Современная финансовая математика

финансовой инженерии
Стохастические модели. Дискретное время
Стохастические модели. Непрерывное время
Статистический анализ финансовых

данных
Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
Теория расчётов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
Теория расчётов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время

финансовой инженерии
Финансовые структуры и инструменты
Финансовый рынок в условиях неопределённости. Классические

теории динамики финансовых индексов. Диверсификация Марковитца
Цели и задачи финансовой теории, инженерии и финансово-актуарных расчётов

рыночных цен
Линейные стохастические модели
Нелинейные стохастические условно-гауссовские модели
Модели динамического хаоса

самоподобия (автомодельности). Фрактальность
Модели, основанные на броуновском движении
Диффузионные модели эволюции процентных

ставок, стоимостей акций и облигаций

«тиков»
Статистика одномерных распределений
Статистика волатильности, корреляционной зависимости и последействия в ценах
Статистический

R/S-анализ

на (B,S)-рынке
Конструкция мартингальных мер с помощью абсолютно непрерывной замены меры.

Теорема Гирсанова.
Полные и безарбитражные рынки

на биномиальном (B,S)-рынке. Форвардные и фьючерсные контракты
Опционы Американского типа на

биномиальном (B,S)-рынке. Задача об оптимальной остановке

расчёты цены хеджирования в диффузионных моделях акций
Арбитраж, полнота и расчёты

цены хеджирования в диффузионных моделях облигаций

на диффузионных (B,S)-рынках акций. Формула Башелье. Формула Блэка-Шоулса.
Опционы Американского типа

на диффузионных (B,S)-рынках акций. Случай бесконечного временного горизонта. Случай конечного временного горизонта. Русский опцион.
Опционы Европейского и Американского типа на диффузионных (B,P)-рынках облигаций.

М.:ФАЗИС, 2004.
Буренин А.Н. Форвардные, фьючерсные и опционные рынки. М.:Тривола, 1995.
Четыркин

Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчётов. М.: Business Речь Дело, 1992.
Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Спб.: Санкт-Петербург Оркестр, 1994.
Мельников А.В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчёт производных ценных бумаг. М.:ТВП, 1997.