;
Vкп – объем кредитного портфеля.
Аналогичные показатели рассчитываются по всем критериям из 1 пункта.
Слайд 32Основы управления кредитным портфелем
3. Оценка риска:
Коэф. Просрочки = ∑ просрочки
/ Vкп ≤ 7%
Коэф. Резервирования = ∑
созданных резервов / Vкп ≤ 10%Коэф. Обеспечения = ∑ обеспечения по рыночной стоимости/ Vкп
Процентный разброс = ПД кп/ Vкп – ПР привл. ср-в/Vплат.привл.ср-в ≥ 5%
Коэф. Убыточночти = ∑ безнадежные кредиты / Vкп - должен стремится к 0
Критерии кредитной активности = V выданных кредитов / V привл.ср-в ≥ 50%
Если данный показатель ниже, то банк неактивен на кредитном рынке.
Доля КП в активах = V кп / ∑ активов ≥ 40-50%
Слайд 332.5. Основы управления фондовым портфелем
Фондовый портфель – это совокупность вложений
во все виды ценных бумаг на определенный период времени.
Слайд 342.5. Основы управления фондовым портфелем
В банковском фондовом портфеле выделяют следующие
укрупненные категории, объединяющие ценные бумаги в зависимости от целей их
приобретения и котируемости на рынке ценных бумаг:торговый портфель;
инвестиционный портфель;
портфель контрольного участия.
Слайд 352.5. Основы управления фондовым портфелем
Торговый портфель - совокупность финансовых инструментов,
имеющих рыночную стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью дальнейшей
перепродажи, включая инструменты РЕПО. (Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" , п.1.2.2).Торговый портфель - котируемые ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода от их реализации (перепродажи), а также ценные бумаги, которые не предназначены для удержания в портфеле свыше 180 дней и могут быть реализованы. (Положение Банка России от 05.12.2002 № 205-П "О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" , приложение 11, п.2.1.1)
Слайд 362.5. Основы управления фондовым портфелем
В инвестиционный портфель включаются ценные бумаги,
приобретаемые с целью получения дохода, а также в расчете на
рост их стоимости в длительной или неопределенной перспективе.В портфель контрольного участия включаются голосующие акции, приобретаемые в количестве, обеспечивающем получения контроля над управлением других банков и организаций.
Слайд 37Основы управления фондовым портфелем
Для эффективного управления фондовым портфелем необходима:
грамотная фондовая
политика;
технология реализации вложений в ценные бумаги;
система оценки качества, включающая в
себя:
Слайд 38Основы управления фондовым портфелем
1. Анализ динамики и структуры:
по валюте;
по страновой
принадлежности;
по эмитенту;
по отраслям;
по видам;
по срокам;
по целям.
Слайд 39Основы управления фондовым портфелем
2. Оценка доходности и рентабельности:
Дох.фп = (ПД
цб + НПД ц.б.) / V фп ≥ 15%
где:
Дох.фп
– доходность фондового портфеляПД ц.б. - процентные доходы по ценным бумагам
НПД ц.б. - непроцентные доходы по ценным бумагам
V фп - объем фондового портфеля
Р фп = (ПД цб + НПД ЦБ – Расходы по фп) / V фп ≥ 5%
Слайд 40Основы управления фондовым портфелем
3. Оценка риска
Коэф. убыточности = ∑ спек.ц.б./
V фп ≈ 50%
∑ спек.ц.б – сумма спекулятивных ценных
бумаг (высокорисковые, краткосрочные ценные бумаги для перепродажи)Коэф.варьирования = Ср. дох-ть фп – ср. дох-ть рын. инстр-та
где:
Ср.дох-ть фп – средняя доходность фондового потрфеля
Ср. дох-ть рын. инстр-та – средняя доходность рыночного инструмента
Слайд 412.6. Управление пассивами
Целью управления пассивами является формирование оптимальной ресурсной базы,
необходимой для проведения активных операций и получения запланированной прибыли.
Формирование оптимальной
ресурсной базы предполагает:минимизация издержек привлечения ресурсов;
оптимальная сбалансированность по срокам;
необходимый уровень достаточности капитала и его доли в пассивах.
Слайд 42Основы управления собственным капиталом
Собственный капитал банка выполняет следующие функции:
служит для
защиты от банкротства;
обеспечивает средства для начала работы банка, пока не
привлечено достаточное количество ресурсов и не получена прибыль;поддерживает доверие клиентов к банку (оптимальный размер собственного капитала характеризует способность банка удовлетворить потребности заемщиков в кредитах и обеспечить возврат средств кредиторам);
способствует росту и развитию банка (обеспечивает средства для закупки оборудования и программного обеспечения, предоставления новых видов услуг).
Слайд 43
Цель управления собственным капиталом: формирование оптимальной структуры и поддержание необходимого
уровня достаточности собственного капитала
Задачи управления собственным капиталом:
Обеспечение желаемого размера собственного
капитала исходя из стратегии развития банкаподдержание имиджа банка на фондовом рынке
поддержка уровня достаточности, необходимого ЦБ РФ
поддержка заинтересованности инвесторов
формирование внутренней методики оценки рисков, покрывающихся СК
Характеристиками состояния СК, на основании которых можно оценивать качество управления ими, являются:
- размер и структура;
- достаточность СК.
Слайд 45Основы управления собственным капиталом
Субординированный кредит:
срок не менее 5 лет;
невозможно досрочное
расторжение;
в случае банкротства требования по этому кредиту исполняются после удовлетворения
требований других кредиторов;отсутствует обеспечение.
Слайд 46Основы управления собственным капиталом
Собственный капитал банка, рассчитанный по приведенной схеме
используется для расчета показателей обязательных нормативов банков.
Внешний аналитик по публикуемой
отчетности может приблизительно определить структуру собственного капитала банка.Основным показателем деятельности банка и нормативом пруденциального надзора является норматив достаточности капитала.
Слайд 47Основы управления собственным капиталом
Норматив достаточности капитала банка определяется как отношение
собственных (капитала) банка к сумме его активов, взвешанных по уровню
риска.Активы, взвешанные с учетом риска определяются исходя из методики ЦБ РФ. Выделяется 5 групп риска с коэффициентами риска от 0 до 100%.
Ар = А1.1 * 0,0 + А1.2*0,2+А2*0,10+А3*0,20+ А4*0,50+А5*1,00
Слайд 48
Норматив достаточности капитала рассчитывается по формуле:
Н1 = СК / ∑
(Аi – Ркi) * Kpi +КРВ + КРС + PP
±Кор. показ.* 100%,где:
СК – собственные средства (капитал) банка;
Крi – коэффициент риска i – го актива;
Ai – i – й актив банка;
Ркi – величина резерва на возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i–го актива;
КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
Условные обязательства кредитного характера - условные обязательства кредитной организации произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами, а также условные обязательства кредитной организации предоставить денежные средства на возвратной основе.
Слайд 49
КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам;
Оценка кредитного риска
производится в отношении срочных сделок, отражаемых на внебалансовых счетах и
определяемых в качестве таковых Положением Банка России № 205-П, исполнение которых (дата расчета по которым) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после их заключения.РР –величина рыночного риска;
Кор. показ. – требования банка к контрагенту по обратной части сделок по счетам РЕПО, скорректированные требования к инсайдерам и резерв по срочным сделкам.
Слайд 50Основы управления собственным капиталом
В российской банковской системе до 80% потерь
приходится на кредитный риск, примерно 15% - на рыночный риск
и 5% - на операционный.Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:
5 млн. евро и более – 10%;
менее 5 млн. евро – 11%.
Слайд 51Основы управления собственным капиталом
При оценке собственного капитала необходимо разделять капитал-брутто
и капитал-нетто.
К нетто = СК – ИМ
Где: СК – всего
источников собственных средств (капитал-брутто);ИМ – иммобилизованные средства (средства, вложенные в основные средства, нематериальные активы и материальные запасы)
ИМ = ОС+НМА+МЗ
К им = ИМ/CК * 100%,
Ким – коэффициент иммобилизации
Если Кнетто <= 0, то прирост внеоборотных активов происходит за счет средств клиентов, что возможно только в краткосрочной перспективе.
Слайд 52Показатели, характеризующие эффективность управления СК
1. Мультипликатор капитала
Характеризует возможности банка по
наращиванию обязательств.
МК = А/СК
2-12,5А = Пассивы=СК+Обязательства
Чем меньше и моложе банк, тем ближе к 2 будет стремиться значение МК и наоборот.
Слайд 53Показатели, характеризующие эффективность управления СК
2. Мультипликационный эффект капитала
Характеризует эффективность роста
обязательств при минимизации СК
МЭК = ((ЧП + ПР) /А-ПР/ППС)*МК
ЧП -
Чистая прибыльПР - Процентные расходы
А – Активы
ППС - платные привлеченные средства
МК - мультипликатор капитала
В идеале должен стремиться к 1.
Слайд 54Показатели, характеризующие эффективность управления СК
3. Добавленная стоимость капитала
Характеризует способность банка
адекватно реагировать на изменение внешней среды и быть интересным для
акционеров и инвесторов.ДСК = (ЧП/СК-ПР/ППС)*СК >0
ЧП - чистая прибыль
СК - собственный капитал
ПР - процентные расходы
ППС - платные привлеченные средства
Слайд 55Показатели, характеризующие эффективность управления СК
4. Уровень внутреннего капиталообразования
Отражает способность банка
наращивать капитал за счет собственных источников
УВК=(ЧП/СК)*Кнакопл
ЧП - чистая прибыль
СК -
собственный капиталКнакопл - коэффициент накопления
Кнакопл = НП/ЧП ≥0
НП - нераспределенная прибыль
ЧП - чистая прибыль
Слайд 56Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка
Состояние ресурсной базы коммерческого банка:
отражает оценку
стабильности и надежности банка его клиентами, вкладчиками и другими банками;
является
индикатором качество обслуживания банком клиентов (количество предоставляемых клиентам услуг, наличие филиальной сети, электронных банковских услуг, вежливость персонала и т.д.);характеризует ценовую политику банка, т.е. умение руководства адекватно реагировать на изменение рыночных цен на банковские услуги и продукты.
Слайд 57Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка
Пассивные операции в банке призваны обеспечить
оптимальный объем привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. При этом банковские
операции должны соответствовать существующим требованиям Центрального банка, а развитие ресурсного обеспечения – реализации принципов, целей и планов банка.
Слайд 58Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка
Качество пассивов коммерческого банка характеризуется:
степенью стабильности
ресурсной базы;
стоимостью привлечения ресурсов;
чувствительностью пассивов к изменению процентных ставок;
зависимостью банка
от внешних источников финансирования, таких, как краткосрочные межбанковские кредиты.
Слайд 59Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
Структура банковских привлеченных ресурсов зависит от
индивидуальных особенностей банка.
Привлеченные ресурсы подразделяются на две большие группы: депозитные
и недепозитные средства.
Слайд 61Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
Депозитные операции – это операции банков
по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады
на определенный срок либо до востребования.В мировой банковской практике депозиты подразделяются на основные (стержневые) и летучие.
Слайд 62Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
Стержневые (основные) депозиты – это депозиты,
которые составляют постоянную депозитную базу банка. Они базируются не на
отдельных сделках, а на длительных отношениях с клиентом, их размеры и мало подвержены воздействию изменения процентных ставок.Летучие депозиты – это срочные депозиты, которые привлечены в банк процентными ставками, поэтому они подвержены миграции в случае изменения процентов по вкладам. В России к летучим депозитам можно отнести вклады населения в пределах застрахованных сумм Агенством по страхованию вкладов.
Слайд 63Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
В процессе управления депозитными операциями следует
учитывать мотивы вложения средств:
для срочных вкладов – это…;
для депозитов до
востребования – ...
Слайд 64Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
Депозиты до востребования являются для банка
наименее затратной частью его депозитной базы. Не чувствительны к изменениям
процентных ставок, но потенциально подвержены значительным колебаниям.Срочные депозиты – наиболее затратная часть депозитов. Чувствительны к изменению процентных ставок, считаются более стабильными ресурсами по сравнению с депозитами до востребования.
Слайд 65Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка
Недепозитные ресурсы банка привлекают путем получения
кредитов других юридических лиц, в том числе Центрального банка и
других коммерческих банков, либо путем выпуска долговых обязательств.В российской практике к таким источникам привлечения относят получение займов на межбанковском рынке, получение кредитов и учет векселей в ЦБ РФ, операции РЕПО, выпуск собственных векселей и облигаций.
Слайд 66Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Управление привлеченными ресурсами – деятельность по
формированию и оптимизации структуры ресурсов за счет привлечения денежных средств
физических и юридических лиц, направленная на поддержание ликвидности коммерческого банка.
Слайд 67Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Управление привлеченными ресурсами включает:
Планирование пассивных операций
– разработка депозитной политики.
Анализ ресурсной базы банка (задача анализа –
прогнозирование сроков нахождения в банке привлеченных ресурсов).Организация и регулирование деятельности по привлечению ресурсов.
Контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы.
Слайд 68Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Факторы, влияющие на управление привлеченными ресурсами:
спрос
и предложение на депозитные услуги
величина СК
имидж банка на соответствующих сегментах
рынкамаркетинговая политика
квалификация персонала
спектр и качество предлагаемых услуг
ценовая политика банка
Слайд 69Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Депозитная политика коммерческого банка представляет собой
банковскую политику по привлечению денежных средств вкладчиков в депозиты и
эффективному управлению процесом привлечения. Это стратегия и тактика банка по привлечению банковских ресурсов.
Слайд 70Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
В условиях конкуренции на российском банковском
рынке выделяют следующие стратегии по привлечению депозитов:
1. Стратегия лидера. На
рынке частных депозитов данную стратегию проводит Сбербанк.2. Стратегия конкурента. Направлена на достижение конкурентного преимущества на рынке путем развития филиальной сети, разработки и внедрения новых продуктов и услуг, установления привлекательных процентов по вкладам и осуществления больших затрат на рекламу (для крупных банков).
Слайд 71Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
3. Стратегия специалиста означает, что банк
не конкурирует с лидером по всем направлениям деятельности, а специализируется
на одной или нескольких видах услуг.4. Стратегия догоняющего предполагает, что банк не разрабатывает новых продуктов или услуг, а внедряет те из них, которые хорошо себя зарекомендовали в других банках. Этой стратегии придерживаются средние и мелкие банки.
Слайд 72Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Задачами депозитной политики, в частности, могут
быть:
соблюдение ликвидности баланса банка;
Привлечение ресурсов с минимальными расходами;
привлечение в депозиты
необходимого количества ресурсов на более длительный срок;создание в перспективе условий для устойчивости привлеченных средств.
Слайд 73Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Положение о депозитной политике банка может
содержать следующие разделы:
Общие положения;
Цели ресурсной политики;
Взаимодействие структурных подразделений банка;
Структура ресурсов
банка;Сроки привлечения денежных средств и порядок установления условий договоров;
Перечень документов и порядок оформления операций по продаже банком собственных векселей и банковских сертификатов;
Порядок привлечения и оформления операций по привлечению средств кредитных организаций;
Порядок начисления и уплаты процентов;
Отчисления в фонд обязательного резервирования ЦБ РФ, контроль за соблюдением экономических нормативов;
Порядок хранения документов.
Слайд 74Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
К методам управления привлеченными ресурсами коммерческого
банка относят:
Анализ привлеченных ресурсов и на его основе улучшение структуры
привлеченных средств.Диверсификация ресурсов.
Привлечение новых клиентов.
Слайд 75Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка
Инструментами управления привлеченными ресурсами коммерческого банка
являются различного рода ограничения по счетам и вкладам, блокировки, комиссии,
плата за обслуживание, и оперативное регулирование процентных ставок.
Слайд 76Ценовая политика коммерческого банка
Ценовая политика – это комплекс мероприятий по
прогнозированию, установлению и корректировке цен на различные виды банковских продуктов
и услуг в соответствии с изменениями рыночной ситуации.Задачей финансового менеджера является прогнозирование ситуации на рынке.
Слайд 77Ценовая политика коммерческого банка
Объекты ценовой политики:
процентные ставки по операциям банка
тарифы
комиссионные
премии (бонификация)
скидки
минимальные размеры остатков по счету (вкладу)
Слайд 78Ценовая политика коммерческого банка
3 подхода при установлении цены:
Расчленение цен.
Общая цена по услугам разбивается на несколько составляющих для клиента.
Дифференциация
цен. При этом подходе банк устанавливает индивидуальные ставки по отдельным клиентам на соответствующие операции.Уравновешивающее ценообразование. Банк сознательно повышает ставки по операциям, которые выполняет профессионально (где мало конкурентов) и понижает, где больше конкурентов.
Слайд 79Определение рыночной ставки по кредиту
Базовая ставка – минимум, который коммерческий
банк может предложить клиенту, чтобы покрыть соответствующие расходы и сформировать
необходимую прибыль.Чем больше риск по клиенту, тем выше ставка. Грамотное установление базовой ставки – очень значимый момент для банка.
Слайд 80Определение рыночной ставки по кредиту
На базовую ставку по кредиту влияют
следующие факторы:
Внешние факторы: состояние экономики (уровень инфляции), состояние бюджета (государственный
долг и его объем, погашение), ограничения и механизмы регулирования Центрального Банка РФ (ставка рефинансирования, нормативы резервирования, требования по ограничению риска). 
Слайд 81Определение рыночной ставки по кредиту
На базовую ставку по кредиту влияют
следующие факторы:
Внутренние факторы: кредитная политика (если банк ориентирован на увеличение
кредитного портфеля, то банк будет понижать ставки), депозитная политика (себестоимость ресурсной базы), срок, вид, сумма кредита, кредитная история и т.д.
Слайд 82Определение рыночной ставки по кредиту
Базовая ставка по кредиту состоит из
2 составляющих:
себестоимость ресурсной базы;
банковская маржа.
БСК = С + М
Слайд 83Определение рыночной ставки по кредиту
С= ∑ (Ц / 100- Нфор)*Дpi,
Ц
– цена ресурса,
Нфор- норматив обязательного резервирования,
Дpi- доля ресурса в ресурсной
базе.
Слайд 84Определение рыночной ставки по кредиту
М = (Пк+Чахр)/объем КП
Пк- прибыль по
кредитам
Чахр- Часть административно- хозяйственных расходов
Маржа должна покрывать:
прибыль по кредитованию
расходы
(бремя), которые списываются на эту ставку.
Слайд 85Определение рыночной ставки по кредиту
Чахр =ПР/ВР * АХР
Чахр =ПД/ВД *
АХР
ПР - процентные расходы
ПД – процентные доходы
ВР – валовые доходы
ВД
– валовые расходыАХР - административно- хозяйственные расходы
