Риск и неопределенность при разработке управленческих решений

учиты­вать обязательные условия рациональности, сформулиро­ванные Р. Раднером:
—   «принцип уверенности», согласно

которому для ЛПР результат А всегда будет более предпочтителен, чем результат Б, независимо от ситуации и влияния извне;
—   «независимость вкусов и предпочтений» — принцип, согласно которому порядок и предпочтение выбора рацио­нального ЛПР не зависят от вероятностей наступления резуль­татов и не оказывают влияния на выбор;
—  логическая и адекватная способность ЛПР просчитать вероятность и результаты разного выбора

организации, можно говорить о нескольких возмож­ных ситуациях.

Полная определенность — наличие полноты

и точности всей информации, скорее рассматривается как теоретическая возможность.

Риск — ситуация, при которой существует потенциальная возможность (вероятная возможность, угроза) срыва плана, провала операции, проигрыша вместо выигрыша или получе­ния выигрыша значительно меньшего, чем планировалось. В та­ком случае известна вероятность наступления определенных (конкретных) состояний внешней среды.

Неопределенность — ситуация, при которой имеет место неполнота или неточность как исходной информации, так и информации, связанной с условиями реализации решений. Фактически это означает, что невозможно получить значения вероятности наступления событий.

Неясность — ситуация, при которой высказывания о воз­можных состояниях внешней среды и их вероятностях нельзя отнести ни к верным, ни к ошибочным.

можно разделить на три группы в соответствии с уровнем информированности

о них:


—  фиксированные факторы, значения которых известны (нормативы или параметры производства, ставки налогов и т.д.);

—  случайные известные факторы, то есть случайные про­цессы с известными законами распределения (выход из строя оборудования, виды на урожай и т.д.);


—  неопределенные факторы, для которых известна только область изменения, и ничего нельзя сказать о законе распреде­ления, хотя бы и неопределенном. В их числе могут находить­ся природно неопределенные факторы (наводнения, землетря­сения), факторы, отражающие нечеткость знания цели дея­тельности (отсутствие представления о желаемом ассортимен­те выпуска) и касающиеся объектов, действующих независимо от данных участников (поставщики, руководители страны, об­становка на мировом рынке и т.д.).

неизвестных параметров, выделяют простые и сложные, при этом каждая из

групп в зависимости от влия­ния фактора времени может характеризоваться как статиче­ская (где заданные значения параметров не меняются) и дина­мическая (где значения параметров подвержены изменениям). Для начальных расчетов удобно анализировать простые стати­ческие задачи с риском (СЗР), используемые в качестве моде­лей при разработке рациональных управленческих решений.

можно назвать неблагоприятные соци­ально-политические изменения в стране или регионе; возник­новение

и развитие всевозможных конфликтов (междоусоб­ных, религиозных, национальных классовых и т.д.); неста­бильность экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; нестабильность условий мировых рынков; производственно-технологические условия (объек­тивно опасные производства); физический износ техники и оборудования, несущий угрозу техногенных катастроф с тяжелыми социальными последствиями; нестабильность эконо­мического и финансового законодательства; ненадежность банковской системы и другие подобные источники рисков.

Каждый из видов рисков имеет свою специфику, поэтому их детальное рассмотрение и стратегии компаний по управлению рисками являются предметом изучения отдельных видов наук и дисциплин по менеджменту.

совместной реализации этих двух событий можно оценить по формуле

Р(А∩Е) =

Р(А)Р(Е).


  Эта формула говорит, что при данных значениях Р(А) и Р(Е) следу­ет считаться с вероятностью совпадения опасностей, т.е. одновремен­ного наступления представляющего угрозу события и попадания в опас­ную зону в рассматриваемый отрезок времени. Однако отсюда не сле­дует, с какой вероятностью нужно ожидать реализации, по меньшей мере, одной угрозы. Поэтому при использовании величины как вероятности угрозы возможны серьезные ошибки в интерпретации рассматриваемых ситуаций.

будет превзойден предел (например, прочности), произойдет выход объекта из строя.

В данном частном случае под риском целесообразно понимать вероятность на­ступления определенного сочетания неблагоприятных событий. Риск целесообразно описывать вероятностью при следующих условиях:

 а) если последствия выхода из строя объекта нельзя выразить экономическими показателями;
б) если экономические соображения играют подчиненную роль;
в) если экономические последствия важны, но не поддаются количественной оценке;
г) если последствия столь велики, что без особых рассуждений нужно минимизировать вероятность выхода объекта из строя.

нагрузке X и несущей способности У можно описать функцией h(x,y). На первый взгляд кажется важным рассмотреть

критический случай, когда х > у, т.е. когда уровень нагрузки превышает несущую способность. Это условие можно было бы выразить в виде h(x, у) =0 для х ≤ у и однозначно оценить критический случай х>у простым утверждением, что при этом h(x, у) = 1.
Однако реальные данные из практики показывают, что первые призна­ки разрушения появляются еще до достижения нагрузкой несущей спо­собности, и, наоборот, в других случаях, при нагрузке, превышающей несущую способность, объект продолжает функционировать. Так что ограничение функции h(x, у) всего двумя значениями 0 и 1 может ока­заться слишком грубым описанием. Определим технико-экономичес­кий риск Re при независимости нагрузки X и несущей способности У и известных плотностях распределения fx(x) и fy(y) ожидаемых случай­ных величин следующим соотношением:

Для определенного данного значения х нагрузки условное матема­тическое ожидание риска равно

переменные, причем X характеризует нагрузку, а Y- несущую способность, то для технического

риска справедливо соотношение
Rm=p(X>Y).

Если существуют плотности распределения нагрузки и несущей спо­собности fx(x) и fy(y), то при независимости X и Yможно записать
Если, кроме того, известна зависимость плотностей распределения от времени fx(x, t) и  fy(y, t), то получим

Зависимость плотности распределения нагрузки от времени отра­жает характер воздействия факторов во времени на исследуемый объект. Зависимость плотности распределения несущей способности от времени отражает процессы старения в самом исследуемом объекте.