Разделы презентаций


Тема 4. Анализ и оценка рисков

Содержание

Анализ рисков

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тема 4. Анализ и оценка рисков

Тема 4. Анализ и оценка рисков

Слайд 2Анализ рисков

Анализ рисков

Слайд 4Источники информации для анализа рисков:
организационная схема и схема принятия решений

в фирме;
схемы денежных, ресурсных и информационных потоков;
опросы, опросные листы;
статистика;
документация;
описание произошедших

аварий;
инспекции и экспертизы.
Источники информации  для анализа рисков:организационная схема и схема принятия решений в фирме;схемы денежных, ресурсных и информационных

Слайд 5Этапы анализа рисков:
Осмысление риска – исследование структурных характеристик риска (опасность

- подверженность риску - уязвимость).
Анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий

и их отрицательных последствий.
Комплексный анализ рисков - изучение всей совокупности рисков в целом.
Этапы анализа рисков:Осмысление риска – исследование структурных характеристик риска (опасность - подверженность риску - уязвимость).Анализ конкретных причин

Слайд 9Качественный анализ:
обнаружение рисков;
исследование особенностей рисков;
выявление последствий реализации рисков;
классификация выявленных рисков.


Предварительный

шаг качественного анализа - получение информации о рисках - частоты

(вероятности) возникновения и размера убытков.

Основной шаг - обработка собранных данных для принятия управленческих решений
Качественный анализ:обнаружение рисков;исследование особенностей рисков;выявление последствий реализации рисков;классификация выявленных рисков.Предварительный шаг качественного анализа - получение информации о

Слайд 15Количественный анализ:
Инструмент - математическая теория вероятностей.

Каждому событию присваивается вероятность

– p.
p = 0 - если событие

не может произойти.
р = 1 - если событие происходит при любых условиях.
p = n/N - если некоторое событие происходит в n
случаях из N.
Сумма вероятностей всех событий равна единице.

Например, при бросании стандартной игральной кости вероятность выпадения числа 7 равна 0.
Распределение вероятностей в данном случае:
1 – 1/6 2 – 1/6 3 – 1/6 4 – 1/6 5 – 1/6 6 – 1/6
Количественный анализ:Инструмент - математическая теория вероятностей. Каждому событию присваивается вероятность – p. p = 0

Слайд 16Методы количественного анализа:
Статистический
Анализ целесообразности затрат
Методы экспертных оценок
Использование аналогов

Методы количественного анализа:СтатистическийАнализ целесообразности затратМетоды экспертных оценокИспользование аналогов

Слайд 171. Статистический метод
Для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические

данные организации.

Частота возникновения потерь находится по формуле

f =

n / nобщ ,

где f - частота возникновения некоторого уровня потерь (Коэф. риска);
n - число случаев наступления конкретного уровня потерь;
nобщ - общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно осуществленные операции.

1. Статистический методДля расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные организации. Частота возникновения потерь находится по

Слайд 181. Статистический метод
Выделяют 5 основных областей риска:

1) Безрисковая область –

Кр = 0.

2) Область минимального риска - Кр = 0

- 25 %.

3) Область повышенного риска - Кр = 25 - 50 %.

4) Область критического риска - Кр = 50 - 75 %.

5) Область недопустимого риска - Кр = 75 - 100 %.

1. Статистический методВыделяют 5 основных областей риска:1) Безрисковая область – Кр = 0.2) Область минимального риска -

Слайд 192. Анализ целесообразности затрат
Состояние фирмы делят на 5 финансовых областей:
1)

Область абсолютной устойчивости - на фирме имеется минимальная величина запасов

и затрат;

2) Область нормальной устойчивости - имеется нормальная величина запасов и затрат;

3) Область неустойчивого состояния - имеется избыточная величина запасов и затрат;

4) Область критического состояния -затоваренность готовой продукцией и низкий спрос на неё;

5) Область кризисного состояния - чрезмерные запасы; фирма на грани банкротства.
2. Анализ целесообразности затратСостояние фирмы делят на 5 финансовых областей:1) Область абсолютной устойчивости - на фирме имеется

Слайд 203. Метод аналогии

используют, если другие методы оценки риска неприемлемы;

применяются базы

данных о риске аналогичных проектов, организаций;

данные обрабатываются для выявления зависимостей

с целью учета потенциального риска;

метод может использоваться при анализе риска нового проекта, продукта, технологии.
3. Метод аналогиииспользуют, если другие методы оценки риска неприемлемы;применяются базы данных о риске аналогичных проектов, организаций;данные обрабатываются

Слайд 214. Методы экспертных оценок
4.1. Экспертный метод - экспертная оценка вероятностей

допустимого критического риска или оценка наиболее вероятных потерь.

Каждый эксперт ранжирует

риски:
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
50 – о риске нельзя сказать ничего определенного;
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.

Разница оценок двух экспертов не должна превышать 50.


где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов.
4. Методы экспертных оценок4.1. Экспертный метод - экспертная оценка вероятностей допустимого критического риска или оценка наиболее вероятных

Слайд 224. Методы экспертных оценок
4.2. Метод Дельфи.

характеризуется анонимностью и управляемой

обратной связью.

физическое разделение экспертов. Цель – избежать «ловушек»

группового принятия решения.

после обработки результат сообщается каждому эксперту. Цель – ознакомиться с оценками других экспертов, не зная того, кто конкретно дал ту или иную оценку.

после этого оценка может быть повторена.

4. Методы экспертных оценок4.2. Метод Дельфи. характеризуется анонимностью и управляемой обратной связью. физическое разделение экспертов. Цель

Слайд 234. Методы экспертных оценок

4.3. Метод «Дерева решений»

графическое построение вариантов решений,

которые могут быть приняты.

по ветвям «дерева» соотносят субъективные и объективные

оценки возможных событий.

оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный.
4. Методы экспертных оценок4.3. Метод «Дерева решений»графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты.по ветвям «дерева» соотносят

Слайд 32Оценка рисков

Оценка рисков

Слайд 33Оценка рисков

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери.


Вероятность - означает

возможность получения определенного результата.


Величина риска (степень риска) - это вероятность

наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.
Оценка рисковРиск имеет математически выраженную вероятность наступления потери.Вероятность - означает возможность получения определенного результата.Величина риска (степень риска)

Слайд 34Величина риска измеряется двумя критериями:
1. Среднее ожидаемое значение -

это значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией.

Среднее ожидаемое

значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

Средняя величина не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта.

Для принятия решения необходимо измерить колеблемость показателей
Величина риска измеряется двумя критериями: 1. Среднее ожидаемое значение - это значение величины события, которое связано с

Слайд 35Пример.
Имеются два варианта вложения капитала.
Установлено, что при вложении

капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме

25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а в мероприятие Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4.

Тогда математическое ожидание прибыли составит:

по мероприятию А - 15 тыс. руб. (25х0,6);
по мероприятию Б - 12 тыс. руб. (30х0,4).

Пример. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в

Слайд 36Величина риска измеряется двумя критериями:
2. Колеблемость возможного результата -

степень отклонения ожидаемого значения от средней величины.

Для измерения применяют три

показателя:

дисперсия
среднее квадратическое отклонение
коэффициент вариации

Величина риска измеряется двумя критериями: 2. Колеблемость возможного результата - степень отклонения ожидаемого значения от средней величины.Для

Слайд 371) Дисперсия случайной величины́ — мера разброса данной случайной величины,

то есть её отклонения от математического ожидания.

Дисперсия - среднее взвешенное

из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых.




где σ2 – дисперсия;
x - ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
х-- - среднее ожидаемое значение;
n - число случаев наблюдения (частота).
1) Дисперсия случайной величины́ — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.Дисперсия

Слайд 382) Среднее квадрати́ческое отклонение — показатель рассеивания значений случайной величины

относительно её математического ожидания.

Определяется по формуле:





где σ – СКО;
x

- ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
х-- - среднее ожидаемое значение;
n - число случаев наблюдения (частота).
2) Среднее квадрати́ческое отклонение — показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.Определяется по формуле:где σ

Слайд 39
3) Коэффициент вариации - отношение среднего квадратического отклонения к средней

арифметической.

Показывает степень отклонения полученных значений.




где V - коэффициент вариации, %;


σ - среднее квадратическое отклонение;
х-- - среднее ожидаемое значение.
3) Коэффициент вариации - отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической.Показывает степень отклонения полученных значений.где V -

Слайд 40
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %

Чем больше

коэффициент, тем сильнее колеблемость.

Оценка значений коэффициента вариации:
до 10

% - слабая колеблемость;
10 - 25 % - умеренная колеблемость;
свыше 25 % - высокая колеблемость.
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Оценка значений коэффициента

Слайд 41Задача: Выбор варианта вложения капитала

Задача: Выбор варианта вложения капитала

Слайд 42Задача: выбор варианта вложения капитала

При вложении капитала в мероприятие А

из 120 случаев

прибыль 25 тыс. руб. была получена в 48 случаях, прибыль 20 тыс. руб. была получена в 36 случаях и прибыль 30 тыс. руб. была получена в 36 случаях.

При вложении капитала в мероприятие Б из 100 случаев прибыль 40 тыс. руб. была получена в 30 случаях, прибыль 30 тыс. руб. была получена в 50 случаях и прибыль 15 тыс. руб. была получена в 20 случаях.
Задача: выбор варианта вложения капиталаПри вложении капитала в мероприятие А из

Слайд 43Находим вероятности по мероприятиям.

Мероприятие А: 48-36-36 случаев из 120,

т.е.

вероятности событий 0,4 - 0,3 - 0,3



Мероприятие Б: 30-50-20 случаев

из 100,

т.е. вероятности событий 0,3 - 0,5 - 0,2

Находим вероятности по мероприятиям.Мероприятие А: 48-36-36 случаев из 120, т.е. вероятности событий 0,4 - 0,3 - 0,3Мероприятие

Слайд 442. Расчет среднего ожидаемого значения прибыли

Мероприятие А:

среднее ожидаемое значение составит

25 тыс. рублей
(25 * 0,4 + 20 * 0,3

+ 30 * 0,3)

Мероприятие Б:
средняя ожидаемое значение составит 30 тыс. рублей
(40 * 0,3 + 30 * 0,5 + 15 * 0,2).

2. Расчет среднего ожидаемого значения прибылиМероприятие А:среднее ожидаемое значение составит 25 тыс. рублей (25 * 0,4 +

Слайд 453. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и

3. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б.

Слайд 464. Расчет среднего квадратического отклонения


Мероприятие А:



Мероприятие Б:

4. Расчет среднего квадратического отклоненияМероприятие А:Мероприятие Б:

Слайд 475. Расчет коэффициента вариации

Мероприятие А:

V = ± 3,87 / 25

* 100 = ± 15,5 %

Мероприятие Б:

V = ±

8,66 / 30 * 100 = ± 28,87 %

Коэффициент вариации по мероприятие А меньше, что позволяет сделать в его пользу.
5. Расчет коэффициента вариацииМероприятие А:V = ± 3,87 / 25 * 100 = ± 15,5 % Мероприятие

Слайд 48Упрощенный метод (точность ниже)

Количественно риск характеризуется оценкой вероятной величины максимального

и минимального доходов.




где,
Pmax - вероятность получения максимального дохода;
xmax-

максимальная величина дохода;
x-- - средняя ожидаемая величина дохода;
Pmin - вероятность получения минимального дохода;
xmin - минимальная величина дохода.
Упрощенный метод (точность ниже)Количественно риск характеризуется оценкой вероятной величины максимального и минимального доходов.где, Pmax - вероятность получения

Слайд 49Упрощенный метод

Мероприятие А:




Мероприятие Б:

Упрощенный методМероприятие А:Мероприятие Б:

Слайд 52Тема 4. Анализ и оценка рисков

Тема 4. Анализ и оценка рисков

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика