Ймовірнісна модель оцінки ризику клієнта

на якій клієнт проводить свою діяльність,
оцінка самого банківського продукту

на предмет використання його для відмивання грошей,
оцінка самого клієнта і його виду економічної діяльності.
Особливістю ймовірнісного підходу визначення ризику клієнта є те, що в кінцевому випадку банк отримає певний відсоток ймовірності того, що клієнт буде фігурувати у справах з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що складаються ДКФМ.

ненастання події утворюють повну групу подій, то можна стверджувати, що

сума їх ймовірностей дорівнює одиниці:
 
 
де p(FMLi) – ймовірність настання і-того фактору відмивання грошей.

грошей клієнтом складається з реалізації сполук наступних подій:


де :
n –

загальна кількість показників, за якими проходить ймовірнісна оцінка клієнта, n=7;
m – кількість показників за якими не відбулася подія відмивання грошей клієнтом банку;
C(FML)nm – комбінація сполук показників, кількість яких розраховується за формулою:

CR, CA, A, B} , де:

CN – подія при якій

проходить легалізація грошей за показником «країна громадянства»;
CB – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна походження»;
CL – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна проживання»;
CR – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна реєстрації\юридична адреса»;
CA – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країни, що задіяні в економічній діяльності»;
A – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «економічна діяльність», згідно національного класифікатора ВЕД;
B – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «банківський продукт».

можливостей країни по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Тому загальна ймовірнісна

оцінка країни (громадянства, походження , проживання, реєстрації тощо) обраховується відповідно індексу корупції, що виставлений країнам міжнародною організацією Transparency International.

клієнта) обраховують на основі оцінки видів економічної діяльності, яка виставляється

експертним шляхом.
Розрахунок значення ймовірнісної оцінки для показника B (банківський продукт) проводиться на основі статистичної оцінки отриманих повідомлень ДКФМ від банківських установ за кодами повідомлень як обов’язкового так і внутрішнього фінансового моніторингу.