TheSlide.ru

ЭКОНОМЕТРИКА

Содержание

1. ЭКОНОМЕТРИКА
2. Элементы временного ряда
3. Примеры ВР:Денежная база – ВР с четко
4. Предварительный анализ ВРВыявление и устранение аномалийАномальным считается
5. Выявление аномалий: метод Ирвина
6. Пример: динамика цен на целлюлозуДля n =
7. Проверка равенства дисперсий
8. Проверка разности средних уровней ВР
9. Линейный тренд ВР
10. Прогнозирование
11. В нашем примере:
12. Метод характеристик прироста
13. Какую кривую выбрать?
14. Примеры S-образных кривых
15. Периодические колебания
16. Слайд 16
17. Слайд 17
18. Слайд 18
19. Слайд 19
20. Пример: ряд с тенденцией
21. Модель ряда с двумя гармониками
22. Модели регрессии по временным рядамПоявление «ложной корреляции»
23. Учет тенденции при построении модели регрессии
24. DW = 1,15dL = 0,82 < 1,15
25. Метод отклонений от трендаy – прибыль, х – затраты на охрану труда за 10 мес.
26. Метод отклонений от трендаy – прибыль, х – затраты на охрану труда за 10 мес.
27. Модели с лаговыми переменными
28. Авторегрессионные модели AR(p)
29. Пример модели AR(2):
30. Модели скользящей средней MA
31. Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)
32. Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса
33. Проверка остатков
34. Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)
35. Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)
36. Проверка нормальности распределения остатков
37. Скачать презентанцию

Элементы временного ряда

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЭКОНОМЕТРИКА
Временные ряды

ЭКОНОМЕТРИКАВременные ряды

Слайд 2Элементы временного ряда

Элементы временного ряда

Слайд 3Примеры ВР:
Денежная база – ВР с четко выраженной тенденцией роста,

сезонными и циклическими колебаниями
Объем долговых ценных бумаг – отсутствие тенденции

во временном ряду

Примеры ВР:Денежная база – ВР с четко выраженной тенденцией роста, сезонными и циклическими колебаниямиОбъем долговых ценных бумаг

Слайд 4Предварительный анализ ВР
Выявление и устранение аномалий
Аномальным считается уровень ряда, не

отвечающий потенциальным возможностям исследуемой системы (процесса)
аномалии (ошибки) I рода –

технические ошибки, сбои в программе и т.д. (подлежат устранению)
ошибки II рода – неустранимые
Проверка гипотезы о наличии (отсутствии) тренда (тенденции) в целом
Предварительный анализ проводится как графическим, так и аналитическим методом

Предварительный анализ ВРВыявление и устранение аномалийАномальным считается уровень ряда, не отвечающий потенциальным возможностям исследуемой системы (процесса)аномалии (ошибки)

Слайд 5Выявление аномалий: метод Ирвина

Выявление аномалий: метод Ирвина

Слайд 6Пример: динамика цен на целлюлозу
Для n = 10 и α

= 0,05 критическое значение λ = 1,5
Согласно критерию Ирвина на

уровне значимости α = 0,05 во временном ряду аномалий нет
Проверим ВР на наличие (отсутствие) тренда

Пример: динамика цен на целлюлозуДля n = 10 и α = 0,05 критическое значение λ = 1,5Согласно

Слайд 7Проверка равенства дисперсий

Проверка равенства дисперсий

Слайд 8Проверка разности средних уровней ВР

Проверка разности средних уровней ВР

Слайд 9Линейный тренд ВР

Линейный тренд ВР

Слайд 10Прогнозирование

Прогнозирование

Слайд 11В нашем примере:

В нашем примере:

Слайд 12Метод характеристик прироста

Метод характеристик прироста

Слайд 13Какую кривую выбрать?

Какую кривую выбрать?

Слайд 14Примеры S-образных кривых

Примеры S-образных кривых

Слайд 15Периодические колебания

Периодические колебания

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20Пример: ряд с тенденцией

Пример: ряд с тенденцией

Слайд 21Модель ряда с двумя гармониками

Модель ряда с двумя гармониками

Слайд 22Модели регрессии по временным рядам
Появление «ложной корреляции» требует предварительной обработки

рядов
При построении модели регрессии нужно исключать регулярные компоненты
Необходим анализ остатков

с помощью автокорреляционной функции, для устранения автокорреляции в остатках применить ОМНК
Необходимо выявлять временной лаг
Особое внимание уделить проявлениям мультиколлинеарности

Модели регрессии по временным рядамПоявление «ложной корреляции» требует предварительной обработки рядовПри построении модели регрессии нужно исключать регулярные

Слайд 23Учет тенденции при построении модели регрессии

Учет тенденции при построении модели регрессии

Слайд 24DW = 1,15
dL = 0,82 < 1,15 < 1,32 =

dU
DW = 1,4
1,4 > 1,33 = DU

DW = 1,15dL = 0,82 < 1,15 < 1,32 = dUDW = 1,41,4 > 1,33 = DU

Слайд 25Метод отклонений от тренда
y – прибыль, х – затраты на

охрану труда за 10 мес.

Метод отклонений от трендаy – прибыль, х – затраты на охрану труда за 10 мес.

Слайд 26Метод отклонений от тренда
y – прибыль, х – затраты на

охрану труда за 10 мес.

Метод отклонений от трендаy – прибыль, х – затраты на охрану труда за 10 мес.

Слайд 27Модели с лаговыми переменными

Модели с лаговыми переменными

Слайд 28Авторегрессионные модели AR(p)

Авторегрессионные модели AR(p)

Слайд 29Пример модели AR(2):

Пример модели AR(2):

Слайд 30Модели скользящей средней MA

Модели скользящей средней MA

Слайд 31Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)

Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)

Слайд 32Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса

Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса

Слайд 33Проверка остатков

Проверка остатков

Слайд 34Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Слайд 35Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)

Слайд 36Проверка нормальности распределения остатков

Проверка нормальности распределения остатков

Скачать презентацию

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.

Для правообладателей