Принятие решений в условиях неопределённости

обстановки неизвестны, могут быть использованы ряд критериев, выбор каждого из

которых, наряду с характером решаемой задачи, поставленных целевых установок и ограничений, зависит также от склонности к риску лиц, принимающих решения.

условиях неопределенности, можно отнести:
- принцип недостаточного обоснования Лапласса
-

максиминный критерий Вальда
- минимаксный критерий Сэвиджа
- критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица

остановиться между линией поведения в расчете на худшее и линией

поведения в расчете на лучшее.
В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель G , определяемый из выражения:
G ij = {k * min a ij + (1-k)* max a ij }, где
k – коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (при k = 0 – линия поведения в расчете на лучшее, при k = 1 – в расчете на худшее);
a ij – выигрыш, соответствующий i -му решению при j -м варианте обстановки.

т.е. ориентация на осторожное поведение. При k = 0 –

ориентация на предельный риск, т.к. большой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску лица, принимающего решение.

В таблице приведены значения показателя G для различных вариантов решений в зависимости от величины коэффициента k .