Разделы презентаций


ЗАДАЧИ презентация, доклад

Содержание

ЗАДАЧА 1. Расчет сложного рискаНа производстве имеются следующие риски: 1. Поломка оборудования вероятность В1 = 25%, ущерб У1 = 20; 2. Заболевание работников вероятность В2 = 20%,ущерб У2 = 15.3. Выпуск бракованной продукции По причине заболевания вероятность В3 = 5%, По другим причинам

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЗАДАЧИ
Управление в условиях риска и неопределенности

ЗАДАЧИУправление в  условиях риска и  неопределенности

Слайд 2ЗАДАЧА 1. Расчет сложного риска
На производстве имеются следующие риски:
1. Поломка

оборудования
вероятность В1 = 25%,
ущерб У1 = 20;
2. Заболевание работников
вероятность В2 = 20%,
ущерб У2 = 15.
3.

Выпуск бракованной продукции
По причине заболевания вероятность В3 = 5%,
По другим причинам В4 = 10%
ущерб У3 = 90.

Совместное влияние этих рисков является сложным (интегральным) риском, степень влияния (ожидаемый ущерб) которого необходимо оценить.
ЗАДАЧА 1. Расчет сложного рискаНа производстве имеются следующие риски: 1. Поломка оборудования вероятность В1 = 25%, ущерб У1 = 20; 2. Заболевание работников

Слайд 3Пояснения
Расчет сложного риска
Степень влияния независимых рисков складывается
Ринт = В1У1 + В2У2
Степень влияния зависимых рисков

вычисляется как произведение ущерба на условную вероятность риска
Ринт = В1В2(В1)У1 (зависимые риски)
Где

В1 – вероятность наступления первого риска, а В2(В1) – вероятность наступления второго риска при условии, что первый реализовался

Если в ряде (n %) случаев возникновение одного риска (риск А), вероятность которого k, зависит от другого риска (риск В), то можно рассматривать 3 независимых риска:
Риск А, возникающий независимо от В с вероятностью k(1-n)/100
Риск В
Риск А, зависимый от В – с вероятностью nk (где n и k – проценты выраженные в долях от 1).


ПоясненияРасчет сложного рискаСтепень влияния независимых рисков складываетсяРинт = В1У1 + В2У2Степень влияния зависимых рисков вычисляется как произведение ущерба на условную вероятность

Слайд 4Решение
Расчет сложного риска
Ринт = В1У1 + В2У2 + В3(1-0,2)У3 + В4В4(Вз)У4 = 
= 0,2520 + 0,215 + (0,20,05 + 0,8  0,1)90 = 
=5 + 3 + (0,01 + 0,08)90  = 16,1.

РешениеРасчет сложного рискаРинт = В1У1 + В2У2 + В3(1-0,2)У3 + В4В4(Вз)У4 = = 0,2520 + 0,215 + (0,20,05 + 0,8  0,1)90 = =5 + 3 + (0,01 + 0,08)90  = 16,1.

Слайд 5Задача 1.1. Пример расчета сложного временного риска
Вероятность сорвать работы 1,

2 и 3 – различна.
Самый большой риск срыва у работы

2, поскольку она завершается одновременно с проектом. Поэтому с вероятностью 0,2 она завершится с опозданием всего 1 день, с вероятностью 0,6 – в период со 2-го по 5-й день задержки и с вероятностью 0,2 – в последующие 7 дней, т.е. работа задержится не более чем на 12 дней с вероятностью 1.
В то же время работа 3 однозначно задержится не более чем на 5 дней и с большой вероятностью не более, чем на 1 день.
Задача 1.1. Пример расчета сложного временного рискаВероятность сорвать работы 1, 2 и 3 – различна.Самый большой риск

Слайд 6Задача 1.1. Пример расчета сложного временного риска (в ПРОСТОМ случае)
Риск

срыва всего проекта складывается из независимых (в данном случае) рисков

срыва его работ, каж-дый из которых состоит из независимых рисков задержки выполнения работы до 1-й, 2-й или 3-й вехи.
Срыв сроков КАЖДОЙ работы штрафуется.
Задача 1.1. Пример расчета сложного временного риска (в ПРОСТОМ случае)Риск срыва всего проекта складывается  из независимых

Слайд 7Задача 1.1. Решение
Р1 = 0,610 + 0,350 + + 0,1150

= = 6 + 15 + 15 = 36
Р2 = 0,210

+ 0,650 + + 0,2150 = = 2 + 30 + 30 = 62

Р3 = 0,910 + 0,150 + + 0150 = = 9 + 5 + 0 = 14

Ожидаемый ущерб риска
Ринт = Р1 + Р2 + Р3 = 112

Задача 1.1. РешениеР1 		= 0,610 + 0,350 +  + 0,1150 = = 6 + 15 +

Слайд 8ЗАДАЧА 2. Стратегия снижения риска
Вероятность и ущерб простого риска оценивается

в качественных шкалах:
1 – низк., 2 – средн., 3

– высок., 4 – критич.
Степень влияния (в той же шкале) определяется матричной сверткой:

Существующее состояние (подчеркнутая в матрице цифра) соответствует высокому уровню риска (3) и по вероятности, и по ущербу.
Определите стратегию снижения степени влияния до уровня 2 (средний уровень) с минимальными затратами. Больше или меньше чем вдвое возрастут траты?

Затраты на переход на 1-2 уровень или поддержание 3 или 4 уровня по вероятности или ущербу.

ЗАДАЧА 2. Стратегия снижения рискаВероятность и ущерб простого риска оценивается в качественных шкалах: 1 – низк., 2

Слайд 9Пояснения
Требуемому уровню соответствуют 5 вариантов, выделенные в матрице:






Необходимо найти значения

вероятности и ущерба для каждого из этих вариантов, подсчитать суммарные

затраты, выбрать минимальные и сравнить с затратами на поддержание текущего состояния.
ПоясненияТребуемому уровню соответствуют 5 вариантов, выделенные в матрице:Необходимо найти значения вероятности и ущерба для каждого из этих

Слайд 10Решение
Будем обозначать варианты следующим образом: (В,У). Т.е. требуемому уровню интегрального

риска соответствуют варианты (3,1), (2,1), (2,2), (1,3) и (1,4). Найдем

затраты (обозначим З(В,У)) для каждого из них:

З(3,1) = 8 + 70 = 78;
З(2,1) = 15 + 70 = 85;
З(2,2) = 15 + 20 = 35 - оптимальный вариант;
З(1,3) = 50 + 12 = 62;
З(1,4) = 50 + 5 = 55;

При условии, что текущее состояние «стоит» 20 единиц ресурса, а переход к среднему риску обойдется на 15 единиц ресурса дороже, траты возрастут меньше чем вдвое.
РешениеБудем обозначать варианты следующим образом: (В,У). Т.е. требуемому уровню интегрального риска соответствуют варианты (3,1), (2,1), (2,2), (1,3)

Слайд 11ЗАДАЧА 3. Оптимизация набора мероприятий для снижения риска
Степень влияния

измеряется в качественной шкале:


Существующий ожидаемый ущерб – 80 (высокий риск).


 30

 70

Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Определить программу снижения риска, обеспечивающую низкий уровень риска ( 30) с минимальными затратами.
Какой будет ожидаемый уровень ущерба?

ЗАДАЧА 3. Оптимизация набора мероприятий для снижения риска Степень влияния измеряется в качественной шкале:Существующий ожидаемый ущерб –

Слайд 12Пояснения
Для того, чтобы изменить уровень риска с высокого (80) на

низкий ( 30), необходимо снизить уровень ущерба не менее чем на

80 – 30 = 50
Применим метод динамического программирования Беллмана:
Строим систему координат, где на оси X отмечаем мероприятия, а на оси Y – уровень снижения ущерба.
Для 1-го мероприятия от точки «0» проводим 2 стрелки – горизонтальную (мероприятие не попало в программу) и наклонную (подъем по оси Y равен снижению ущерба).
На стрелках помечаем затраты – на горизонтальной 0, на наклонной – из таблицы для соответствующего мероприятия. В получившихся вершинах помечаем суммарные затраты в квадратных скобках.
Из каждой получившейся вершины проводим по 2 стрелки для следующего мероприятия (горизонтальную и наклонную).
Помечаем их таким же образом. Если в вершину пришли 2 стрелки, выбираем минимальные затраты.
После внесения пометок для последнего мероприятия получаем минимальные затраты для всех возможных вариантов снижения уровня ущерба.
ПоясненияДля того, чтобы изменить уровень риска с высокого (80) на низкий ( 30), необходимо снизить уровень ущерба не

Слайд 13Решение для мероприятий 1-3 и пояснение метода обратного хода
10
10
10
10
МЕТОД ОБРАТНОГО ХОДА
Рассмотрим

вершину, обведенную красным кружком и выясним, какой набор мероприятий ей

соответствует.
1. Суммарные затраты в вершине– 30.
2. В вершину приходят 2 стрелки – гори-зонтальная и наклонная. Но наклонная идет из вершины с затратами 40 и сама требует затрат 10. Т.е. затраты на это набор больше 30 (50 единиц).
3. Горизонтальная стрелка (с затратами 0) идет из вершины с затратами 30. Этот вариант подходит. Выбираем его.
4. В остальные вершины на пути заходит только по одной стрелке, т.е. путь определяется однозначно.
5. ИТОГ: снижение ущерба 40 с мини-мальными затратами 30 обеспечивает проведение только мероприятия 3.

Алгоритм
Находим вершины, из которых можно попасть в текущую и которые обеспечивают допустимые значения.

Решение для мероприятий 1-3 и пояснение метода обратного хода10101010МЕТОД ОБРАТНОГО ХОДАРассмотрим вершину, обведенную красным кружком и выясним,

Слайд 14Решение
программа будет включать мероприятия 1 и 3, что приведет к

снижению ущерба на 60, т.е. до уровня 20.

Решениепрограмма будет включать мероприятия 1 и 3,  что приведет к снижению ущерба на 60, т.е. до

Слайд 15ЗАДАЧА 4. Управление рисками портфелей проектов
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
n -число проектов – претендентов

на включение в портфель;
Q – множество высокорисковых проектов;
ai – эффект

от проекта i;
ci – затраты на проект i;
хi – равен 1, если проект i включен в портфель и 0 в противном случае;
R – инвестиционный фонд;
Rв – фонд для финансирования высокорисковых проектов.


Один из способов снижения риска портфеля проектов ― это ограничение на финансирование высокорисковых проектов.

Поставим задачу: Найти такие, что эффект

- Целевая функция

- Ограничение на финансирование портфеля проектов

- Ограничение на финансирование высокорисковых проектов

ЗАДАЧА 4. Управление рисками портфелей проектовОБОЗНАЧЕНИЯ:n -число проектов – претендентов на включение в портфель;Q – множество высокорисковых

Слайд 16Пояснения
Для решения задачи применим метод дихотомического программирования. Он основывается на

возможности разбиения одной задачи на две – более простые.
Разобьем

нашу задачу на 2 – для высокорисковых проектов и проектов с низкой или средней степенью риска.
Сначала решается задача для высокорисковых проектов

Потом для всех остальных

А потом на основе этих двух решений получается оптимальное решение исходной задачи.

ПоясненияДля решения задачи применим метод дихотомического программирования. Он основывается на возможности разбиения одной задачи на две –

Слайд 17Пример
Имеются 4 проекта:
Множество Q (высокорисковые проекты)
R = 13;

Rв = 6
1 шаг. Берем высокорисковые проекты (1 и 2)

и рассматриваем все возможные комбинации по затратам и эффекту (4 варианта – в портфель не попадает ни одного проекта, только 1-й, только 2-й, или оба). Фиксируем значения затрат и эффекта для каждого варианта, исключая комбинации, затраты на которые превышают отпущенное финансирование и доминируемые варианты.

2 шаг. Берем «обычные» проекты (3 и 4) и рассматриваем их аналогичным образом.

3 шаг. Находим все комбинации вариантов из шагов 1 и 2 (кроме недопустимых и доминируемых), и выбираем из них комбинацию с максимальным эффектом.

4 шаг. Методом обратного хода определяем набор проектов в портфеле.

Доминируемым называется вариант, для которого есть доминирую-щий, т.е. вариант, «лучший» (не худший) по всем параметрам. В нашем случае – вариант с меньшими затратами и большим эффектом.
Например, если не учитывать «рисковость» проектов, проект 3(9;6) доминируется проектом 2(13;4), который при меньших затратах обеспечивает больший эффект.

ПримерИмеются 4 проекта:Множество Q (высокорисковые проекты)R = 13;   Rв = 61 шаг. 	Берем высокорисковые

Слайд 18Решение
Имеются 4 проекта:
Множество Q
R = 13; Rв =

6
1 шаг. Рассмотрение высокорисковых проектов (1 и 2)
Объединенный проект I
2

шаг. Рассмотрение «обычных» проектов (3 и 4)

Объединенный проект II

3 шаг. Нахождение оптимального портфеля проектов

Объединяем проекты I и II

4 шаг. Методом обратного хода определяем набор проектов в портфеле: 2 и 4.

РешениеИмеются 4 проекта:Множество QR = 13;   Rв = 61 шаг. 	Рассмотрение высокорисковых  проектов (1

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика