Лекция 16

называть временем; вещественную функцию x(t) – процессом; график функции x(t)

– траекторией процесса. Множество возможных значений t обозначим Т. Пусть Xt или Х(t) – случайная величина, определенная на вероятностном пространстве {, F, P} и зависящая от tT. Множество {Хt} случайных величин, соот-ветствующих различным tT, будем

в момент времени t. Реализацию сечения Хt будем обозначать хt

или x(t). В соответствии с определением случайных величин x(t)=X(t, ), где . Функцией распределения сечения Хt называют одномерной функцией распределения случайного процесса (СП) и обозначают F(x; t)=P(Хt f(x; t)=F(x; t) / x.

СП Хt. Математическим ожиданием, дисперсией и средним квадратическим отклонением СП

Хt будем называть функции (1)

функции (2)

функцию



Числовые характеристики получены для СВ Хt и Хt’ - сечений

СП, то операции M, D, R, K,  обладают свойствами, установленными в теоремах о числовых характеристиках СВ и векторов

F, P} и Т, то их взаимной корреляционной функцией будем

называть






СП X(t) называют гильбертовым, если существует для любого tT

существует R(t, t’) для всех (t, t’)ТТ.
Множество Т может

быть дискретным и континуальным. В первом случае СП Хt называют процессом с дискретным временем, во втором – с непрерывным временем.
СП X(t) называется выборочно непрерывным, дифференцируемым и интегрируемым в точке , если его реализация x(t)=x(t, ) соответственно непрерывна, дифференцируема и интегрируема.

квадратическом (с.к.), если


по вероятности (п.в.), если

Vi – коэффициенты – СВ с характеристиками M(Vi )=0, D(Vi)=

Di,
M(Vi Vj)=0, которые называют элементарными; а i(t) – координатные функции канонического разложения процесса X(t).

в узком смысле, если F(x1,…,xn; t1,…,tn)= F(x1,…,xn; t1 +,…, tn

+) при произвольных n1, x1,…,xn, t1,…,tn, ; t1 , ti+  T. Здесь F(x1,…,xn; t1,…,tn) – n-мерная ФР СП X(t).
СП X(t) называют стационарным в широком смысле, если m(t)=m(t+ ), K(t,t’)=K(t+, t’+) , t’+, t+, t, t’  T (3).
Для процесса, стационарного в широком смысле, можно записать

=t’-t.
k() – четная функция, при этом k(0)=D=2; |k() |

k(0), D – дисперсия СП X(t).

времени [0,T] с корреляционной функцией k(), определенной на отрезке
[-T,

T]. Поскольку k() – четная функция, то ее можно разложить в ряд Фурье (4)

и коэффициенты канонического разложения Uk, Vk (k=0, 1,…) с характеристиками

называют дискретным спектральным разложением стационарного СП.
Полагая t’=t и учитывая

формулу
K(t, t) =D[X(t)], найдем

Т=, то вместо дискретного применяется так называемое непрерывное или интегральное

каноническое разложение стационарного СП.

(8)

U(), V() – случайные функции вещественной переменной : 0 с характеристиками

- ’), KUV(,’)=M[U()V()]=0
s() – некоторая вещественная функция, называемая спектральной

плотностью стационарного СП; () – функция Дирака; U(), V() – так называемые некоррелированные белые шумы с интенсивностью s().

(10)

электрических системах. Наличие шума, наложенного на сигнал, «затеняет», или маскирует,

сигнал, это ограничивает способность приемника принимать точные решения о значении символов, а следовательно, ограничивает скорость передачи информации. Природа шумов различна и включает как естественные, так искусственные источники. Искусственные шумы – это шумы от родственных источников

и др. галактических источников. Хорошее техническое проектирование может устранить большинство

шумов или нежелательные эффекты посредством фильтрации, экранирования и т.д. Но существует один естественный шум, называемый тепловым, который устранить нельзя. Тепловой шум вызывается тепловым движением электронов. Тепловой шум можно описать как гауссов случайный

то, что его спектральная плотность мощности одинакова для всех частот.

Когда мощность шума имеет единообразную спектральную плотность, то шум называется белым. Прилагательное «белый» используется в том смысле, что и для белого света содержащего равные доли всех частот видимого диапазона электромагнитного излучения. Белый шум представляет собой весьма полезную абстракцию,

белым; впрочем, шум, появляющийся во многих реальных системах можно предположительно

считать белым.