Курдюмов Александр Васильевич, канд. эконом. наук, доцент УРАЛЬСКИЙ

деятельности

Управление рисками

г. Екатеринбург

вариантом.
Цель риска в менеджменте заключается в применении методов, способов, приемов,

позволяющих решить те или иные хозяйственные задачи, что приводит к достижению успеха в конкретной ситуации.

Задачи риска в менеджменте:
- обнаруживает область повышенного риска;
- оценивает степень риска:
- разрабатывает и принимает меры, предупреждающие риск, а в случае, когда ущерб уже имеет место, то принимает меры к оптимальному его возмещению;
- анализирует и предупреждает риски.

подверженность риску;
- уязвимость (чувствительность к риску);
взаимодействие с другими рисками;

по

содержанию других его параметров:
- имеющаяся информация о риске;
- величина риска;
расходы (издержки), связанные с риском.

Особенные классификации рисков:
специфические банковские;
специфические страховые риски.

текущие;
перспективные.

По характеристике опасности:
- по типу объекта;
- по причине или природе

ущерба;
- по типичности отрицательных последствий

рисков;
- по степени зависимости ущерба от исходного события;
- по характеру

распределения бремени риска;
- по уровню возникновения риска;
- по уровню проявления негативных последствий.

По характеристике уязвимости:
- по степени влияния природной и социальной среды на риск;
- по степени учета временного фактора;
- по зависимости уязвимости от времени;
- по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий.

риска;
- по характеру влияния на различные объекты;
- по степени диверсифицируемости

риска.

По характеристике имеющейся информации о риске:
- по степени предсказуемости риска;
- по типу информации;
- по степени достоверности информации.

расходов (издержек), связанных с риском:
- по возможным финансовым последствиям;
- по

характеру расходов;
- по характеру распределения расходов.

планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов

производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сырья, рабочего времени.
Коммерческий риск — риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств.
Страховой риск – риск наступления предусмотренного условиями страхования события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму).

из прогнозируемого среднегодового изменения ВНП государства;
- уровень политического риска;
- уровень

задолженности, рассчитываемой по данным Мирового банка с учетом размера задолженности, качества ее обслуживания, объема экспорта, баланса внешнеторгового оборота и т.п.;
- доступность банковских кредитов;
- доступность краткосрочного финансирования.
- доступность долгосрочною ссудного капитала;
- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств;
- уровень кредитоспособности страны;
- сумма невыполненных обязательств по выплате внешнего долга.
Валютные риски
Налоговые риски
Риск форс-мажорных обстоятельств

(систематический) риск, риск инвестиций)
Кредитный риск:
Зависит от

вида предоставляемого кредита:
- по срокам;
- по видам обеспечения;
- по виду дебитора;
- по направлению использования;
- по размеру.
Инновационный риск

ставка,
- порядок погашения,
- двусторонний или синдицированный (групповой) кредит,
- обеспечение кредита

и гарантии,
- условия кредитного соглашения,
- валюта предоставленного кредита,
- надежность коммерческого банка.
Бизнес-риск
Инвестиционный риск :
Виды инвестиционного риска:
- капитальный ; - селективный; - временной; - законодательных изменений; - процентный; - ликвидности; - кредитный .

поступающие страховщику от страхователей;
Собственные риски (специфические):
технические риски
инвестиционные риски
нетехнические риски

управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо

убытков, вызванных случайными событиями.

Осуществляется на разных уровнях:
- на государственном уровне;
- на уровне фирмы;
на индивидуальном уровне.

к интеграции новых элементов.

2) Сложная структура системы управления риском
многофункциональность и

универсальность;
модульность;
многоуровневость.

3) Высокая результативность системы управления риском
гибкость и адаптивность;
адекватность
эффективность.

менеджмента фирмы
особенности системы управления риском отражаются на ее целях и

задачах
при управлении риском следует учитывать внешние и внутренние ограничения
в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском
процесс управления риском носит динамический характер

Управление риском и стратегия развития фирмы

операций и/или денежных потоков;
прибыльность операций;
рост;

прочие цели.

Управление риском и организационная структура
общего менеджмента

Аутсорсинг управления риском - ситуация, когда выгоднее передать систему управления риском или ее отдельные функции (например, оценку риска или управление конкретными рисками) сторонним организациям.

успешного функционирования фирмы в условиях риска и неопределенности, а также:
обеспечение

эффективности операций;
установление подходящего уровня неопределенности в отношении возникновения возможного ущерба;
законность действий;
прочие цели.

Задачи системы управления риском

с обязательствами контрагентов и обязательствами перед ними;
конъюнктурные ограничения.

Внутренние ограничения системы

управления риском:

институциональные ограничения;
бюджетные ограничения
информационные ограничения

Специфика управления портфелем рисков

анализа рисков менеджер должен ответить на ряд вопросов:
- в чем

источники неопределенности и риска?
- с какими ситуациями и с какими негативными последствиями предстоит столкнуться вследствие реализации риска?
- из каких источников следует получить информацию?
- каким образом можно численно оценить риск?
как различные риски влияют друг на друга?

Этап 2. Анализ альтернативных методов управления риском
В целом менеджер должен ответить на следующие вопросы:
- как можно снизить риск за счет подходящих превентивных мероприятий?
- как можно снизить экономический ущерб от реализации риска?
- за счет каких источников можно будет покрыть такой ущерб в случае его возникновения?

риска; - передача риска.

Классификация методов управления рисками

должен ответить на следующие вопросы:
- какие методы управления риском будут

наиболее эффективны при данных бюджетных и иных ограничениях?
- как изменится совокупный риск при реализации выбранной совокупности методов управления риском?

Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском

Менеджеру в рамках данного этапа, должен ответить на следующие вопросы:
- какие мероприятия необходимо реализовать?
- в какие сроки это должно произойти?
- какие ресурсы и в каком объеме могут быть потрачены на осуществление данных мер?
- кто несет ответственность за исполнение принятых решений и контроль за их реализацией?

рамках данного этапа, должен ответить на следующие вопросы:
- следует ли

считать систему управления риском эффективной? Каким образом проявлялись ее узкие места?
- какие факторы повлияли на реализацию рисков за рассматриваемый период? Следует ли в связи с этим внести изменения в систему управления риском?
- все ли мероприятия, включенные в программу управления риском, сыграли свою роль в защите от неблагоприятных событий? Не следует ли заменить какие-либо меры более эффективными?
- была ли система принятия решений относительно управления риском Достаточно гибкой? Не препятствовала ли она защите фирмы от риска?

Взаимосвязи между этапами управления риском

причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий
комплексный анализ рисков

Принципы

информационного обеспечения
системы управления риском:
полезность информации;
эффективность управления риском;
доступность информации;
достоверность информации.

в изучаемой фирме;
схемы денежных, ресурсных и информационных потоков;
опросы, опросные листы;
статистика;
документация;
описание

произошедших аварий;
инспекции и экспертизы.
Информационная система
Требования:
- ее состав и содержание должны быть согласованы с организационной структурой системы управления риском;
- поступление информации на все уровни такой структуры должно быть оперативным;
- объем данных, необходимых для принятия решений по управлению риском, должен соответствовать их содержанию и специфике;
- информация должна поступать из разных источников

цветов и оттенков для контрастного выделения;
- сопоставление на изображениях альтернативных

ситуаций с целью сравнения.

Концепция приемлемого риска

особенности измерения риска;
традиции ведения данного бизнеса и корпоративная культура, а также предписания и рекомендации надзорных органов;
специфика принятой программы управления риском.

Пороговые значения риска

Рисковый капитал

снижение частоты ущерба или предотвращение убытка;
уменьшение размера убытков;
лимитирование;
- разделение

риска (дифференциация и дублирование);
аутсорсинг риска.

2. Методы финансирования рисков
- покрытие убытка из текущего дохода;
- покрытие убытка из резервов;
- покрытие убытка за счет использования займа;
- покрытие убытка на основе самострахования;
- покрытие убытка на основе страхования;
- покрытие убытка на основе нестрахового пула;
- покрытие убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора;
- покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов;
- покрытие убытка на основе спонсорства.