Слайд 1
Система банковского менеджмента и ее правовая основа
Слайд 2Термин менеджмент (англ. management — управление, заведование, организация) определяется по-разному.
как
«управление предприятием в условиях рыночной экономики»;
как «совокупность знаний,
принципов, средств и форм управления производством в условиях рыночной экономики»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Слайд 3Менеджмент рассматривается как наука и практика управления деятельностью объекта.
Как
наука он отражает теоретические и методологические основы управления определенными сферами
деятельности,
как практическая деятельность — раскрывает конкретную систему организации и управления предприятием.
В быстро меняющейся рыночной ситуации управление предприятием должно базироваться на глубоких научных знаниях о предмете управления и его внешней среде
Слайд 4Причины:
стремительное развитие глобальных процессов в мировой экономике и финансово-кредитной
сфере,
технологические инновации, создавшие условия для удаленного обслуживания контрагентов,
расширение
сферы электронных платежей и расчетов,
возрастающие конкурентные риски,
неопределенность и динамичность изменения конъюнктуры рынка и смены экономических циклов.
Среда функционирования денежно-кредитных институтов претерпела существенные изменения в последнее десятилетие
Слайд 5Банковская деятельность нуждается
в управлении
планировании
регулировании
контроле
Слайд 6
Банки:
обладают незначительной долей собственного капитала и опираются в своей деятельности
на привлеченные ресурсы;
2. принимают в процессе осуществления своих функций
значительные риски, связанные не только с собственной деятельностью, но и их клиентов;
3. стремление к минимизации потерь в новых условиях привело к появлению сложных продуктов и инструментов хеджирования рисков, которые, с одной стороны несут дополнительную рисковую нагрузку, с другой, – создают иллюзию страхования рисков;
4. в связи с участившимися кризисами, система регулирования банковской деятельности стала более жесткой
Слайд 7Менеджмент имеет особую значимость для каждого уровня банковской системы в
периоды
экономического роста
спада
кризиса
Слайд 8Экономический подъем создает предпосылки
развития экспорта
расширяется предложение и спрос на рынке
возрастает
объем накопления за счет расширения активных операций
повышается надежность элементов банковской
системы
Слайд 9ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Слайд 10ТЕНДЕНЦИИ МОЖНО СГРУППИРОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Общие –укрупненная характеристика институциональной структуры
банковской системы
Частные – тенденции в изменении структуры активов и обязательств
Слайд 11ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сокращение количества действующих кредитных организаций
Высокий уровень концентрации активов (80%
активов сосредоточено в 50-ти крупнейших банках страны)
Повышение роли банков с
государственным участием в капитале и нерезидентов (доля - 70% в активах и 75% вкладов физических лиц)
Слайд 13Концентрация капитала и активов
в банковской системе России (2010 г.)
Слайд 14Концентрация активов и капитала
в российском банковском секторе, %
Слайд 15Вклад крупных и крупнейших банков в структуру операций российского банковского
сектора
Слайд 16Рыночная доля банков, контролируемых
государством,
на 01.01.2009 г., (%) банковского сектора
Слайд 17ЧАСТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Тенденции активных операций
Снижение доли кредитов, предоставленных нефинансовым организациям
Рост операций
с ценными бумагами (рост в 2 раза против 01.01.2009 г.
-17,5%)
Рост операций с финансовыми организациями
Слайд 18Кредитные вложения по видам экономической деятельности (01.04.2012 г.)
Слайд 19Тенденции в обязательствах
Снижение доли привлеченных средств юридических лиц
Рост доли привлеченных
средств от физических лиц
Снижение доли кредитов, предоставленных Банком России
Снижение доли
операций с финансовыми организациями
ЧАСТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Слайд 20Динамика объема привлеченных российскими
банками средств у различных категорий клиентов
Слайд 21Кредитные вложения по видам экономической деятельности (01.04.2012 г.)
Слайд 22В условиях экономического спада и кризиса
ухудшаются макроэкономические показатели
снижается деловая активность
банки
нуждаются в повышении уровня менеджмента для поддержания устойчивости
Слайд 23Особенности современных условий функционирования коммерческих банков
глобализация финансовых рынков
дерегулирование
относительная макроэкономическая стабильность
обострение
конкуренции
ослабление посреднических функций банков, сопровождающийся ростом услуг небанковского характера
интеграция банковского
капитала
Слайд 24Опыт разных стран показывает
«стремительная интеграция в глобальные финансовые рынки несет
с собой риски финансовых кризисов»
Слайд 25К началу 90-х г.г. по причине финансовой несостоятельности
В США ежегодно
закрывалось около 200 банков, тогда как в 50-60 г.г. таких
банков насчитывалось менее десяти … опасности, подстерегающие банки на финансовом рынке, значительно возросли»
Слайд 26Банковский менеджмент
представляет собой систему
Элементами являются:
объект, субъект, инструменты, процедуры, правовое
обеспечение.
Объектом управления являются:
операции банка (активные, пассивные и забалансовые),
результаты деятельности, которые
отражают эти цели и задачи;
персонал, осуществляющий выполнение банком своих функций.
Слайд 27Субъекты управления банком - внешние и внутренние.
Внешние субъекты
государство
в лице законодательного органа
Банк России как надзорный орган.
Цель управления внешними органами:
правовое регулирование, надзор и контроль
обеспечение устойчивости банковской системы, доверия к ней общества.
Слайд 28Внутренние органы управления банком
Совет директоров банка
Исполнительное руководство
(менеджмент) банка:
Правление банка,
Кредитный комитет,
Казначейство,
Служба внутреннего контроля,
Руководители
линейных подразделений
Слайд 29Инструменты управления
Общебанковские:
банковская политика,
положения, инструкции, регламенты, методики и т.д.
Индивидуальные
инструменты :
лимиты кредитования,
лимиты открытых валютных позиций,
нормативы ликвидности
и т.д.
Слайд 30Правовое обеспечение
I блок- Федеральные законы:
«О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
«О банках и банковской деятельности»;
«О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций»;
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и др.
II-блок – Нормативные акты Банка России (положения, инструкции, письма ит.д.
III- блок – внутренние документы банка (политики, инструкции ит.д.)
Слайд 31Блоки менеджмента
финансовый менеджмент
управление персоналом
Слайд 32Финансовый менеджмент как наука сформировался в середине XX века
Сердцевину финансового
менеджмента составляют:
Портфельная теория
Теория структуры капитала
Теория агентских отношений
Слайд 33Теория портфеля
(автор теории Гарри Марковиц)
Согласно его теории совокупный риск активов
может быть снижен за счет объединения их в портфели:
ссуд –
в кредитный портфель;
ценных бумаг – в портфель ценных бумаг;
инструментов срочного валютного рынка - в валютный портфель
Слайд 34Критерии эффективного портфеля являются
обеспечение ожидаемой доходности при любом уровне риска
обеспечение
минимального риска при любой ожидаемой доходности
Слайд 35Основные выводы
для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в
портфели
уровень риска по отдельным активам следует измерять во взаимосвязи с
риском портфеля в целом
Слайд 36Теория структуры капитала
(разработчики Модильяни и Миллер)
Каждая фирма, в том числе
банк имеет индивидуальную структуру капитала, т.е. соотношение между собственными и
заемными средствами
Критерием формирования оптимальной структуры капитала является повышение стоимости акций
Слайд 37Теория агентских отношений
Раскрывает закономерности взаимоотношений между акционерами и менеджментом, акционерами
и кредиторами
Слайд 38 Основные направления банковского менеджмента
Финансовый менеджмент:
Стратегическое и текущее планирование
Формирование банковской
политики
Маркетинг
Управление активами
Управление пассивами
Управление ликвидностью
Управление доходностью
Управление активами и пассивами
Управление
собственным капиталом
Управление кредитным портфелем
Управление портфелем ценных бумаг
Управление рисками (валютным, процентным, операционным, риском забалансовых операций и др.)
Создание информационной системы
Слайд 39Управление персоналом
Мотивация труда
Организационная структура банка
Расстановка кадров
Система подготовки и переподготовки кадров
Механизм
оплаты труда, поощрений и стимулирования
Организация внутреннего контроля
Система повышения должности
Принципы общения
в коллективе
Слайд 40Цель и задачи банковского менеджмента
Цели банковского менеджмента обусловлены целью функционирования
банка и соответственно подразделяются на:
экономические и
социальные
Слайд 41Задачи банковского менеджмента
Ориентированы на создание соответствующих механизмов управления:
прибыльностью при оптимальном
уровне риска
ликвидностью при оптимальном уровне прибыльности
рисками (методология расчета и хеджирования)
конкурентной
позицией банка
персоналом
Слайд 42В середине 70-х г.г. зародилась теория риск-менеджмента
особенность – использование рыночных
инструментов для оценки различных видов рисков
Слайд 43Причинами становления теории как самостоятельной области практической деятельности явились:
упразднение Бреттон-Вудской
системы фиксированных валютных курсов
начало работы Чикагской биржи опционов
опубликование труда Блэком
Шоузом и Мертоном (модель оценки опционов)
Слайд 44Переход к системе свободно плавающих валютных курсов в большинстве развитых
стран поставил банки перед угрозой убытков из-за резко возросшей волатильности
валютных курсов и процентных ставок.
Это придало мощный стимул количественному измерению и управлению валютными и процентными рисками.
Слайд 45Этапы формирования теории риск-менеджмента
конец 80-х – начало 90-х г.г. появление
теории стоимостной меры риска (Value at risk – VAR)
середина
90-х г. г. – успешное применение подхода к оценке кредитного риска ссудного портфеля
конец 90-х г.г. и до настоящего времени – попытка количественной оценки операционных рисков в виде стоимостной меры
Слайд 46Первым и самым значительным революционным преобразованием в этой области, произошедшим
в конце 80-х - начале 90-х годов XX в., считают
появление стоимостной меры риска (value at risk—VaR). (это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.)
Этот показатель получил широкое признание финансовых институтов, а затем и регулирующих органов после открытия в октябре 1994г. банком J. P. Morgan свободного доступа в Интернет к разработанной им системе RiskMetrics и одновременного опубликования подробной технической документации, описывающей методику расчета показателя VaR.
Слайд 47Второй «качественный скачок» в развитии финансового риск- менеджмента приходится на
середину 90-х годов.
Он был связан с успешным применением подхода к
оценке кредитного риска ссудного портфеля, аналогичного концепции VaR для рыночного риска.
Начало этого этапа обычно ассоциируется с разработкой банком J. P. Morgan системы CreditMetrics, описание которой было опубликовано в 1997г.
В результате появилась возможность рассчитывать интегральный показатель ожидаемых потерь вследствие рыночного и кредитного рисков в масштабе всего банка, что впервые позволило говорить об «интегрированном» риск- менеджменте.
Слайд 48Третья «революция» в сфере финансового риск- менеджмента началась в конце
90-х годов и продолжает стремительно набирать темпы в настоящее время.
Сущность этого этапа состоит в попытках разработать общий подход к количественной оценке разнообразных операционных рисков в виде стоимостной меры риска - «операционного VaR».
Это позволило бы получить действительно интегральную оценку подверженности основным видам риска в масштабе всего предприятия (банка).
Слайд 49Основные этапы развития финансового риск- менеджмента.
Слайд 51Результат – изменение философии управления бизнесом
пересмотр господствовавшего долгое время в
научных и деловых кругах представления о том, что целью риск-
менеджмента является избегание или минимизация принимаемого риска
Слайд 52«злом является не риск сам по себе, а только тот
риск, который неверно оценен, которым неправильно управляют или который является
нежелательным»
