Алгоритм внутридневной торговли на срочном рынке MOEX Мерано. 201 9 год

алгоритма – разложить Мой трейдинг на молекулярном уровне. Все КЛЮЧЕВЫЕ

составные части моего бизнеса должны быть четко определены, прописаны и проработаны до мелочей. У МЕНЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ! Я ДОЛЖЕН НА 100% БЫТЬ УВЕРЕНЫМ В СВОЕМ АЛГОРИТМЕ, В ТОМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, И КАК ДЕЛАЮ.

задача – превзойти банковский депозит

ТРЕТЬЯ – если рынок позволит, заработать

больше.

записи.
-в журнал вношу психологическое состояние в процессе торговли
- Правильность действий

относительно алгоритма
- Эмоции и мои реакции при получении убытков и получении прибыли
- Каждую пятницу подвожу итог и записываю выводы
- Каждый понедельник просматриваю журнал и читаю/вспоминаю ошибки, которые были совершены на предыдущей неделе, чтобы не повторить их в будущем.

«Разложите себя на молекулярном уровне, чтобы понять, где у вас косяки.» Герчик А.М.

(четко следовать правилам торговой системе, не гнаться за доходностю, соблаз

влезть в сделку.)
3. Всегда быть готовым сделать шаг назад (если что то не так, если что то не понимаю, шаг назад.)
4. Трейдинг долже быть в удовольствие (я должен любить то что я делаю, иначе начну ненавидить.)
5. Заработал вывел(часть денег вывожу, я должен себя радовать, показать себе что это приятно.)
6. Я торгую цифры(ТЦ – это цифра, Тренд – это цифра, График цены – это цифра.)
7. Любить все сделки убыточние и прибыльные (убыточные сделки это нормальное явления в торговли.)
8. Использувать три фактора для торговли (ГРАФИК ЦЕНЫ – СТОП – ТЕЙК)
9. Не нужно торговать все подряд (делать одно и тоже, не лезть во все формации, не прыгать по графику и не минять ТС во время торговли.)
10. Трейдинг надо сводить к простоте (НА РЫНКЕ РАБОТАЮТ ПРОСТИЕ ВЕЩИ!)

либо его несоблюдание
3. Не ставят стопы
4. Отсутствие РМ и ММ
5.

Закрытия сделки до достижения профита
6. Не ведете статистику и журнал сделок
7. Изминение стратегии во время торговли
8. Большие риски
9. ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРОБЛЕМ
10. Желание сделать все и сразу

рынка
-9:00-12:00 – золотое время для входа в рынок. Самые вкусные

точки входа именно здесь.

-12:00-15:00 – ожидание своих точек входа и моделей

-15:00 – как правило выход важной статистики в Америке – воздерживаюсь от открытия позиций

-15:00-16:30 – вероятность хорошего входа есть, но уже лучше воздерживаться от торговли потому что, как правило импульсы отработаны и потенциала для хорошей сделки остается все меньше

-16:30 -17:45 – скрины сделок, журнал сделок, анализ собственных действий

подготовка к рабочему процессу торговли, выбор рынка, брокера, торговой платформы

и инструментов для торговли

Рабочее место – требования:
Стабильное электроснабжение
Надежное и быстрое интернет соединение
Большой удобный стол
Правильное кресло
Удобная проводная мышь, клавиатура
Правильное освещение
Комфортная температура в помещении
Отсутствие раздражителей и посторонних шумов
Рынок торговли – Срочный рынок Московской биржи FORTS
Брокер – «.Finam.eu» (Just2trade)
Контакты брокера
email: 24_support@just2trade.online
Телефон: +7 (495) 009-01-95 (многоканальный)
Платформа Transq (доп. Платформа TradingView)

Расчет стопов, тейков, объема позиции исходя из принятого риска и

ATR по каждому инструменту.
3. Определение приоритетного направления открытия позиции с дневного графика (ТРЕНД)
4. Построение уровней на часовом графике (точка привязки будущей сделки)
5. Учет запаса хода от уровня к уровню.
6. Учет выхода важной статистики
После открытия рынка (М5)
7. Локальный тренд внутри дня
8. Учет пройденного потенциала по локальному тренду
9. Формация на уровне
10. Усиление формации
11. ТВХ
12. Сопровождение сделки
13. Точка выхода
После окончания торгов
14. Статистика и анализ сделок

Планируйте торги, а потом торгуйте по плану  Ваша работа трейдера заключается в следовании плану торговли.  А кто будет писать этот план торговли? Вы. Обратите внимание на слово "писать". Он должен быть записан, на вашем торговом столе, перед Вами. Ваша система торговли даст Вам правила. Все, что Вам надо сделать - перевести их в план. План торговли должен иметь три части: Сетап, Вход и Выход. (Очевидно, мы никак не сможем привести здесь подробности каких-то определенных систем торговли - их буквально сотни!) Дело в том, что план торговли охватывает все возможности. Вы знаете, что искать на рынке, когда войти в сделку и когда выйти из нее. Постарайтесь не усложнять. Затем следуйте плану. Фанатически.

хождения цены инструмента.
ATR рассчитывается на основании 5 последних дней, исключая

аномальные движения.
ATR= ((max дня-min дня)1день + (max дня-min дня)2+…..+(max дня-min дня)5день)/5
ATR необходим для расчета стопа, тейка, оценки пройденного потенциала внутри дня

главное, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько

теряете, когда вы неправы…" Джордж Сорос.

Вся торговля строится от риска и от стопа. Объем позы рассчитывается по каждому инструменту в отдельности до начала торгов по данным ГО, стоимости шага цены, размера стопа. Расчеты ведутся в таблице рисков.

ставится за уровень или ближайшую вершину (петлю), хвост за уровнем,

пробойный бар.
2) Расчетный – для внутридневной торговли.
Мой Стоп внутри дня расчетный, зависит от волатильности инструмента и принимается в пределах 10-15% от ATR и напрямую связан с риском на сделку.
По возможности стоп должен быть убран за ложный пробой, если стоп в пределах риска. Чем больше стоп, тем меньше поза.
Как минимум стоп должен быть убран за уровень.

но не более 50% от ATR. Тейк должен покрывать все

сборы и комиссии, чтобы чистая прибыль оставалась не меньше 3к1.

меня – это динамика движения инструмента за единицу времени +

закрытие дневного бара выше или ниже уровня.
Тренд за 1.5-2 месяца (+/-)
 
ТЦ-ЦЗ, есть ли перехай/перелоу, глобальные уровни?

Тенденция за 5 торг. сессий (+/-)
ТЦ-ЦЗ периода

Закрытие прошлой торг. сессии (+/-)
 
Тест ближайшего сильного уровня с H1 на прошлой торг. сессии + закрытие выше/ниже уровня (+/-) Кто кого поборет, тот того попорет! Или выше полосочки покупаем, ниже продаем!
 

>50% от ATR, в сделку на продолжение движения не лезть,

т.к. скорее всего не хватит бензина чтобы отработать тейк.
Исключение – если был пробит очень сильный уровень, то правило отменяется, т.к. в этом случае может быть импульс и инструмент сходит 2-3 АТР.

понимания возможного сценария развития событий необходимо иметь как минимум 3

из 4 из этих факторов одного направления. Понимание динамики более длинного интервала 3 месяцев дает глобальное понимание растет инструмент или падает. Тенденция 5 торговых сессий дает понимание локальной тенденции настроя покупателей и продавцов. Закрытие прошлой торговой сессии и характер закрытия относительно ключевого уровня с Н1 дает четкий свежий сигнал на след. торговую сессию.

цена, на которой инструмент останавливался и менял своё направление минимум

дважды.
Уровень нужен для привязки будущей ТВХ. Вход от сильного уровня дает больший комфорт, понятный короткий стоп, с большей уверенностью, что его не снесут, в отличии от входа в середине канала, а также виден запас хода инструмента.
Уровни строятся на Н1 по телам свечей, хвосты выступают ложными пробоями, что сразу усиливает уровень. За основу берутся ключевые точки.
Ключевая точка – это любая точка, которая несет в себе информативность.

(раньше не встречался)
Воздушный + круглая цифра
Уровень, который встречался

раньше
Уровень, который встречался раньше+ круглая цифра
ЗЕРКАЛЬНЫЙ - Самый информативный, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ + круглая цифра

3 бара)
Проторговка – это невозможность эмитента пробить уровень. Когда инструмент

не пробивают - это значит, что в инструменте сидит лимитный покупатель или продавец. Лимитный игрок работает только с одной ценой

рыночными заявками с большим объемом крупным игроком, который пытается собрать

позу.

касаний

перехай/перелоу

высокие и самые низкие точки

АТR

на 3-4 свече после пробоя

после чего его протестели и сделали Лп что укрепляет уровень
Твх

на 3-4 свече после пробоя

мы всегда торгуем по тренду.
Твх после консалидации 7-8 свечей.

переписать хай или лоу. Это явление постфактумное, заранее сказать будет

пробой истинный или ложный невозможно. Если кто-то пытается собрать крупную позицию, его задача показать красивую картину на графике и затащить в пробой как можно больше народу, чтобы собрать себе позицию в противоположную сторону. Ложный пробой уровня – это след работы крупных денег на рынке, это очень сильный инструмент для набора позиции лимитным игроком.
Разновидности ложных пробоев:

Простой ложный пробой одним баром
Ложный пробой двумя барами
Сложный ложный пробой (самый сильный)

выше стандартного, показывает остановку (ложный пробой), либо продолжение (импульс) движения.

2-3 раза больше стандартного с выходом объема и закрытием в

самой верхней/нижней части бара за уровнем. Показывает, что пробой, скорее всего, истинный. Если импульса нет, то скорее всего это ложный пробой.

бара идет с гэпом.

баров перед остановкой из-за большого количества спешащих трейдеров, которые пытаются

быстро войти в рынок и закрытия позиций трейдерами, которые выходят перед сильными уровнями. Бары идут с ценовым разрывом (гэпом) в сторону движения. Если после самого большого бара эмитент проходит дальше (в случае покупок), то это значит, что продавца ещё нет.

в шорт можно входить только при условии, что формация поломалась,

т.е. бары выровнялись при сужении под уровнем, это значит, что покупатель ослабил давление и больше не хочет покупать.
В данной модели последний критический черный бар указывает на сильное давление покупателей, что приводит к пробитию уровня.

Показывает силу рынка. Нет отката вверх, нет покупателя (для продаж).

на дневке (погрешность 10%), то покупатель или продавец не успел

набрать позу до конца, и на следующий день, скорее всего, движение продолжится в сторону закрытия.

Усиление формации (М5)

уровню с часовика, и должен составлять минимум 5 стопов, чтобы

взять свои 3,4к1 и не выходить на уровне, куда инструмент может не дойти. Если запаса НЕТ, сделки НЕТ.

звезды по США, Европе, РФ. Перед новостями менее чем за

2 часа сделки не открывать, открытые позиции закрыть вручную за 10-15 мин до выхода.

вниз
ТЦ – ЦО>0 – локальный тренд вверх

Первый час после открытия

не торговать.

Если локальный тренд внутри дня в одном направлении с глобальным, это более сильный сигнал для входа в сделку.

ордером на консолидации 3-4 баров над или под уровнем. Ордер

ставится с отступом от уровня на люфт 10% от стопа.
2. После срабатывания ордера сразу выставляется стоп и тейк.
3. Если ордер не сработал, то отменяется при прохождении расстояния 2 стопов от ордера, либо перед вечерним клирингом.
4. Если выбило по стопу, возможен перезаход, при условии не достижения лимита потерь и формировании повторной формации с закреплением.

«Если вы не можете просчитать риск или он слишком велик лучше совсем отказаться от сделки »

в сторону увеличения убытка!!!
2. В безубыток стоп переставляется по

достижению профита в 2 стопа, на несколько пунктов выше/ниже твх для покрытия комиссии.
3. Цель в сделке не переставляется вообще. Иначе будет либо раннее закрытие, либо жадность отнимет вообще всю прибыль. Соотношение в сделке 3,4к1 должно быть всегда.
4. Сделка через вечерний клиринг не переносится, вечерка не торгуется, овернайт не оставляю.
(П.С. через овернайт сделки переносятся только при наличии запаса прибыли в конце торгового дня)

ордер до вечернего клиринга не закрывается по стопу или тейку,

то выход вручную за 5-10 мин до вечернего клиринга в 18.40, либо перед важными новостями за 5-10 минут до выхода.

статистику и журнал сделок!
Только статистика способна показать слабые места

в торговле. Веди статистику, это то, что откроет тебе глаза на твою торговлю. Сколько бы ты ни был уверен в себе, но твоя статистика всегда тебя удивит.
Все сделки заносить в книгу трейдера с комментариями и пояснениями по ошибкам, с обязательным выполнением скринов с описанием.