Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Динамические модели СЭС
Содержание
- 1. Динамические модели СЭС
- 2. Динамические моделиМодели, описывающие экономику в развитии (в
- 3. Подходы к построению динамических моделейПервый подход -
- 4. Второй подход заключается в исследовании равновесия в
- 5. В общем виде Д. м. э. сводятся к описанию
- 6. Используемые в реальной Д. м. э. временные ряды содержат
- 7. Математическое описание Д. м. э. производится с помощью систем
- 8. С помощью Д. м. э. решаются, в частности, следующие
- 9. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА [dynamic input-output models]
- 10. Единообразного метода решения этой задачи пока нет.
- 11. Система уравнений в этом случае записывается так:(i, j = 1, 2, ..., n),
- 12. где Mi - часть продукции i-й отрасли,
- 13. Динамическая модель Леонтьева Из выпуска каждой
- 14. Слайд 14
- 15. В матричном виде динамическую модель Леонтьева можно записать в виде: Решение динамической модели имеет вид:
- 16. Модель СОЛОУНеоклассическая модель развития (модель Солоу) является
- 17. Модель СОЛОУC – фонд непроизводственного потребления;I –
- 18. Модель Солоу – динамическая модель экономического процесса.Численность
- 19. Модель СолоуЧасть конечного продукта идет на инвестиции (d- норма инвестиций).It=d*Ytостальная часть идет на непроизводственное потреблениеСt=(1-d)*Yt
- 20. Модель СолоуФонды изнашиваются и пополняются за счет
- 21. ВЫВОДЫМодель Солоу позволяет установить тот факт, что
- 22. Модель ЭвансаМодель Эванса позволяет определить время и
- 23. Модель ЭвансаДинамика цены моделируется рекуррентным соотношением:Pt+1= Pt+К*(
- 24. Модель ЭвансаОбычно спрос и предложение задаются степенными
- 25. Обобщенное уравнение динамики (Эванса)Pt+1= Pt+ЗНАК( Dt -St)
- 26. Паутинообразная динамическая модель установления равновесной цены.Спрос
- 27. на следующем шаге по цене устраивающей потребителей,
- 28. Первый шаг: Величина S0 созданная на стартовом
- 29. Производитель, ориентируясь на новую цену p1, производит
- 30. Если процесс сходится, то цена стремится к
- 31. Слайд 31
- 32. Скачать презентанцию
Динамические моделиМодели, описывающие экономику в развитии (в отличие от статических, характеризующих ее состояние в определенный момент). Модель является динамической, если, как минимум, одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1Динамические ЭММ
Динамические модели
Модель СОЛОУ(неоклассическая модель развития экономики)
Модель Эванса
Паутинообразная динамическая
модель установления равновесной цены.
Слайд 2Динамические модели
Модели, описывающие экономику в развитии (в отличие от статических,
характеризующих ее состояние в определенный момент). Модель является динамической, если,
как минимум, одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от времени, к которому отнесены другие переменные.
Слайд 3Подходы к построению динамических моделей
Первый подход - оптимизационный. Он состоит
в выборе из числа возможных траекторий (путей) экономического развития оптимальной
траектории (напр., обеспечивающей наибольший объем фонда потребления за плановый период).
Слайд 4Второй подход заключается в исследовании равновесия в экономической системе. В
этом случае, переходя к экономической динамике, используют понятие “равновесная траектория”
(т. е. уравновешенный, сбалансированный экономический рост), которая представляет собой результат взаимодействия множества ячеек экономической системы.
Слайд 5В общем виде Д. м. э. сводятся к описанию следующих экономических явлений:
начального состояния экономики, технологических способов производства (каждый “способ” говорит о
том, что из набора ресурсов x можно в течение единицы времени произвести набор продуктов y), а также (при первом из названных подходов) — критерия оптимальности.
Слайд 6Используемые в реальной Д. м. э. временные ряды содержат три элемента —
тренд, сезонные переменные и случайную переменную (остаток); во многих моделях
рыночной экономики выделяется еще одна составляющая - циклическая. В качестве экзогенных величин могут выступать, напр., выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т. п.; в качестве эндогенных величин - темпы роста, показатели экономической эффективности и др.
Слайд 7
Математическое описание Д. м. э. производится с помощью систем дифференциальных уравнений (в
моделях с непрерывным временем), разностных уравнений (в моделях с дискретным
временем), а также систем обыкновенных алгебраических уравнений.
Слайд 8
С помощью Д. м. э. решаются, в частности, следующие задачи планирования и
прогнозирования экономических процессов: определение траектории экономической системы, ее состояний в
заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, анализ структурных сдвигов.
Слайд 9ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
[dynamic input-output models] — частный случай
динамических моделей экономики; основаны на принципе межотраслевого баланса, в который
дополнительно вводятся уравнения, характеризующие изменения межотраслевых связей во времени на основе отдельных показателей: напр., капитальных вложений и основных фондов (что позволяет создать преемственность между балансами отдельных периодов).![ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА [dynamic input-output models] — частный случай динамических моделей экономики; основаны на принципе межотраслевого](/img/thumbs/8ba07bdb441b641d282911a4a9adc6e7-800x.jpg "Динамические модели СЭС ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА [dynamic input-output models] — частный случай динамических")
Слайд 10
Единообразного метода решения этой задачи пока нет. В принципе она
может решаться следующим образом (при условии, что в Д. м. МОБ,
как и в статическом МОБ, связи принимаются линейными). В отличие от уравнений статического МОБ, где конечный продукт каждой отрасли представлен одним слагаемым, здесь он распадается на два — фонд накопления и фонд непроизводственного потребления.
Слайд 12где Mi - часть продукции i-й отрасли, идущая в фонд
накопления (она не равна нулю только в т. н. фондообразующих отраслях
- строительстве, машиностроении); wi - часть продукции i-й отрасли, выделяемая на непроизводственное потребление (остальные обозначения см. в ст. “Межотраслевой баланс”). Такие модели с разделением конечного продукта называются “моделями леонтьевского типа” (по имени американского экономиста В. Леонтьева).
Слайд 13
Динамическая модель Леонтьева
Из выпуска каждой отрасли предназначенной для потребления выделяются
инвестиции на развитие каждой отрасли. Будем рассматривать инвестиции как функции
прироста производства от момента t-1до момента t .Тогда динамический вариант модели Леонтьева можно записать в виде:
Слайд 14 - объем
конечного потребления продукта в момент времени t,
– прирост валовой продукции i-й отрасли,доля инвестиций i-й отрасли
в приросте продукции j-й отрасли,
- объем инвестиций i-й
отрасли в j-ю.
Слайд 15В матричном виде динамическую модель Леонтьева можно записать в виде:
Решение динамической модели имеет вид:
Слайд 16Модель СОЛОУ
Неоклассическая модель развития (модель Солоу) является динамической моделью производственных
функций.
Исходные данные модели:
L – число занятых в производстве.
K –
производственные фонды.Y – конечный продукт;
Слайд 17Модель СОЛОУ
C – фонд непроизводственного потребления;
I – инвестиции в производство;
K/L
– фондовооруженность одного занятого;
C/L – среднедушевое потребление на одного занятого;
t – время в годах.
Слайд 18Модель Солоу – динамическая модель экономического процесса.
Численность занятых в производстве
растет с постоянным темпом а
Lt+1=Lt*(1+a)
Конечный продукт определяется функцией
Yt=A*Kt^0,3*Lt^0,7, которая
называется функцией Кобба - Дугласа.
Слайд 19Модель Солоу
Часть конечного продукта идет на инвестиции (d- норма инвестиций).
It=d*Yt
остальная
часть идет на непроизводственное потребление
Сt=(1-d)*Yt
Слайд 20Модель Солоу
Фонды изнашиваются и пополняются за счет инвестиций (b –
коэффициент выбытия, или амортизации фондов).
Kt+1=Kt - b*Kt + It
Слайд 21ВЫВОДЫ
Модель Солоу позволяет установить тот факт, что при любых значениях
d и K0 процессы выходят на стационарный режим, характеристики которого
зависят только от нормы инвестиций d.Т.О. существует dopt, которое обеспечивает максимальное среднедушевое потребление. Дальнейшее увеличение среднедушевого потребления возможно только за счет увеличения параметра А в функции Кобба-Дугласа, определяющего технологический прогресс.
Слайд 22Модель Эванса
Модель Эванса позволяет определить время и установить равновесную цену.
Пусть
p-цена товара;D(p)- спрос на товар при цене p; S(p)- предложение
товара при цене p; P0-стартовая цена;Pt- цена в t-й момент времени. Dt=D(pt);St=S(pt);
Слайд 23Модель Эванса
Динамика цены моделируется рекуррентным соотношением:
Pt+1= Pt+К*( Dt -St), К-
коэффициент отражающий скорость процесса. Следовательно, если спрос в предыдущий момент
времени был больше предложения, цена в текущий момент времени увеличится и наоборот.
Слайд 24Модель Эванса
Обычно спрос и предложение задаются степенными функциями
Dt(pt)=А/ ptα ;
St(pt)=Вt* ptβ , где А и В – константы.
Слайд 25Обобщенное уравнение динамики (Эванса)
Pt+1= Pt+ЗНАК( Dt -St) * К *
f(| Dt -St |)
Функция f зависит от модуля разности спроса
и предложения, монотонно возрастает и равна нулю в нуле f(0)=0Функция ЗНАК(x) задается соотношением
1, при х>0;
ЗНАК(x)= 0, при х = 0;
-1,при х<0;
Слайд 26Паутинообразная динамическая
модель установления равновесной цены.
Спрос D(p)=a-bp;
Предложение S(p)=-c+dp
a,b,c,d – константы;
Основное
допущение модели состоит в том, что весь произведенный на любом
шаге товар полностью раскупается
Слайд 27на следующем шаге по цене устраивающей потребителей, которая может отличаться
от цены на которую рассчитывал производитель.
Стартовый шаг: задается произвольная стартовая
цена p0. Производитель, ориентируясь на эту цену, производит S0 единиц продукции для продажи на следующем шаге, причем в соответствии с функцией S0=-c + dp0
Слайд 28Первый шаг: Величина S0 созданная на стартовом шаге, будет полностью
продана на первом шаге по цене p1, которая устраивает покупателей
согласно функции спроса. Т.О. справедливо равенствоS0=D1=a-bp1
p1=(a-S0)/b
Слайд 29Производитель, ориентируясь на новую цену p1, производит очередную порцию товара
S1=-c+dp1
для продажи на следующем шаге. Первый шаг закончен.
Второй и
последующие шаги повторяют первый и задают текущую цену и предложение на следующий шагPi=(a-Si-1)/b; Si=-c+dpi; Di=a-bpi
Слайд 30Если процесс сходится, то цена стремится к равновесной p*, которая
находится из условия равенства спроса и предложения
a-bp=-c+dp
P*=(a+c)/(b+d)
