Корпоративные и проектные риски

событие или действие неблагоприятно повлияет на возможности добиваться желаемого результата

в бизнесе, реализовывать цели и (или) стратегические планы
Риск – случайное событие, имеющее две характеристики: вероятность наступления события и ущерб (выгода) как последствия наступления данного события

последствия для проекта. Риски возникают как из возможности реализации угроз

со стороны внешней среды проекта, так и в следствие неполной реализации возможностей проектной команды.
Риск - от греческого «rysikon» - утес, скала, отсюда рисковать – лавировать между скалами. Это отличная ассоциация для всех участников проекта, поскольку риски воспринимаются как проблемы, а снижение рисков строится как комплекс решений проблемных ситуаций, требующий системы управления рисками.
Управление рисками – воздействие на риск, приводящее
к изменению характеристик риска – изменению
вероятности и (или) изменению последствий 

структуры
Риск
персонала
Коммерческий риск
Производственный риск
Техногенный риск
Инновационный риск
Риск внешней среды
Отраслевой риск
Страновый риск
Политичес

кий риск

Налоговый риск

Риск изменения законодательства

Риск противоправ ных действий сторонних лиц

Высокий приоритет анализа

Средний приоритет анализа

Низкий приоритет анализа

законодательным требованиям
3. Углубление рецессии (новый вид рисков)
4. Радикальная экологизация

5. Рост конкуренции со стороны нетрадиционных для отраслей участников
6. Снижение затрат
7. Борьба за талантливых специалистов
8. Заключение союзов и сделок
9. Устаревание бизнес-моделей (новый вид рисков).
10. Репутационные риски

управления рисками;
Риск-аппетит;
Честность и этические ценности;
Важность компетенции;
Организационную структуру;
Делегирование полномочий и

распределение ответственности;
Стандарты управления персоналом.

Постановка целей
Цели должны быть определены до того как руководство начнет выявлять события, которые могут оказать влияние на их достижение;
Руководство компании имеет правильно организованный процесс выбора и формирования целей, и эти цели соответствуют миссии организации и уровню ее риск-аппетита.

Выявление потенциальных событий
Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на достижение целей организации, должны определяться с учетом их разделения на риски или возможности;
Возможности должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей.

Оценка рисков
Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и степени влияния с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять.
Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска.

Модель управления рисками COSO ERM

в такой форме и в
такие сроки, которые

позволяют сотрудникам
выполнять их обязанности;
Эффективный обмен информацией в рамках
организации по вертикали и по горизонтали.

Мониторинг
Весь процесс управления
рисками организации
отслеживается и по необходимости корректируется;
Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности
руководства или путем
проведения периодических оценок.

Контрольные процедуры
Политики и процедуры разработаны и
установлены таким образом, чтобы
обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и
своевременно.

Реагирование на риск
Руководство выбирает метод реагирования на риск:
- избежание риска;
- принятие;
- снижение;
- передача;
Разработанные мероприятия позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска и риск-
аппетитом организации.

Модель управления рисками COSO ERM (продолжение)

с эталоном
Вероятностные модели
Не-вероятностные модели
Другая классификация:
количественная и качественная оценка рисков
Источники данных:
ретроспективные

данные и профессиональное суждение
внутренние и внешние данные

значимости
2) оценка вероятности рисков и их последствий
3) определение совокупного

эффекта от реализации рисков и разработка вариантов минимизации рисков
4) формирование плана реагирования на риски
5) идентификация «держателей риска» (risk holders) и распределение рисков между участниками проекта
6) мониторинг рисков на протяжении ЖЦП

Технология Ресурсы

Требования Финансиро-
Экономические Требования Проектная потребителей вание
Социальные Документация структура Уровень Рост затрат
Экологические Оборудование Координация конкуренции Ценообра-
Правовые Отсутствие участников Доля рынка зование
Подрядчики аналогов Коммуникации Рыночная Изменение
Поставщики Срывы планов Приоритеты позиция курса валют
Инвесторы работ проекта Опыт команды Уровень спроса Налогообло-
Рыночная Качество работ Квалификация Емкость рынка жение
Конъюнктура Мощность персонала Стратегия рынка Таможенные
Погодные Надежность Условия Задержка выхода пошлины
условия Форс-мажор контрактов нового продукта Инфляция
 

Внешние

Технические

Организа
ционные

Коммерческие

Финансовые

проблемы в команде
Неопределенность целей и поведения участников проекта
Потеря поддержки со

стороны руководства
Финансовые риски (неплатежи, банкротства, нарушение обязательств)

ВНУТРЕННИЕ

деятельности
Социально-политические конфликты
Стихийные бедствия
Ошибки в оценке рыночной конъюнктуры
Колебания рынка, валютных курсов
ВНЕШНИЕ

вероятны большие нарушения в проекте;
«У» (умеренный) – вероятны некоторые нарушения;
«Н»

(низкий) – минимальное воздействие на проект.

и опасное воздействие) – не страхуемые внешние риски;
2) верхняя

желтая зона (низкая вероятность и опасное воздействие) – страхуемые внешние риски;
3) нижняя желтая зона (высокая вероятность и слабое воздействие) – технические, организационные, коммерческие (рыночные) риски;
4) зеленая зона (низкая вероятность и слабое воздействие) – риски приемлемы на существующем уровне.

данного риска (в долях единицы)
- опасность, или последствия данного риска,

(в баллах)
- важность, или вес риска как произведение вероятности на опасность его наступления
- размер возможного ущерба для проекта

проекта
Построение дерева решений
Анализ чувствительности проекта
Прочие:
Компьютерное моделирование
Анализ сценариев
Вероятностный анализ
Метод аналогов

1

Решение 2




Результат 2
Результат 1
Результат 3
Результат 4
Решение 3
Решение 4
Решение 5

приведенная стоимость
Внутренняя норма доходности
Срок окупаемости

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

операции по мониторингу и предотвращению риска
Процедура немедленного реагирования
Временной и денежный

резервы
Резервные планы работы
Вторичные риски

от риска. Прекращение деятельности, ведущей к риску. Уклонение от риска

может включать закрытие производства определенной линии продукции, отказ от выхода на новые географические рынки или решение о продаже подразделения.

2. Сокращение риска. Предпринимаются действия по уменьшению вероятности и/или влияния риска, что, как правило, требует принятия большого числа оперативных решений, касающихся организации деятельности.

за счет переноса или иного распределения части риска. Распространенными способами

перераспределения риска является приобретение страховых полисов, проведение операций хеджирования и передача соответствующего вида деятельности сторонней организации.

4. Принятие риска. Не предпринимается никаких действий для того, чтобы снизить вероятность или влияние события.

предотвращение убытка - уменьшение размера убытков - разделение риска (дифференциация и дублирование) -

аутсорсинг риска

из резервов - покрытие убытка за счет использования займа - покрытие убытка

на основе самострахования - покрытие убытка на основе страхования - покрытие убытка на основе нестрахового пула - покрытие убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора - покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов - покрытие убытка на основе спонсорства