Тема 14. Обеспечение устойчивости развития коммерческих банков

её виды.
Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
Роль политики банка в

обеспечении его устойчивости

степень защиты от неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов.
Важнейшие

составляющие устойчивости банка:
капитальная устойчивость,
коммерческая (рыночная) устойчивость,
функциональная устойчивость,
организационно-структурная устойчивость,
финансовая устойчивость.

капитал – основной источник и фактор конкурентной силы банка. Определяет:

масштабы его деятельности,
возможность погасить убытки,
достаточность объема денежной массы для удовлетворения требований о выдаче вкладов.

отношениях:
широта и прочность связей с банковским миром,
реальным сектором

экономики,
участие в межбанковских отношениях,
контроль большей или меньшей доли финансовых потоков в стране (регионе),
социальная значимость банка.

последнее время ведется дискуссия о том, какими должны быть современные

банки - универсальными или специализированными.

ее управление соответствуют целям и задачам деятельности банка.
В целях

повышения организационно-структурной устойчивости коммерческие банки постоянно изменяют набор отделов и управлений, состав руководящих органов

положения в долгосрочной перспективе.
Коммерческий банк способен обеспечить бесперебойный процесс

своей экономической деятельности.

достаточности капитала;
Показатели ликвидности;
Показатели, характеризующие качество пассивов;
Показатели, характеризующие качество активов;
Показатели прибыльности.
Для

оценки данных показателей применяются коэффициенты.

«Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка».
Н1 – соотношение собственного капитала

и суммы активов, взвешенных по уровню риска (в процентном выражении).

Минимальное допустимое числовое значение Н1 устанавливается в размере 10%.

ликвидности

Н2.
Назначение норматива:
ограничение риска потери способности исполнять свои обязательства в

течение одного дня.
Минимально установленное  значение норматива: 15%

ликвидности Н3.
Назначение норматива:
ограничение риска потери способности исполнять свои обязательства

в течение ближайших 30 дней.
Минимально установленное значение норматива: 50%

ликвидности Н4.
Назначение норматива:
ограничение риска потери способности исполнять свои обязательства

в результате размещения привлеченных средств в долгосрочные инструменты.
Максимально установленное значение норматива: 120%

обязательств кредитной организации не было «перекосов» на протяжении более длительного

периода времени.
«Длинные» кредитные требования - (кредиты со сроком погашения больше года) не должны существенно превышать (не более 120 %) сумму собственного капитала банка и «длинных» обязательств (например, вкладов населения и юридических лиц со сроком погашения не менее года).

прибыли и собственного капитала;
соотношение прибыли и активов;
соотношение прибыли и дохода.

целей по всем направлениям банковской деятельности.
Банковская политика на макроэкономическом уровне

– политика, проводимая банками страны во главе с центральным банком, по поддержанию устойчивости банковской системы, обеспечению нормального функционирования экономики.
Банковская политика на микроэкономическом уровне – стратегия и тактика банка в области организации и осуществления его операций и оказания услуг с целью обеспечения его рентабельности, устойчивости и ликвидности.

направления развития. В каждом конкретном случае могут быть
общие цели

(в целом по банку, на перспективу) и
частные цели, формируемые как текущие задачи.
Стратегия банка – логически выстроенное описание средств, необходимых для достижения целей.
Тактика банка – средства, позволяющие реагировать на трудности, встречающиеся на пути достижения целей.

расчетно-кассового обслуживания клиентов;
валютная политика, политика по проведению отдельных банковских операций

(консалтинговых, трастовых, фондовых, электронных и пр.);
политика в области управления рисками, рентабельностью банка, персоналом.

эффективное управление ими.
Процентная политика центрального банка определяется целями и задачами

денежно-кредитной политики государства, процессами, происходящими в экономике.
Процентная политика на уровне коммерческого банка – комплекс мер в области регулирования процентных ставок, направленных на обес­печение ликвидности, рентабельности и развитие операций банка.

и его клиентами по поводу предоставления денежных средств в ссуду

с последу­ющим возвратом основного долга по ссуде и причитающихся процентов.
Виды кредитной политики:
агрессивная
консервативная
умеренная

объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем

кредитного риска.
Механизм реализации:
распространение кредита на более рискованные группы;
увеличение периода предоставления кредита и его размера;
снижение стоимости кредита до минимально допустимых размеров;
предоставление покупателям возможности пролонгирования кредита.

на минимизацию кредитного риска. 
Механизм реализации:
существенное сокращение круга покупателей продукции

в кредит за счет групп повышенного риска;
минимизация сроков предоставления кредита и его размера;
ужесточение условий предоставления кредита и повышение его стоимости;
использование жестких процедур инкассации дебиторской задолженности (возврата долга).

при продаже продукции с отсрочкой платежа.

с проведением банком кассовых операций и безналичных расчетов по счетам

клиентов и без открытия счета.