Учет кредитных рисков в деятельности коммерческих банков

2410

— отсутствие у него возможности или желания исполнять свои обязательства

на условиях договора.

опасность невыполнения заемщиком условий кредитного договора (полного возврата основной суммы

долга, а также выплаты процентов и комиссионных);
риск просрочки платежей означает опасность задержки возврата кредита и несвоевременной выплаты процентов;
риск обеспечения кредита проявляется в недостаточности дохода, полученного от реализации предоставленного банку обеспечения кредита, для полного удовлетворения долговых требований банка к заемщику, а также в трудности реализации обеспечения, его утраты или повреждения;
риск кредитоспособности заемщика означает неспособность заемщика выполнять свои обязательства по отношению к кредиторам вообще.

андеррайтинга
Инструменты оценки рисков
Кредитный процесс

полномочий подразделений или лиц, которые зависят от категории риска рассматриваемой

сделки и размера сделки.

Для выдачи любого кредитного продукта необходимо установление соответствующего продуктового лимита.

экспертизу рисков по заявке.

Андеррайтер является второй линией защиты и

проводит независимую экспертизу рисков по заявке, проверяет корректность расчета основных риск-инструментов и утверждает результаты применения моделей оценки кредитного риска.

можем понести от сделки.
Величина UL - величина, которую с

заданной вероятностью не превзойдут потери банка в целом.
Модель PD определяет вероятность дефолта.
Модель LGD определяет потери при дефолте.
Модель EAD определяет сумму под риском дефолта.

четкие и однозначно понятные всем участникам процесса правила взаимодействия и

использование моделей и инструментов.

1 линии защиты есть возможность оценить такие показатели будущего заемщика

по таким критериям, как внешний вид, манера поведения и т.п.

Сотрудники 1 линии защиты предоставляют клиентам бланки «Заявление-анкета», разработанные блоком «Риски»

историй.
Принимает решения о предоставлении кредита или отказе в кредите.
Занимается разработкой

моделей оценки рисков и вносит корректировки.
Рассчитывает допустимые размеры риска.

заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся

данные потенциального заемщика.
Скоринговые системы позволяют снизить издержки и минимизировать операционный риск за счет автоматизации принятия решения, сокращают время обработки заявок на предоставление кредита, дают возможность банкам проводить свою кредитную политику централизованно, обеспечивают дополнительную защиту финансовых организаций от мошенничества.

пять групп:
- показатели ликвидности;
- показатели задолженности;
- показатели погашения долга;
- показатели

деловой активности;
- показатели рентабельности.

Менее жесткие условия кредитования, гарантий, страхования.

2 группа и 3

группа:
Более жесткие обязанности в части залога, гарантий, проверок обеспеченности ссуд, чем для 1 группы, строгое ограничение оъема кредитов

4 группа:
Некредитоспособные, отказ в кредитовании.

Блока «Риски», проверяет точность рассчитанных моделей, а также соблюдение всех

лимитов.

является обязательным требованием Банка России для возможности расчета достаточности капитала

на основе внутренних рейтингов.