Анализ компаний газпром нефть, лукойл и роснефть

так как на современном этапе в России топливные, нефтегазовые отрасли

являются наиболее доходными и перспективными, имеют крупнейшую сбытовую сеть. В средствах массовой информации часто упоминаются названия данных компаний, поэтому поставлена цель - выяснить, какая из них имеет большую доходность и меньший риск, целесообразно ли вкладывать в них средства.

но её риск составил 163,49%, поэтому лидирующую позицию заняла компания

Газпром нефть со вторым местом по доходности (2,75%) и наименьшим риском 17,10%, а наименее доходной оказалась компания Роснефть.
Парная корреляция показала наибольшую взаимосвязь доходностей у компаний Роснефть и Газпром нефть (0,4), но такая взаимосвязь не является тесной. При этом взаимосвязь Роснефти и Лукойла оказалась отрицательной, значит, их доходности независимы друг от друга, никак не связаны, они в большей степени различаются по показателям своей деятельности.
Ввиду того, что компания Газпром нефть показала минимальный риск и положительную доходность, ей была дана доля 50% в инвестиционном портфеле. Роснефти – наименьшая доля 20% из-за отрицательной доходности, оставшиеся 30% - компании Лукойл. Доходность портфеля составила 11,21%, а риск=50,31%.