Слайд 1Статистика банковской деятельности и финансового рынка
Слайд 2Статистика банковской деятельности
Современная банковская система – это важнейшая сфера национального
хозяйства любого развитого государства.
В Российской Федерации сформировалась двухуровневая система банков.
К первому уровню относится ЦБ РФ (Банк России), во второй уровень входят коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.
Слайд 3Для характеристики банковской системы Российской Федерации, анализа ее развития в
статистике используются следующие группы показателей:
показатели, характеризующие развитие банковской системы страны
и ее регионов;
статистика кредитных, валютных операций, операций с ценными бумагами;
балансовая статистика банков.
Слайд 4Средний размер ссуды (без учета числа оборотов за год)
Кср= ΣКi
ti/ ti,
где Кi – объем i-ссуды (кредита);
ti – срок
пользования i-ссудой
Средняя ссудная задолженность по кредиту
,
где К1, К2, ..., Кn – ссудная задолженность, включая просроченную задолженность на 1-е число месяца; n – число показателей ссудной задолженности
Средний срок пользования ссудами (при условии их непрерывной оборачиваемости)
а) средней гармонической взвешенной
б) средней арифметической взвешенной
Слайд 5Число оборотов кредита
где Оn – оборот кредита по погашению;
– средние
остатки кредита (ссудной задолженности);
Д – число календарных дней в периоде
Слайд 6Относительное и абсолютное изменение среднего числа оборотов кредита
где n1, n0
– число оборотов кредита соответственно в отчетном и базисном периодах;
– средние остатки кредита по отдельным группам единиц совокупности в отчетном и базисном периодах;
d1, d0 – показатели структуры средних остатков кредита в отчетном и базисном периодах .
Слайд 7Индекс оборота кредита по погашению:
Показывает относительное и абсолютное изменение оборота
кредита по погашению во времени под влиянием двух факторов: изменений
числа оборотов кредита и средних остатков кредита.
Средняя длительность пользования кредитом :
где m = Оn / Д – однодневный оборот по погашению кредита
(Д – число календарных дней в периоде)
Слайд 8Анализ состояния банка
Включает следующие показатели:
– ликвидность;
– задолженность;
– прибыль и рентабельность
Коэффициент
общей ликвидности Н5
где Лат – ликвидные активы;
А – общая сумма
активов;
ОР – обязательные резервы банка.
Минимально допустимое значение Н5 – 20 %
Коэффициент покрытия общей задолженности
где О – общая сумма обязательств.
Оптимальная величина коэффициента не должна превышать 2
Слайд 9Показатели прибыли и рентабельности
К ним относятся:
– балансовая прибыль;
– чистая прибыль;
–
процентная маржа;
– прибыль на единицу активов;
– прибыль на единицу акционерного
капитала;
– процентная маржа на единицу работающих активов
Слайд 10Балансовая прибыль
Это разница между доходами (без НДС) и расходами банка:
БП
= Д – Р,
где Д – доходы банка, Р –
расходы банка
Чистая прибыль
Это балансовая прибыль за вычетом платежей в бюджет:
ЧП = БП – ОП,
где ОП – обязательные платежи в бюджет
Слайд 11Процентная маржа
Определяется как разница между процентными доходами Дп и процентными
расходами Рп:
Мп = Дп – Рп
Прибыль на единицу активов
Характеризует прибыльность
банка от кредитной деятельности с точки зрения использования активов
Слайд 12 Финансовый рынок – это рынок, который опосредует распределение денежных
средств между участниками экономических отношений.
Слайд 13Система статистических показателей финансового рынка:
Ставка рефинансирования
Доходность основных финансовых инструментов
Структура внутреннего
государственного долга по ГКО, ОФЗ
Основные характеристики первичного рынка ГКО, ОФЗ
Аналитические
показатели, характеризующие рынок ГКО, ОФЗ
Движение наличной иностранной валюты на территории РФ
Покупка и продажа физическим лицам иностранной валюты
Динамика средневзвешенного курса доллара США по итогам торгов СЭЛТ
Слайд 14Показатели статистики корпоративных ценных бумаг
Основные ценные бумаги в РФ:
Акция
Облигация
Вексель
Депозитный или
сберегательный сертификат
Слайд 15Основные показатели банковской статистики международных финансовых рынков
Показатели делятся на четыре
группы, характеризуют основные процентные ставки:
доходность на рынке государственных краткосрочных обязательств
в различных странах;
ставки денежного рынка, рынка краткосрочных заимствований внутри страны;
ставки по привлеченным депозитам в банках;
ставки по предоставленным кредитам.