Валентинов В.А. Эконометрика. Лекция 21. Общие понятия о системах уравнений,

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
21.1. Определение эндогенных переменных
21.2. Определение

экзогенных переменных
21.3. Свойства эндогенных переменных
21.4. Свойства экзогенных переменных

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
21.1. Определение эндогенных переменных
Система одновременных

уравнений (СОУ) учитывает взаимовлияние основных переменных изучаемых объектов.
Все переменные экономической системы по признаку направленности воздействия на переменные можно разделить на две группы: внутренние или эндогенные переменные и внешние или экзогенные переменные. Эндогенные (внутренние) переменные зависят от переменных системы и могут влиять на остальные переменные. Эндогенные переменные принято обозначать буквой У.

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
21.2. Определение экзогенных переменных
Экзогенные (внешние)

переменные не зависят от деятельности системы, но могут влиять на эндогенные переменные. Экзогенные переменные принято обозначать буквой Х.
КС
Экзогенными переменными можно условно считать инвестиции в экономику, гуманитарную помощь.
Истинными экзогенными переменными можно считать лаговые эндогенные переменные, природные, космические факторы.
Пример. Приведем блок- схему связей переменных магазина.






Рис. 21.1 - Структурная схема взаимосвязи переменных

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
Анализ рис. 21.1 показывает, что

имеются две группы переменных, которые отличаются направленностью воздействия на переменные.
К группе эндогенных переменных относятся: У1 и У2, которые влияют и зависят от других переменных.
К группе экзогенных переменных относятся: Х1 и Х2, которые только влияют на переменные, но не зависят от других переменных.
Изменение одной переменной приводит к изменению других до перехода системы в динамическое равновесное состояние.

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
21.3. Свойства эндогенных переменных.
Свойство

1. Эндогенные переменные имеют обратные связи, которые порождают проблему устойчивости экономической системы. Предположим, что в исходный момент времени эндогенные переменные находятся в средне динамическом равновесном состоянии (ярким примером служат устоявшиеся значения спроса, цены и предложения, изучаемые в микроэкономике).
При изменении эндогенной переменной возможны следующие сценарии ее изменения: она плавно, монотонно или циклически вернется к своему исходному значению, такое поведение эндогенной переменной характерно для устойчивой экономической системы; она плавно, монотонно или циклически примет минимальное или максимальное возможное значение, такое поведение эндогенной переменной характерно для неустойчивой экономической системы. Свойство 2. Если экономическая система находится в устойчивом состоянии, то изменение эндогенной переменной не способно изменить средние динамические равновесные значения эндогенных переменных.

уравнений, используемых в эконометрике (модуль 6)
21.4. Свойства экзогенных переменных.
Свойство 1.

Предположим, что экономическая система находится в устойчивом состоянии и эндогенные переменные имеют средние динамические равновесные значения. Изменение одной или нескольких экзогенных переменных приводит через несколько циклов к изменению средних динамических значений эндогенных переменных.
Свойство 2. Прогнозные значения эндогенных переменных можно получить только с помощью экзогенных переменных.