Слайд 1Тема 5. Отраслевое управление рисками
Слайд 2Классы источников информационной неопределенности
Избыток информации;
Дефицит информации.
Слайд 3Типы неопределенности
неопределенность состояний внешней среды;
неопределенность целей;
неопределенность действий;
временная неопределенность.
Слайд 4
Банковский риск – вероятность (угроза) получения отрицательных финансовых результатов.
Слайд 5Виды банковских рисков
Кредитный риск
Валютный риск
Процентный риск
Инвестиционный (портфельный) риск
Риск упущенной выгоды
Риск
банковских злоупотреблений
Риск невозврата
Риск потерь по вложениям в ценные бумаги конкретного
эмитента
Риск по предоставленным гарантиям в пользу конкретного принципала
Слайд 6Факторы, повышающие кредитный риск
концентрация кредитной деятельности банка в сфере (отрасли),
чувствительной к изменениям в экономике;
большой удельный вес кредитов и
других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
либеральная кредитная политика;
неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализумых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой;
нестабильная экономическая и политическая ситуация и другие факторы.
Слайд 7Риск невозврата размещенных ресурсов банка
Объект размещения ресурсов банка (ОРР) -объект
вложения (размещения) какого-либо актива банка, т.е. либо клиента – потенциального
заемщика, либо эмитента – потенциального объекта инвестиционных операций, либо клиента – потенциального получателя банковской гарантии.
Слайд 8Ссудный риск
Pi – рискованность i-го актива банка
Si – объем вложенных
средств в i-й актив банка
Слайд 9Суммарная (средняя) рискованность банковских активов
Суммарная доходность по всем ОРР
Pi –
рискованность i-го ОРР банка
Si – объем вложенных средств в i-й
ОРР банка
Di – доходность i-го ОРР банка
Hi – ставка налога на i-ом ОРР
Du – суммарная доходность по всем ОРР банка
Слайд 10Показатели рискованности ОРР банка
Слайд 12Показатели оценки степени риска
коэффициенты;
прогнозируемый размер потерь;
показатели сегментации портфелей банка (портфель
активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.)
Слайд 13Методы регулирования банковского риска
создание резервов на покрытие убытков в соответствии
с видами операций банка, порядок использования этих резервов;
порядок покрытия потерь
собственным капиталом банка;
определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;
контроль за качеством кредитного портфеля;
отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
диверсификация операций с учетом факторов риска;
операции с производными финансовыми инструментами;
мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;
ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;
установление лимитов на рисковые операции;
продажа активов;
хеджирование индивидуальных рисков.
Слайд 14Методы снижения кредитного риска
Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке.
Лимитирование ссудных операций.
Политика диверсификации кредитного портфеля, предусматривающая разнообразие заемщиков банка,
ссуд и других кредитных операций.
Страхование кредитов.
Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.
Привлечение достаточного обеспечения ссуд.
Выдача крупных кредитов на консорциальной основе и др.
Слайд 15Риски лизинговых операций
имущественные,
финансовые,
организационные,
технические,
форс-мажорные,
политические.
Слайд 16Страхование при имущественных рисках
страхование имущества;
страхование гражданской ответственности;
страхование потерь дохода (прибыли)
лизингополучателя.
Слайд 17Страхование при финансовых рисках
страхование риска временной неплатежеспособности или полной неплатежеспособности
лизингополучателя;
страхование несоблюдения лизингополучателем договорных обязательств по уплате лизинговых платежей;
страхование риска
невозврата лизингового имущества.
Слайд 18Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий
Слайд 19Матрица стратегического потенциала
Слайд 20
Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых
операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары,
процентных ставок и.т.п. в будущем/
Слайд 21Инструменты хеджирования
Форвардные контракты
Фьючерсные контракты
Опционы
Свопы
Слайд 22Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей
поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи.
Фьючерсный контракт - это
соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, заключаемое на бирже.
Опцион – это соглашение о продаже или покупке права на покупку или продажу фьючерского контракта к определенной дате по оговоренной цене, с оплатой покупателем соответствующей премии.
Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одновременно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене.
